რა არის მინიმალური კაპიტალის ადეკვატურობის თანაფარდობა ბაზელ III- ის პირობებში?
ქვეშ ბაზელ III, მინიმალური კაპიტალის ადეკვატურობის კოეფიციენტი რომ ბანკებმა უნდა შეინარჩუნონ არის 8%. კაპიტალის ადეკვატურობის კოეფიციენტი ზომავს ბანკის კაპიტალს მის რისკზე შეწონილ აქტივებთან მიმართებაში. კაპიტალი რისკზე შეწონილი აქტივების თანაფარდობა ხელს უწყობს ბანკების ძლიერ კაპიტალიზაციას და ფინანსურ გამძლეობას მთელს მსოფლიოში წინააღმდეგობა გაუწიოს ეკონომიკურ და ფინანსურ შოკებსა და კრიზისებს, როგორიცაა გლობალური რეცესია, რომელიც მოხდა 2008. უფრო მაღალი კაპიტალიზაციით, ბანკებს უკეთ შეუძლიათ გაუძლონ ეკონომიკაში არსებული ფინანსური სტრესის ეპიზოდები.
ძირითადი Takeaways
- ბაზელი III არის საერთაშორისო მარეგულირებელი შეთანხმება, რომელიც ადგენს რეფორმებს, რომლებიც მიზნად ისახავს საბანკო სექტორში რეგულირების, ზედამხედველობისა და რისკების მართვის გაუმჯობესებას.
- 2008 წლის საკრედიტო კრიზისის გავლენის გამო, ბანკებმა უნდა შეინარჩუნონ კაპიტალის მინიმალური მოთხოვნები და ბერკეტების კოეფიციენტები.
- III ბაზელის თანახმად, საერთო კაპიტალის დონე 1 უნდა შეადგენდეს რისკებით შეწონილი აქტივების (RWA) მინიმუმ 4.5% -ს, ხოლო პირველი დონის კაპიტალი უნდა იყოს მინიმუმ 6% და მთლიანი კაპიტალი უნდა იყოს მინიმუმ 8.0%.
- კაპიტალის მინიმალური ადექვატურობის თანაფარდობა ორივე დონისთვის, მათ შორის კაპიტალის კონსერვაციის ბუფერის ჩათვლით, არის 10.5%.
ბაზელ III კაპიტალის ადეკვატურობის კოეფიციენტი მინიმალური მოთხოვნა
კაპიტალის ადეკვატურობის კოეფიციენტი გამოითვლება მეორე საფეხურის კაპიტალის 1-ლი დამატებით და რისკით შეწონილი აქტივების გაყოფით. პირველი დონის კაპიტალი არის ბანკის ძირითადი კაპიტალი, რომელიც მოიცავს კაპიტალს და გამჟღავნებულ რეზერვებს. ამ ტიპის კაპიტალი შთანთქავს დანაკარგებს ბანკის საქმიანობის შეწყვეტის მოთხოვნის გარეშე; მეორე დონის კაპიტალი გამოიყენება ლიკვიდაციის შემთხვევაში დანაკარგების შთანთქმის მიზნით.
2020 წლის მდგომარეობით, ბაზელ III- ის თანახმად, ბანკის 1-ლი და მე -2 საფეხურის მინიმალური კაპიტალის ადეკვატურობის კოეფიციენტი (მათ შორის, კაპიტალის კონსერვაციის ბუფერი) უნდა იყოს მისი რისკით შეწონილი აქტივების სულ მცირე 10.5%).ეს აერთიანებს კაპიტალის მთლიანი მოთხოვნილებას 8% -ს და 2.5% კაპიტალის კონსერვაციის ბუფერს. კაპიტალის კონსერვაციის ბუფერული რეკომენდაცია შექმნილია ბანკების კაპიტალის გასაზრდელად, რაც მათ შეეძლოთ სტრესის პერიოდში გამოეყენებინათ.
ბაზელ III მოთხოვნები იყო ფინანსური რეგულირების მნიშვნელოვანი სისუსტის საპასუხოდ 2008 წლის ფინანსური კრიზისის შემდგომ, მარეგულირებელი ორგანოები ცდილობდნენ ბანკის ლიკვიდობის გაზრდას და ლიმიტს ბერკეტი.
ბაზელის III მაგალითი
მაგალითად, დავუშვათ, რომ A ბანკს აქვს 5 მილიონი აშშ დოლარი 1 კაპიტალში და 3 მილიონი აშშ დოლარი მე -2 კაპიტალში. A ბანკმა აიღო 5 მილიონი აშშ დოლარი ABC Corporation– სთვის, რომელსაც აქვს 25% რისკი და 50 მილიონი აშშ დოლარი XYZ Corporation– სთვის, რომელსაც აქვს 55% რისკი.
A ბანკს აქვს რისკით შეწონილი აქტივები $ 28.75 მილიონი ($ 5 მილიონი * 0.25 + $ 50 მილიონი * 0.55). მას ასევე აქვს კაპიტალი $ 8 მილიონი, ($ 5 მილიონი + 3 მილიონი აშშ დოლარი). მისი შედეგად მიღებული კაპიტალის მთლიანი ადეკვატურობის კოეფიციენტია 27.83% ($ 8 მილიონი/$ 28.75 მილიონი * 100), ხოლო მისი Tier 1 თანაფარდობა 17.39% ($ 5 მილიონი/$ 28.75 მილიონი * 100). ამრიგად, ბანკი A აღწევს კაპიტალის ადეკვატურობის მინიმალურ კოეფიციენტებს, ბაზელ III- ის შესაბამისად.
ბაზელ III მინიმალური ბერკეტის თანაფარდობა
ბაზელის III შეთანხმების კაპიტალის სტანდარტების კიდევ ერთი მნიშვნელოვანი ცვლილება იყო საბანკო სექტორის ჭარბი ბერკეტების შემცირება. ამ მიზნებისათვის, საბანკო ბერკეტი ნიშნავს ბანკის კაპიტალის ზომასა და მის ექსპოზიციის ზომას. ბაზელის კომიტეტმა გადაწყვიტა ბერკეტის ახალი გაზომვები და მოთხოვნები, რადგან ის იყო "იმ თვალსაზრისით, რომ ბერკეტების თანაფარდობის მარტივი ჩარჩო არის კრიტიკული და დამატებით რისკზე დაფუძნებული კაპიტალის ჩარჩოს და რომ ბერკეტმა უნდა ადეკვატურად აითვისოს ბანკების როგორც საბალანსო, ისე საბალანსო წყაროები ბერკეტი. "
ბაზელ III ემყარება ბაზელ II- ის სტრუქტურას, მაგრამ შემოაქვს კაპიტალის და ლიკვიდურობის უმაღლესი სტანდარტები, რის გამოც იზრდება ფინანსური ინდუსტრიის ზედამხედველობა და რისკების მართვა.
ბაზელის კომიტეტმა შემოიღო ახალი კანონმდებლობა გლობალური ე.წ სისტემურად მნიშვნელოვანი ბანკები (G-SIB), ასევე ცნობილი როგორც სისტემურად მნიშვნელოვანი ფინანსური ინსტიტუტები (SIFI).ესენია კლასიკა ძალიან დიდი-წარუმატებელი ბანკები, მხოლოდ გლობალური მასშტაბით. შეერთებულ შტატებში ასეთი ბანკები ექვემდებარებიან ინტენსიურ სტრეს -ტესტირებას და ზედმეტ რეგულაციებს. ფედერალურმა ბანკმა გასცა დამატებითი ბერკეტების თანაფარდობა მინიმუმ 3% ბანკებისთვის 250 მილიარდ დოლარზე მეტი კონსოლიდირებული მთლიანი აქტივებით და 5% მეტი ბანკებისთვის $ 700 მილიარდი, SIFI- ების ჩათვლით, როგორიცაა JP Morgan Chase, Citigroup, Bank of America, Wells Fargo, Goldman Sachs, Morgan Stanley და Bank of New York მელონი.
ბაზელ III ბერკეტის მოთხოვნები ჩამოყალიბდა რამდენიმე ფაზაში, რომელიც დაიწყო 2013 წელს. მეორე ფაზა, საჯარო გამჟღავნება ბერკეტების კოეფიციენტები, თავდაპირველად განსაზღვრული იყო ნებაყოფლობითი განხორციელებისთვის 2015 წლის იანვრისთვის, მაგრამ საბოლოოდ გადაიდო. მომდევნო კორექტირების ფაზებმა განსაზღვრა საჭირო კალიბრაცია ან გამონაკლისი. მიმდინარე ნებაყოფლობითი განხორციელება დადგენილია 2022 წლის 1 იანვრისთვის.