Kaj je kreditna izpostavljenost?

Kaj je kreditna izpostavljenost?

Kreditna izpostavljenost je merilo največje možne izgube posojilodajalca, če posojilojemalec ne plača. To je izračunano tveganje za poslovanje kot banka.

Na primer, če je banka podjetju dala kratkoročna in dolgoročna posojila v skupni vrednosti 100 milijonov USD, je njena kreditna izpostavljenost do tega podjetja 100 milijonov USD.

Razumevanje kreditne izpostavljenosti

Banke si prizadevajo omejiti kreditno izpostavljenost z dodeljevanjem kreditov strankam z visoko vrednostjo bonitetne ocene, pri tem pa se izogibajte strankam z nižjo bonitetno oceno.

Če stranka naleti na nepričakovane finančne težave, si lahko banka prizadeva zmanjšati kreditno izpostavljenost, da bi ublažila izgubo, ki bi lahko nastala zaradi potencialnih

privzeto. Uporabnik kreditne kartice, ki na primer zamudi plačilo, je lahko prisiljen plačati denarno kazen in višjo obrestno mero za prihodnje nakupe. Ta praksa zmanjšuje celotno kreditno izpostavljenost do izdajatelja kartice.

Kako posojilodajalci nadzorujejo kreditno izpostavljenost

Posojilodajalci imajo na voljo več načinov za nadzor kreditne izpostavljenosti. Družba s kreditnimi karticami določa kreditne limite na podlagi ocene verjetnosti posojilojemalca, da odplača dolgovani znesek.

Na primer, študentu brez kreditne zgodovine lahko naloži kreditno omejitev v višini 300 USD, dokler oseba nima dokazanih rezultatov pravočasnega plačila. Ista družba za izdajo kreditnih kartic je lahko upravičena, če stranki z visokim dohodkom ponudi omejitev 100.000 USD z FICO rezultat nad 800.

V prvi vrsti kartična družba zmanjšuje svojo kreditno izpostavljenost do posojilojemalca z večjim tveganjem. V slednjem scenariju podjetje neguje svoj poslovni odnos z bogato stranko.

Kreditne privzete zamenjave

Bolj zapleten način omejevanja kreditne izpostavljenosti je nakup zamenjav kreditnih neplačil. Swap kreditna zamenjava je naložba, ki učinkovito prenese kreditno tveganje na tretjo osebo. Kupec zamenjave plača premije prodajalcu zamenjave, ki se strinja, da prevzame tveganje dolga. Prodajalec zamenjave kupcu povrne plačilo obresti, hkrati pa vrne premije, če posojilojemalec ne plača.

Zamenjave kreditnih neplačil so imele pomembno vlogo v finančni krizi leta 2008, potem ko so prodajalci napačno ocenili tveganje dolga, ki so ga prevzeli pri izdaji zamenjav v svežnjih hipotekarne hipoteke.

Kreditna izpostavljenost vs. Kreditno tveganje

Izraza kreditna izpostavljenost in kreditno tveganje se pogosto uporabljata zamenljivo. Vendar je kreditna izpostavljenost pravzaprav sestavni del kreditno tveganje.

Druge komponente vključujejo verjetnost neplačila, ki ocenjuje, kako verjetno je, da posojilojemalec ne bo mogel ali noče odplačati dolga, in stopnja izterjave, ki količinsko opredeli del izgube, ki bo verjetno izterjan s stečajnim postopkom ali prizadevanji za izterjavo dolgov.