Citadel Advisors 'Stock Holdings pieauga par 18,2% 4Q: 13F kartotēkā
Laikā, kad riska ieguldījumu fondi saskaras ar milzīgu spiedienu panākt lielu peļņu, tikai daži ir spējuši apmierināt investoru pieprasījumu. Taču miljardiera Kena Grifina ieguldījumu firma Citadel Advisors ir bijis viens no retajiem fondiem, kas pēdējos ceturkšņos atstājis iespaidu. (Skatīt arī: Grūti laiki citadeles Kena Grifina: tikai 600 miljonu dolāru peļņa 2016. gadā.)
Citadeles 13F iesniegums 2017. gada ceturtajā ceturksnī atklāj, ka Grifins atkal spēja apsteigt S&P 500 2017. gada pēdējos mēnešos. Šis uzdevums daudziem riska ieguldījumu fondiem ir kļuvis arvien grūtāks. Citadel Advisors akciju sarakstu vērtība salīdzinājumā ar iepriekšējo ceturksni palielinājās par 18,5%, bet indekss S&P 500 tajā pašā laika posmā pieauga tikai par 6,1%, saskaņā ar Valuewalk.
Pozīcijas Amazon un Facebook
Grifina lielākā pozīcija ceturtajam ceturksnim bija SPDR S&P 500 ETF (SPY), pozīcija ir vairāk nekā 18 miljardi ASV dolāru un veido gandrīz 12% no Citadeles kopējā portfeļa. Nākamās lielākās pozīcijas ir ievērojams kritums portfeļa lieluma un procentuālās daļas ziņā.
Otrajā vietā ierindojās Amazon.com Inc. (AMZN). Citadel līdz ceturtā ceturkšņa beigām piederēja 5,6 miljardi ASV dolāru AMZN akcijās, kas ir aptuveni 3,6% no uzņēmuma kopējās līdzdalības. Trešā vieta bija Facebook Inc. (FB), pozīcija 3,1 miljarda ASV dolāru apmērā un 2,0% no kopējiem turējumiem.
Nākamās lielākās pozīcijas bija IShares (IWM), Invesco QQQ (QQQ), Alphabet Inc. (GOOG) un Alibaba Group (BABA). Kopumā šīs septiņas pozīcijas veidoja nedaudz mazāk par ceturto daļu no Citadel Advisors kopējā portfeļa.
Lielākie pirkumi ietver SPY, BABA un FB
Papildus tam, ka SPY ir lielākā atsevišķā pozīcija Citadeles akciju paketēs, tas ir arī lielākais pirkums ceturtajam ceturksnim. Kens Grifins 2017. gada pēdējos trīs mēnešos nopirka 6,1 miljardu ASV dolāru SPY akcijās. Viņš arī nopirka vairāk nekā 1 miljardu ASV dolāru BABA, FB un Bank of America Corp. (BAC). Saskaņā ar 13F pārskatu 2017. gada 31. decembrī fonda kopējie krājumi bija 154,4 miljardi ASV dolāru.
Salīdzinot ar pirkumu apjomu, kas pārsniedz ceturto ceturksni, Citadeles lielākie pārdošanas apjomi bija salīdzinoši nelieli. Lielākais pārdošanas apjoms bija Goldman Sachs (GS). Grifins bankai pārdeva vairāk nekā 440 miljonus ASV dolāru. Viņš arī pārdeva vairāk nekā 324 miljonus ASV dolāru Apple Inc. (AAPL) krājums. Trešais lielākais pārdošanas apjoms bija Fidelity (FIS), pārdošana 284,5 ASV dolāru apmērā, kas iezīmēja Citadeles pozīcijas likvidāciju. (Skatīt arī: Riska ieguldījumu fondi Likmes uz patērētāju izvēles akcijām 4. ceturksnī: 13F.)
The ASV Vērtspapīru un biržu komisija (SEC) prasa 13F ziņojumus no visiem riska ieguldījumu fondiem, kas pārvalda vismaz 100 miljonus ASV dolāru. Šo dokumentu iesniegšanas termiņš ir 45 dienas no katra ceturkšņa beigām, un tie ir pieejami sabiedrībai. Lai gan 13F var būt noderīgs logs tam, kā lielākie investori koncentrēja savus centienus iepriekšējā ceturksnī, tie ir noteikti ir novecojuši līdz brīdim, kad tie kļūst pieejami sabiedrībai, padarot tos par neuzticamiem investīcijas.