Definícia a použitie pásiem kanála priemerného pásma Stollera (pásma STARC)
Čo sú pásma STARC?
Bežne nazývané pásma STARC, pásma kanálov priemerného pásma Stollera vyvinuté spoločnosťou Manning Stoller, sú dva pásy, ktoré sa používajú nad a pod jednoduchý kĺzavý priemer (SMA) ceny majetku. Horné pásmo sa vytvorí pridaním hodnoty súboru priemerný skutočný rozsah (ATR) alebo jeho násobok. Dolné pásmo sa vytvorí odčítaním hodnoty ATR od SMA.
Kanál vytvorený kapelami môže obchodníkom poskytnúť nápady, kedy kúpiť alebo predať. Počas kombinézy vzostupný trend, výhodný je napríklad nákup v blízkosti dolného pásma a predaj v blízkosti horného pásma. Pásma STARC môžu poskytnúť prehľad o oboch v rozmedzí a trendové trhy.
Obrázok Sabriny Jiangovej © Investopedia 2021
Kľúčové informácie
- Počas stúpajúceho trendu, keď ceny dosahujú celkovo vyššie maximá a vyššie minimá, môže byť výhodné nakupovať v blízkosti dolného pásma (pásmo STARC) a predávať v blízkosti horného pásma (pásmo STARC+).
- Počas klesajúceho trendu to môže byť výhodné krátky v blízkosti horného pásma a kryt v blízkosti dolného pásma.
- Keď sú pásma narušené, môže to znamenať zmenu trendu. Napríklad počas vzostupu, ak cena prudko klesá v dolnom pásme, môže to znamenať, že vzostupný trend je ukončený.
- Keď cenová akcia je trhaný alebo sa pohybuje v rozmedzí, platia rovnaké všeobecné pokyny: uprednostňujte nákup v blízkosti dolného pásma, predaj v blízkosti horného pásma a výrazné porušenie oboch pásiem môže znamenať, že sa rozsah skončil.
- Dĺžku SMA volí obchodník a zvyčajne sa pohybuje medzi piatimi a desiatimi periódami.
- Obchodník si tiež môže vybrať, ako ďaleko nad SMA sú horné a dolné pásma, na základe násobku ATR. Bežné je umiestnenie pásiem na +/- dve ATR.
Vzorec pre pásma kanálov priemerného dosahu Stollera je:
Pásmo STARC+=SMA+(Multiplikátor×ATR)Pásmo STARC−=SMA−(Multiplikátor×ATR)kde:SMA=Jednoduchý kĺzavý priemer s dĺžkouzvyčajne medzi piatimi a desiatimi periódamiATR=Priemerný skutočný rozsahMultiplikátor=Faktor, ktorý sa má použiť na ATR - dva, je bežnýale je možné ho prispôsobiť osobným preferenciám
Ako vypočítať pásma STARC
- Vyberte dĺžku SMA. Pre pásma STARC je bežných päť až desať období.
- Vyberte násobok ATR. Dvakrát je ATR bežný, aj keď sa dá podľa potreby upraviť.
- Vypočítajte SMA.
- Vypočítajte ATR, a potom ho vynásobte zvoleným násobkom.
- Pridajte ATR x násobok k SMA a získajte STARC Band+.
- Odpočítajte násobok ATR x od SMA a získajte pásmo STARC.
- Vypočítajte nové hodnoty na konci každého obdobia.
Čo vám hovoria kapely STARC?
Pásma STARC sú typom obalového kanála, ktorý poskytuje potenciál podpora a odpor úrovne.
Pásma STARC sa riadia základnou cenou obchodovanie s kanálmi metodológia. Uvažuje sa o tom, že najvyššia skupina ukazuje zabezpečenie cenová hladina odporu a v dolnom pásme sa uvádza cenová hladina podpory cenného papiera.
Základnou obchodnou stratégiou je predávať, keď je cena cenného papiera blízko pásma odporu, a nakupovať, keď sa cena cenného papiera blíži pásmu podpory. Uprednostňujte túto stratégiu, keď je cena v celkovom trende alebo sa cena pohybuje. Keď je cena v celkovom poklese, uprednostnite skrat v blízkosti horného odporového pásma a krytie v blízkosti dolného podporného pásma.
Jedna vec, ktorú si treba uvedomiť, je, že cena sa môže pohybovať v určitom pásme dlhší čas. To môže znamenať, že obchod, ktorý v danej chvíli vyzerá dobre, sa môže ukázať ako dosť zlý, pretože cena sa naďalej pohybuje v pásme. Predstavte si napríklad predaj a dlhá pozícia keď cena dosiahne horné pásmo, sledujte, ako sa cena a horné pásmo určitý čas stále pohybujú vyššie.
Obchodníci môžu použiť rôzne priemerné multiplikátory skutočného rozsahu na ovplyvnenie šírky pásiem. Čím je násobok väčší, tým sú pásy širšie. Čím menší je násobok, tým sú pásy pevnejšie. Dlhodobejší obchodníci môžu uprednostňovať širšie pásma, zatiaľ čo krátkodobí obchodníci môžu uprednostňovať úzke pásma, aby potenciálne využili viac obchodných príležitostí.
Rozdiel medzi pásmami STARC a Bollingerovými skupinami®
Pásma STARC a Bollingerove kapely® sú podobné v tom, že vytvárajú pásy okolo jednoduchého kĺzavého priemeru. Pásma STARC sčítajú a odčítajú násobok ATR za vzniku pásiem. Bollinger Bands® sčítajte a odčítajte a štandardná odchýlka viacnásobné, aby vytvorili horné a dolné pásy. Interpretácia pásiem je podobná, ale výpočty sú rôzne. Tieto dva ukazovatele budú preto v grafe vyzerať mierne odlišne.
Obmedzenia používania pásiem STARC
Aj keď pásma STARC môžu byť použité na signalizáciu potenciálnych obchodných príležitostí v blízkosti pásiem, hlavným problémom je, že pásma sa vždy pohybujú. Nákup v dolnom pásme môže vyzerať dobre, ale ak nižšie pásmo a cena stále klesajú, poskytovaný signál bol zlý. To sa stáva často, pretože cena dosiahne pásmo, ale potom sa pás pohybuje týmto smerom.
Na vyriešenie tohto problému použite zastaviť straty pri obchodovaní v blízkosti pásiem, pretože to pomôže kontrolovať riziko, ak sa cena bude stále pohybovať proti pozícii. Tiež namiesto zisky, keď cena dosiahne pásmo, zvážte tesné trailing stop loss namiesto. To umožňuje, aby sa cena naďalej pohybovala v pásme, čo zvyšuje zisk. Ak sa cena obráti, zisk je stále zablokovaný.
