Razložen premier stohastičnega oscilatorja

Prvi stohastični oscilator (PSO) je tehnični kazalnik, ki temelji na njem stohastični oscilator. PSO se razlikuje po tem, da je normaliziran za registracijo nevtralnih vrednosti pri nič, kar ima za posledico večjo občutljivost na nedavna, kratkoročna gibanja cen.

Poleg tega se PSO izračuna z uporabo a dvojno eksponentno drseče povprečje kar ustvarja lažji in enakomernejši odziv na spremembe na trgu. Spodnji diagram prikazuje, kako se dva stohastična oscilatorja različno odzivata na spremembe na trgu.

Zgodovina PSO

PSO je prvič predstavil tehnični analitik Lee Leibfarth v avgustovski številki revije Technical Analysis of Stock & Commodities v avgustu 2008.Stohastični oscilatorji se že dolgo uporabljajo za pomoč trgovcem in vlagateljem pri prepoznavanju področij, kjer so verjetne spremembe trenda. Leibfarth je razvil PSO, da bi izkoristil prednosti standardnega stohastičnega oscilatorja, hkrati pa ga okrepil, da bi postal bolj odziven na tržno dejavnost. Rezultat je hitrejši kazalnik, ki daje prejšnje signale za morebitne spremembe trenda.

Izračun PSO

Preden se lotimo izračunov PSO, je koristno razumeti logiko standardnega stohastičnega oscilatorja. Klasični stohastični oscilator meri ceno zagon s primerjavo trenutne cene instrumenta trgovanja z razponom cen, določenim v obdobju pregleda (število obdobij, od katerih se zbirajo podatki o cenah). Na primer, če je razpon med 60 in 70 USD, trenutna cena pa 67,50 USD, potem je cena 75% razpona.

Cilj stohastičnega oscilatorja je ugotoviti, kje je bila cena, in predvideti, kam se cena giblje. To se doseže z določitvijo cene palice se približujejo svojim vzponom ali padcem. Ko se cene približujejo najvišjim vrhom, to kaže na naraščajoče trgu. Nasprotno, ko se cene približujejo najnižjim meram, to pomeni a padajoče trende trgu. Osnovni izračun glavne vrednosti standardnega stohastičnega oscilatorja (%K) je:

​%K=100×[Hn​−Ln​C−Ln​​]kje:C=zadnja cena zapiranjan=obdobje ogledovLn​=nizko od n prejšnji stolpci cenHn​=najvišja cena v istem času n obdobje​

Premierni stohastični oscilator normalizira standardni stohastični oscilator z uporabo a petstopenjsko dvojno eksponentno zglajevalno povprečje vrednosti K, kar ima za posledico simetrično lestvico 1 do -1. Izračun PSO je torej:

​PSO=Eksponentna vrednost (S)+1Eksponentna vrednost (S)−1​kje:S=5-periodična dvojno zglajena eksponentna EMA((%K−50)×.1)%K=8-periodični stohastični oscilator​

Tolmačenje PSO

PSO se pojavi kot ukrivljena črta s štirimi vodoravnimi črtami, ki predstavljajo pragove. Te mejne vrednosti so prilagodljive; to pomeni, da lahko uporabnik spremeni ravni, da se prilagodi posameznim slogom trgovanja in instrumentom. Spodnja slika prikazuje PSO, ki se pojavi na pod grafikonu pod grafikonom cen, s štirimi različnimi mejnimi vrednostmi.

Mejne vrednosti so pomembne za kazalnik, saj jih je mogoče uporabiti za identifikacijo področij, kjer se trguje preobrati se pričakuje, da se bodo pojavili. Ko ukrivljena črta vijuga navzgor in navzdol, prečka nad in pod pragom. "Zunanji" pragi na vrhu in na dnu predstavljajo skrajnosti ali območja, ki so prekupljeno (zgornja vrstica) oz preveč prodano (Spodnja črta). Ko se PSO premakne nad zgornjo ali spodnjo spodnjo vrednost, se bo cena predvidoma umaknila.

"Notranji" pragi so postavljeni blizu ničelne črte in jih je mogoče uporabiti kot prehodno območje za opazovanje povleke in kratkoročni preobrati. Ker se PSO vrača s prenakupljenih in prodanih območij, se cena nagiba k pospeševanju proti ničelni črti in obračanju. To prehodno območje (med notranjimi pragovi) je lahko koristno pri opazovanju kratkoročnih obratov.

Trgovanje s PSO

PSO je mogoče uporabiti za predvidevanje sprememb v smeri trga. Z možnostjo spreminjanja mejnih vrednosti se PSO prilagodi različnim slogom trgovanja. PSO lahko enostavno vključite v strategija tipa prottrend ker se uporablja za prepoznavanje sprememb tržne usmeritve. Spodaj so predlagane uporabe PSO, pri čemer je treba razumeti, da bi moral vsak trgovec ali vlagatelj prilagoditi kazalnik svojim potrebam.

Nastavitve zunanjega praga

Nastavitve zunanjega praga nastanejo, ko PSO prestopi zunanje meje in se nato vrne. Kot smo že omenili, se cena ponavadi umakne in nato vrne na območja, ki so bila preveč kupljena ali preveč prodana. To lahko zagotovi dobro Vstopna točka do:

• Pojdi dolgo ko PSO prestopi pod zgornji prag (0,9 v tem primeru), potem ko je že prestopil prag. Kratkoročni preobrat se lahko pojavi, ko se cena vrne na ekstremno prekupovano območje.
• Pojdi na kratko ko PSO preseže spodnji prag (v tem primeru -0,9), potem ko je že prestopil spodnji prag. Ponovno se lahko zgodi kratkoročni obrat, saj se cene še enkrat znižajo.

Nastavitve notranjega praga

Nastavitve notranjega praga, ki jih je mogoče prepoznati, ko PSO prihaja iz zunanjih pragov in pospešuje proti osrednji (ničelni) črti. To je lahko priložnost za:

• Pojdi dolgo ko PSO prihaja iz prebujenih območij (v tem primeru 0,9) in prestopi notranjo raven praga (0,2 v tem primeru). Za razliko od nastavitev zunanjega praga, PSO-ju ni treba znova prestopiti praga, da bi sprožil nastavitev.
• Pojdi na kratko ko se PSO vrne iz prodanega območja (-0,9 na zgornji sliki) na raven notranjega praga (v tem primeru -0,2). (Opomba: primer Go Short ni prikazan zgoraj.)

Zgornji grafikon prikazuje grafikon z označenimi dolgimi nastavitvami z uporabo primerov zunanjega in notranjega praga. Pri kratkih poslih je logiko mogoče obrniti. Upoštevajte, da PSO ni strategija, ampak kazalnik, ki ga je mogoče uporabiti kot del orodja trgovca ali vlagatelja. Tako kot pri vsakem drugem orodju za analizo trga je treba ta kazalnik optimizirati tako, da ustreza slogu vsakega trgovca in njegovemu prednostnemu instrumentu trgovanja.

Spodnja črta

Trgovci in vlagatelji že od petdesetih let prejšnjega stoletja uporabljajo klasični stohastični oscilator za predvidevanje področij, kjer lahko trg spremeni smer. Klasični in najpomembnejši stohastični oscilator temelji na gibanju cene, ki se pojavi v cenovnem stolpcu sama - ali se palice bližajo svojim vrhuncem ali padcem - da bi ugotovila, v katero smer gre trg.

Vrhunski stohastični oscilator ustvarja bolj gladko in hitreje reagirajočo stohastiko, ki lahko trgovcem in vlagateljem pomaga pri določanju območja, kjer so verjetne spremembe smeri - prej kot standardna stohastika -, ki udeležencem omogočajo, da ujamejo večji del a premakni.