ดัชนีความแข็งแกร่งสัมพัทธ์ (RSI) เทียบกับ Stochastic Oscillator
ดัชนีความแรงสัมพัทธ์ (RSI) และ สโตแคสติก ออสซิลเลเตอร์ เป็นทั้งออสซิลเลเตอร์โมเมนตัมราคาที่ใช้ในการพยากรณ์แนวโน้มของตลาด แม้จะมีวัตถุประสงค์ที่คล้ายคลึงกัน แต่ตัวบ่งชี้ทั้งสองมีทฤษฎีและวิธีการพื้นฐานที่แตกต่างกันมาก stochastic oscillator ถูกกำหนดโดยสมมติฐานที่ว่าราคาปิดควรปิดใกล้ทิศทางเดียวกับแนวโน้มปัจจุบัน RSI ติดตามระดับ overbought และ oversold โดยการวัดความเร็วของการเคลื่อนไหวของราคา นักวิเคราะห์จำนวนมากขึ้นใช้ RSI แทน stochastic oscillator แต่ทั้งคู่เป็นตัวบ่งชี้ทางเทคนิคที่เป็นที่รู้จักและมีชื่อเสียง
ดัชนีความแข็งแรงสัมพัทธ์
NS. Welles Wilder Jr. พัฒนาดัชนีความแข็งแกร่งโดยเปรียบเทียบกำไรล่าสุดในตลาดกับการขาดทุนล่าสุด ทางนี้, RSI เป็นตัวบ่งชี้โมเมนตัม ที่วัดขนาดของการเปลี่ยนแปลงราคาล่าสุดเพื่อประเมิน ซื้อมากเกินไปหรือขายมากเกินไป เงื่อนไขในราคาหุ้นหรือสินทรัพย์อื่น
ประเด็นที่สำคัญ
- RSI และ stochastics เป็นทั้งออสซิลเลเตอร์โมเมนตัม แต่มีความแตกต่างที่โดดเด่นระหว่างตัวบ่งชี้ทั้งสอง
- สร้างโดย J. Welles Wilder, RSI วัดกำไรล่าสุดเทียบกับขาดทุนล่าสุด
- Stochastic oscillators หรือ stochastics ขึ้นอยู่กับแนวคิดที่ว่าราคาปิดควรยืนยันแนวโน้ม
- ทั้ง RSI และ stochastics ถูกใช้เป็นตัวบ่งชี้ที่ซื้อมากเกินไป/ขายมากเกินไป โดยการอ่านที่สูงบ่งชี้ว่าตลาดมีการซื้อมากเกินไปและการอ่านที่ต่ำซึ่งบ่งบอกถึงสภาวะขายมากเกินไป
โดยทั่วไป RSI จะแสดงเป็นออสซิลเลเตอร์ (กราฟเส้นที่เคลื่อนที่ระหว่างสองสุดขั้ว) ที่ด้านล่างของแผนภูมิและสามารถอ่านค่าได้ตั้งแต่ 0 ถึง 100 จุดกึ่งกลางของเส้นคือ 50 เมื่อ RSI เคลื่อนไหวเหนือ 70 ค่า สินทรัพย์อ้างอิง ถือว่าซื้อเกิน ในทางกลับกัน สินทรัพย์จะถือว่าขายมากเกินไปเมื่อ RSI อ่านต่ำกว่า 30 ผู้ค้ายังใช้ RSI เพื่อระบุพื้นที่ของ แนวรับและแนวต้าน, ระบุความแตกต่างสำหรับการกลับตัวที่เป็นไปได้ และเพื่อยืนยันสัญญาณจากตัวบ่งชี้อื่นๆ
Stochastic Oscillators
George Lane สร้าง Stochastic Oscillator ซึ่งเปรียบเทียบ ราคาปิด ของหลักทรัพย์ตามราคาในช่วงระยะเวลาหนึ่ง Lane เชื่อว่าราคามีแนวโน้มที่จะปิดใกล้ระดับสูงสุดในตลาดขาขึ้นและใกล้ระดับต่ำสุดในตลาดขาลงเช่นเดียวกับ RSI ค่าสุ่มจะถูกพล็อตในช่วงระหว่าง 0 ถึง 100 เงื่อนไขการซื้อเกินจะมีขึ้นเมื่อออสซิลเลเตอร์สูงกว่า 80 และสินทรัพย์จะถือว่าขายมากเกินไปเมื่อค่าต่ำกว่า 20
แผนภูมิ Stochastic oscillator โดยทั่วไปประกอบด้วยสองบรรทัด: เส้นหนึ่งสะท้อนมูลค่าที่แท้จริงของ ออสซิลเลเตอร์ สำหรับแต่ละเซสชั่น และหนึ่งรายการสะท้อนค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่แบบง่ายสามวัน เพราะคิดว่าราคาจะตามมา โมเมนตัมจุดตัดของสองเส้นนี้ถือเป็นสัญญาณว่าอาจมีการพลิกกลับ เนื่องจากเป็นการบ่งชี้ถึงการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่ในโมเมนตัมจากวันหนึ่งเป็นวันถัดไป
ความแตกต่าง ระหว่าง stochastic oscillator และการเคลื่อนไหวของราคาที่มีแนวโน้มก็ถูกมองว่าเป็นสิ่งสำคัญเช่นกัน สัญญาณกลับตัว. ตัวอย่างเช่น เมื่อแนวโน้มขาลงมาถึงจุดต่ำสุดใหม่ แต่ออสซิลเลเตอร์พิมพ์จุดต่ำสุดที่สูงกว่า อาจเป็นตัวบ่งชี้ว่าตลาดหมีกำลังหมดโมเมนตัม และการกลับตัวของตลาดกระทิงกำลังก่อตัว ในทำนองเดียวกัน ความแตกต่างระหว่าง RSI และราคาก็ถือว่ามีนัยสำคัญเช่นกัน
บรรทัดล่าง
แม้ว่าดัชนีความแข็งแกร่งสัมพัทธ์ได้รับการออกแบบมาเพื่อวัดความเร็วของการเคลื่อนไหวของราคา แต่สูตร stochastic oscillator จะทำงานได้ดีที่สุดเมื่อตลาดซื้อขายในช่วงที่สอดคล้องกัน โดยทั่วไป RSI มีประโยชน์มากกว่าใน ตลาดที่กำลังมาแรงและสุ่มมีประโยชน์มากกว่าในทางด้านข้างหรือ ตลาดขาดๆ หายๆ.
