นิยามอัตราส่วนกำไร/ขาดทุน

อัตราส่วนกำไร/ขาดทุนคืออะไร?

อัตราส่วนกำไร/ขาดทุนทำหน้าที่เหมือนดัชนีชี้วัดสำหรับผู้ซื้อขายที่มีแรงจูงใจหลักคือการเพิ่มกำไรจากการซื้อขายให้สูงสุด อัตราส่วนกำไร/ขาดทุนคือกำไรเฉลี่ยในการชนะ การค้าขาย หารด้วยผลขาดทุนเฉลี่ยจากการเทรดที่ขาดทุนในช่วงเวลาที่กำหนด

​อัตราส่วนกำไรขาดทุน=NWTกำไรทั้งหมด​÷NLTสูญเสียทั้งหมด​ที่ไหน:NWT=จำนวนการเทรดที่ชนะ​

อธิบายอัตราส่วนกำไร/ขาดทุน

อัตราส่วนกำไร/ขาดทุนจะวัดว่ากลยุทธ์การซื้อขายหรือระบบทำงานอย่างไร แน่นอน ยิ่งอัตราส่วนสูงยิ่งดี หนังสือซื้อขายหลายเล่มต้องมีอัตราส่วนอย่างน้อย 2:1 ตัวอย่างเช่น หากระบบมีค่าเฉลี่ยที่ชนะที่ $750 ต่อการซื้อขาย และการสูญเสียเฉลี่ยในช่วงเวลาเดียวกันที่ $250 ต่อการซื้อขาย อัตราส่วนกำไร/ขาดทุนจะเป็น 3:1 อัตราส่วนกำไร/ขาดทุนที่มั่นคงอย่างสม่ำเสมอสามารถกระตุ้นให้ผู้ค้าใช้ประโยชน์จากการเดิมพันในกลยุทธ์เดียวกันเพื่อพยายามสร้างผลกำไรที่แน่นอนมากขึ้น ในทางกลับกัน อัตรากำไร/ขาดทุนที่ยอมรับไม่ได้จะนำไปสู่การตรวจสอบกลยุทธ์หรือระบบที่ใช้เพื่อค้นหาจุดอ่อน บางทีผู้ค้าอาจตัดสินใจที่จะละทิ้งกลยุทธ์หรือระบบทั้งหมดหากอัตราส่วนดังกล่าวไม่ได้ให้ผลกำไรเพียงพอหรือทำให้เกิดการสูญเสียเงินทุน

คิดเกินอัตราส่วน

NS อัตราส่วนกำไร/ขาดทุนอาจเป็นวิธีที่ง่ายเกินไป ของการดูประสิทธิภาพเนื่องจากไม่ได้คำนึงถึงความน่าจะเป็นของกำไรหรือขาดทุนสำหรับการซื้อขาย แนวคิดที่เรียกว่าการทำกำไรเฉลี่ยต่อการค้า (APPT) สามารถเข้าใจได้มากขึ้น APPT คือจำนวนเงินเฉลี่ยที่ผู้ค้าสามารถคาดหวังว่าจะชนะหรือแพ้ต่อการซื้อขาย APPT คือผลต่างระหว่าง a) ผลคูณของความน่าจะเป็นที่จะชนะและชัยชนะโดยเฉลี่ย และ b) ผลคูณของความน่าจะเป็นของการสูญเสียและการสูญเสียเฉลี่ย ตัวอย่างเช่น เทรด 10 ครั้ง เทรด 3 ครั้งทำกำไรและขาดทุน 7 ครั้ง ความน่าจะเป็นที่จะชนะคือ 30% และความน่าจะเป็นที่จะแพ้คือ 70% นอกจากนี้ สมมติว่าการซื้อขายที่ชนะโดยเฉลี่ยคือ $600 และการซื้อขายที่ขาดทุนโดยเฉลี่ยคือ $300 APPT น้อยกว่า (30% x 600 ดอลลาร์) (70% x 300) หรือ -30 ดอลลาร์ ดังนั้น แม้ว่าอัตราส่วนกำไร/ขาดทุนจะอยู่ที่ 2:1 ($600:$300) แต่จริงๆ แล้วกลยุทธ์การซื้อขายนั้นกลับขาดทุนในแง่ของความน่าจะเป็น