Definícia indexu sily a jeho použitie

Čo je index sily?

Index sily je technický ukazovateľ, ktorý meria množstvo energie použitej na pohyb ceny majetku. Termín a jeho formuláciu vyvinul psychológ a obchodník Alexander Elder a publikoval ho vo svojej knihe z roku 1993 Obchodovanie ako o život. Index sily používa cenu a objem určiť množstvo sily za pohybom ceny. Index je oscilátor, kolísajúca medzi pozitívnym a negatívnym územím. Je to neobmedzené, čo znamená, že index môže ísť nekonečne nahor alebo nadol.

Index sily sa používa na potvrdenie trendov a zlomov, ako aj na hľadanie potenciálnych bodov obratu hľadaním divergencie.

Kľúčové informácie

Rastúci index síl nad nulou pomáha potvrdiť rast cien.
Index klesajúcej sily pod nulou pomáha potvrdiť klesajúce ceny.
Úlomok alebo špička v silovom indexe pomáha potvrdiť prelomenie ceny.
Ak silový index vytvára nižšie výkyvné maximá, zatiaľ čo cena zvyšuje vysoké výkyvné maximá, je to medvedia odchýlka a varuje, že cena môže čoskoro klesnúť.
Ak silový index robí vyššie minimá švihu, zatiaľ čo cena robí nižšie výkyvy, je to bývala divergencia a varuje, že cena sa môže čoskoro vyšplhať vyššie.
instagram viewer
Index sily je typicky 13 periód, ale môže byť upravený podľa preferencií. Čím viac období sa používa, tým sú pohyby indexu plynulejšie, čo zvyčajne preferujú dlhodobí obchodníci.

Vzorec pre index sily je:

$\begin{matrix} FI. (1.) = (CCP. - PCP.) * VFI. (1. 3.) = \\ 13-ročná EMA FI. (1.) \\ kde: \\ FI = index sily. \\ CCP = aktuálna blízka cena. \\ PCP = cena predchádzajúceho zatvorenia. \\ VFI = Index sily sily. \\ EMA = exponenciálny kĺzavý priemer. \end{matrix}$ FI(1)=(CCP − PCP)∗VFI(13)=13-ročná EMA FI(1)kde:FI = index silyCCP = aktuálna blízka cenaPCP = cena predchádzajúceho zatvoreniaVFI = Index sily silyEMA = exponenciálny kĺzavý priemer

Ako vypočítať index sily

Zostavte najnovšie záverečná cena (aktuálna), konečná cena za predchádzajúce obdobie a objem za posledné obdobie (aktuálny objem).
Vypočítajte jednorazový index sily pomocou týchto údajov.
Vypočítajte exponenciálny kĺzavý priemer pomocou viacerých výpočtov jednorazového silového indexu. Napríklad na výpočet silového indexu (20) bude potrebných najmenej 20 výpočtov silového indexu (1).
Po skončení každého obdobia opakujte kroky.

Čo vám hovorí index sily

Jednorazový silový index porovnáva aktuálnu cenu s predchádzajúcou cenou a potom ju vynásobí objemom za dané obdobie. Hodnota môže byť kladná alebo záporná. Index sily sa zvyčajne spriemeruje za niekoľko období, napríklad 13 alebo 100. Index sily preto hovorí, či cena urobila väčší pokrok smerom nahor alebo nadol, a tiež to, koľko objemu alebo sily stojí za týmto krokom.

Hodnoty indexu vysokej sily sú spojené s veľmi silnými pohybmi cien a veľmi vysokým objemom. Veľké cenové pohyby, pri ktorých chýba objem, budú mať za následok index sily, ktorý nie je taký vysoký alebo nízky (v porovnaní s veľkým objemom).

Pretože index sily pomáha merať silu alebo silu trhu, môže byť použitý na potvrdenie trendov a prienikov.

Silný nárast cien by mal tiež viesť k nárastu indexu síl. Počas sťahovania a bočné pohyby, index sily často klesne, pretože objem a/alebo veľkosť pohybov ceny sa zmenšuje.

Pri silných poklesoch by mal index sily klesať. Počas mítingy medvedieho trhu alebo bočné korekcie, index sily sa vyrovná alebo sa zvýši, pretože objem a veľkosť ceny sa spravidla zužujú.

Odlomenia, napríklad z grafu, sú zvyčajne potvrdené zvýšením hlasitosti. Pretože index sily ovplyvňuje cenu aj objem, nárast indexu sily v smere prelomu môže pomôcť potvrdiť prelomenie ceny. Nedostatok objemu alebo nepotvrdenie zo silového indexu môže znamenať, že je väčšia pravdepodobnosť, že prienik zlyhá.

Ak vyššie uvedené pokyny zlyhajú, môže to znamenať problém s cenou/trendom, a teda potenciálne zvrátenie ceny. Ak napríklad cena dosahuje vyššie maximá, ale index síl vytvára nižšie maximá, tomu sa hovorí medvedia divergencia a cena môže byť spôsobená poklesom. Ak cena dosahuje najnižšie hodnoty a silový index dosahuje vyššie minimum, je to bývala divergencia a cena sa môže čoskoro zvýšiť.

Rozdiel medzi silovým indexom a indexom peňažných tokov (PFI)

The index toku peňazí (MFI), podobne ako silový index, používa cenu a objem, aby pomohol posúdiť silu trendu a odhaliť potenciálne zvraty cien. Výpočty ukazovateľov sú však celkom odlišné, pretože PFI používa zložitejší vzorec, ktorý namiesto typického zatvárania cien zahŕňa typickú cenu (vysoká + nízka + blízka / 3). MFI je tiež medzi nulou a 100. Pretože je PFI viazaný a používa iný výpočet, poskytne iné informácie ako index sily.

Obmedzenia používania indexu sily

Index sily je a indikátor zaostávania. Používa predchádzajúce údaje o cene a objeme a potom sa tieto údaje použijú na výpočet priemeru (EMA). Pretože sú údaje obvykle uvádzané ako priemer, poskytovanie obchodných signálov môže byť niekedy pomalé. Napríklad môže trvať niekoľko periód, kým sa index sily začne zotavovať po prelome hore nohami, ale do tentoraz sa cena už mohla výrazne posunúť za hraničný bod, a preto už nemôže odôvodňovať vstup.

Krátkodobý silový index (napríklad 10, 13 a 20) vytvára veľa biče, pretože aj mierne pohyby cien alebo nárast objemu môžu spôsobiť veľké výkyvy v ukazovateli. Dlhodobý silový index (napríklad 50, 100 alebo 150) nevyvolá toľko výkyvov, bude však pomalšie reagovať na zmeny cien a bude poskytovať informácie o obchodných signáloch oneskorenie.