Autoregressive หมายถึงอะไร?

Autoregressive หมายถึงอะไร?

ตัวแบบทางสถิติเป็นแบบถดถอยอัตโนมัติหากคาดการณ์ค่าในอนาคตตามค่าในอดีต ตัวอย่างเช่น แบบจำลองการถดถอยอัตโนมัติอาจพยายามทำนายราคาหุ้นในอนาคตโดยพิจารณาจากประสิทธิภาพในอดีต

ทำความเข้าใจกับแบบจำลองการถดถอยอัตโนมัติ

ตัวแบบการถดถอยอัตโนมัติทำงานภายใต้สมมติฐานที่ว่าค่าในอดีตมีผลกระทบต่อค่าปัจจุบัน ซึ่ง ทำให้เทคนิคทางสถิติเป็นที่นิยมในการวิเคราะห์ธรรมชาติ เศรษฐศาสตร์ และกระบวนการอื่นๆ ที่แตกต่างกันไป เวลา. ตัวแบบถดถอยพหุคูณ คาดการณ์ตัวแปรโดยใช้ชุดค่าผสมเชิงเส้นของตัวทำนาย ในขณะที่ตัวแบบการถดถอยอัตโนมัติใช้ค่าในอดีตของตัวแปรรวมกัน

กระบวนการถดถอยอัตโนมัติของ AR(1) เป็นกระบวนการที่ค่าปัจจุบันอิงตามค่าทันที ค่าก่อนหน้า ในขณะที่กระบวนการ AR(2) เป็นค่าหนึ่งซึ่งค่าปัจจุบันอิงจากสองค่าก่อนหน้า ค่า กระบวนการ AR(0) ใช้สำหรับ

เสียงสีขาว และไม่มีการพึ่งพาระหว่างเงื่อนไข นอกจากการแปรผันเหล่านี้แล้ว ยังมีวิธีต่างๆ ในการคำนวณค่าสัมประสิทธิ์ที่ใช้ในการคำนวณเหล่านี้หลายวิธี เช่น วิธีกำลังสองน้อยที่สุด.

นักวิเคราะห์ทางเทคนิคใช้แนวคิดและเทคนิคเหล่านี้เพื่อคาดการณ์ราคาหลักทรัพย์ อย่างไรก็ตาม เนื่องจากแบบจำลองการถดถอยอัตโนมัติใช้การคาดการณ์จากข้อมูลในอดีตเท่านั้น พวกเขาจึงสันนิษฐานโดยปริยายว่าแรงพื้นฐานที่มีอิทธิพลต่อราคาในอดีตจะไม่เปลี่ยนแปลงเมื่อเวลาผ่านไป สิ่งนี้สามารถนำไปสู่การคาดการณ์ที่น่าประหลาดใจและไม่ถูกต้องหากกองกำลังที่เป็นปัญหาอยู่ใน การเปลี่ยนแปลงข้อเท็จจริง เช่น หากอุตสาหกรรมกำลังมีเทคโนโลยีที่รวดเร็วและเป็นประวัติการณ์ การเปลี่ยนแปลง

อย่างไรก็ตาม ผู้ค้ายังคงปรับแต่งการใช้แบบจำลองการถดถอยอัตโนมัติเพื่อวัตถุประสงค์ในการคาดการณ์ ตัวอย่างที่ดีคือ ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่แบบรวมการถดถอยอัตโนมัติ (ARIMA)ซึ่งเป็นแบบจำลองการถดถอยอัตโนมัติที่ซับซ้อนซึ่งสามารถพิจารณาถึงแนวโน้ม รอบ ฤดูกาล ข้อผิดพลาด และข้อมูลประเภทที่ไม่คงที่อื่นๆ เมื่อทำการพยากรณ์

ตัวอย่างโลกแห่งความเป็นจริงของแบบจำลองการถดถอยอัตโนมัติ

ตัวแบบการถดถอยอัตโนมัติขึ้นอยู่กับสมมติฐานที่ว่าค่าในอดีตมีผลกระทบต่อค่าปัจจุบัน ตัวอย่างเช่น นักลงทุนที่ใช้แบบจำลองการถดถอยอัตโนมัติในการคาดการณ์ราคาหุ้นจะต้องถือว่าผู้ซื้อรายใหม่และ ผู้ขายหุ้นนั้นได้รับอิทธิพลจากการทำธุรกรรมในตลาดล่าสุดเมื่อตัดสินใจว่าจะเสนอหรือยอมรับจำนวนเท่าใดสำหรับ ความปลอดภัย.

แม้ว่าสมมติฐานนี้จะคงอยู่ภายใต้สถานการณ์ส่วนใหญ่ แต่ก็ไม่เป็นเช่นนั้นเสมอไป ตัวอย่างเช่น ในปีก่อนหน้า วิกฤตการณ์ทางการเงินปี 2551นักลงทุนส่วนใหญ่ไม่ได้ตระหนักถึงความเสี่ยงที่เกิดจากพอร์ตการลงทุนขนาดใหญ่ของ หลักทรัพย์ค้ำประกัน ของบริษัทการเงินหลายแห่ง ในช่วงเวลาดังกล่าว นักลงทุนใช้แบบจำลองการถดถอยอัตโนมัติเพื่อคาดการณ์ผลการดำเนินงานทางการเงินของสหรัฐฯ หุ้นคงมีเหตุผลที่ดีในการคาดการณ์แนวโน้มอย่างต่อเนื่องของราคาหุ้นที่มีเสถียรภาพหรือสูงขึ้นในสิ่งนั้น ภาค

อย่างไรก็ตาม เมื่อกลายเป็นความรู้ของสาธารณชนว่าสถาบันการเงินหลายแห่งเสี่ยงต่อการล่มสลายที่ใกล้เข้ามา นักลงทุน จู่ ๆ ก็กังวลน้อยลงกับราคาล่าสุดของหุ้นเหล่านี้และกังวลมากขึ้นกับความเสี่ยงพื้นฐานของพวกเขา การรับสัมผัสเชื้อ. ดังนั้นตลาดจึงประเมินมูลค่าหุ้นทางการเงินใหม่อย่างรวดเร็วให้อยู่ในระดับที่ต่ำกว่ามาก การเคลื่อนไหวซึ่งจะทำให้รูปแบบการถดถอยอัตโนมัติสับสนอย่างสิ้นเชิง

เป็นสิ่งสำคัญที่จะต้องทราบว่าในรูปแบบการถดถอยอัตโนมัติ การช็อตครั้งเดียวจะส่งผลต่อค่าของตัวแปรที่คำนวณได้ในอนาคตอย่างไม่สิ้นสุด ดังนั้น มรดกของวิกฤตการณ์ทางการเงินจึงยังคงอยู่ในรูปแบบการถดถอยอัตโนมัติในปัจจุบัน