เครื่องมือทางเทคนิคใดที่ฉันสามารถใช้วัดโมเมนตัมได้
หนึ่งในเป้าหมายหลักของเทรดเดอร์ทุกคนที่ใช้ การวิเคราะห์ทางเทคนิค คือการวัดความแข็งแกร่งของสินทรัพย์ โมเมนตัม และความเป็นไปได้ที่จะดำเนินต่อไป โมเมนตัมวัดความเร็วของราคาหลักทรัพย์ที่กำลังเคลื่อนที่ และมีตัวบ่งชี้ต่างๆ มากมายที่เราสามารถดูเพื่อวัดสิ่งนี้
ตัวบ่งชี้ส่วนใหญ่ที่ใช้ในการวัดโมเมนตัมจะถูกตีความโดยใช้ค่าบางอย่างที่บ่งชี้ว่าสินทรัพย์อาจได้รับ ซื้อเกิน หรือ ขายมากเกินไปซึ่งเป็นโมเมนตัมที่อ่อนตัวลง และจะส่งสัญญาณการกลับตัวของแนวโน้ม
ตัวบ่งชี้โมเมนตัมถูกผูกไว้ระหว่างสองระดับสุดขั้ว นี่เป็นสิ่งสำคัญเพราะการข้ามเส้นกึ่งกลางของตัวบ่งชี้ถูกตีความว่าโมเมนตัมกำลังเพิ่มขึ้นหรือลดลงและทำหน้าที่เป็นตัวบ่งชี้ในการซื้อหรือขาย
เครื่องมือหลักบางอย่างในการวัดโมเมนตัม ได้แก่ ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่คอนเวอร์เจนซ์ไดเวอร์เจนซ์ (MACD) สโตแคสติกออสซิลเลเตอร์ อัตราการเปลี่ยนแปลงราคา (ROC) และดัชนีความแข็งแกร่งสัมพัทธ์ (RSI)
ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่คอนเวอร์เจนซ์ไดเวอร์เจนซ์ (MACD)
NS MACD แสดงถึงความสัมพันธ์ระหว่างค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่สองค่าของราคาหลักทรัพย์ คำนวณโดยการลบ 26 เดือน ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่เลขชี้กำลัง
จากค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่แบบเอ็กซ์โปเนนเชียล 12 เดือน เมื่อคำนวณแล้ว เส้น MACD จะถูกสร้างขึ้นและเส้น MACD เก้าวันหรือที่เรียกว่า "เส้นสัญญาณ" จะถูกย้ายข้ามเส้น MACD สิ่งนี้จะทำหน้าที่เป็นตัวกระตุ้นให้ซื้อหรือขายขึ้นอยู่กับว่า MACD ข้ามเส้นสัญญาณที่ใดอัตราการเปลี่ยนแปลง
NS อัตราการเปลี่ยนแปลง คือความเร็วที่ตัวแปรเปลี่ยนแปลงในช่วงเวลาหนึ่ง มันแสดงเป็นอัตราส่วนระหว่างการเปลี่ยนแปลงในตัวแปรหนึ่งที่สัมพันธ์กับการเปลี่ยนแปลงที่สอดคล้องกันในอีกตัวแปรหนึ่ง กราฟอัตราการเปลี่ยนแปลงจะแสดงโดยความชันของเส้นและทางคณิตศาสตร์เป็นเปอร์เซ็นต์การเปลี่ยนแปลงของมูลค่าในช่วงเวลาหนึ่งและแสดงถึงโมเมนตัมของตัวแปร
ในการคำนวณ ROC เรานำมูลค่าปัจจุบันของหุ้นมาหารด้วยมูลค่าจากช่วงเวลาก่อนหน้า จากนั้นลบหนึ่งรายการแล้วคูณด้วย 100 สำหรับตัวเลขเปอร์เซ็นต์
อัตราการเปลี่ยนแปลง = [(มูลค่าหุ้นปัจจุบัน/มูลค่าหุ้นก่อนหน้า) - 1]*100.
หลักทรัพย์ที่มีโมเมนตัมสูงมี ROC ที่เป็นบวกและทำได้ดีกว่าตลาดในระยะสั้นในขณะที่ค่า ROC ต่ำ ความมั่นคงของโมเมนตัมมี ROC ติดลบและมีแนวโน้มว่ามูลค่าจะลดลง ซึ่งมองว่าเป็นตัวบ่งชี้ถึง ขาย.
Stochastic Oscillator
NS สโตแคสติก ออสซิลเลเตอร์ พยายามวัดราคาปิดของหลักทรัพย์เป็นช่วงของราคาในอดีตในช่วงเวลาที่กำหนด ใช้เพื่อสร้างสัญญาณการซื้อขายที่ซื้อเกินและขายเกินโดยใช้ค่าที่มีขอบเขต 0–100 ค่าที่มากกว่า 80 ถือว่าอยู่ในช่วงซื้อเกิน และค่าที่ต่ำกว่า 20 ถือว่าอยู่ในช่วงขายมากเกินไป เมื่อค่าถึงจุดเหล่านี้ โดยปกติแล้วจะบ่งบอกถึงการกลับตัวของแนวโน้ม
ดัชนีความแข็งแกร่งสัมพัทธ์ (RSI)
NS RSI วัดขนาดของการเปลี่ยนแปลงราคาล่าสุด RSI จะพิจารณากำไรหรือขาดทุนโดยเฉลี่ยในช่วงการซื้อขาย 14 ช่วงเวลา เช่นเดียวกับ stochastic oscillator มันใช้ค่าช่วงขอบเขตที่ 0-100 เพื่อทำเครื่องหมายเงื่อนไขการซื้อมากเกินไปหรือขายเกินในราคาของสินทรัพย์ ค่าที่ 70 หรือสูงกว่าแสดงถึงความปลอดภัยที่ซื้อมากเกินไป โดยที่ค่า 30 และต่ำกว่าบ่งชี้ถึงสภาวะขายมากเกินไป
