ซื้อมากเกินไปหรือขายมากเกินไป? ใช้ดัชนีความแข็งแกร่งสัมพัทธ์

ดัชนีความแรงสัมพัทธ์ (RSI) อธิบายตัวบ่งชี้โมเมนตัมที่วัดขนาดของค่าล่าสุด การเปลี่ยนแปลงราคาเพื่อประเมินสภาพการซื้อเกินหรือขายเกินในราคาหุ้นหรืออื่นๆ สินทรัพย์. พัฒนาโดยนักวิเคราะห์ทางเทคนิคชาวอเมริกัน J. Welles Wilder Jr. ผู้แนะนำแนวคิดนี้ในหนังสือเรื่อง "New Concepts in Technical Trading Systems" ในปี 1978 ของเขาRSI จะแสดงเป็นออสซิลเลเตอร์ ซึ่งเป็นกราฟเส้นที่เคลื่อนที่ระหว่างสุดขั้วสองขั้ว การอ่านสามารถอยู่ในช่วงตั้งแต่ 0 ถึง 100

แนวโน้มหลักของหุ้นหรือสินทรัพย์เป็นเครื่องมือสำคัญที่ใช้เพื่อให้แน่ใจว่าการอ่านของตัวบ่งชี้มีความเข้าใจอย่างเหมาะสม ช่างเทคนิคการตลาดที่มีชื่อเสียง คอนสแตนซ์ บราวน์ ได้ส่งเสริมแนวคิดที่ว่าการอ่าน RSI ที่มีการขายมากเกินไปซึ่งเกิดขึ้นใน แนวโน้มขาขึ้นมีแนวโน้มสูงกว่า 30% และการอ่าน RSI ที่ซื้อเกินซึ่งเกิดขึ้นระหว่างแนวโน้มขาลงนั้นต่ำกว่ามาก 70%.

การตีความแบบดั้งเดิมและการใช้ RSI กำหนดว่าค่า 70 หรือสูงกว่านั้นบ่งชี้ว่าการรักษาความปลอดภัยกำลังถูกซื้อมากเกินไปหรือ overvalued และอาจพร้อมสำหรับเทรนด์ การกลับรายการ หรือราคาแก้ไข ดึงกลับ. ค่า RSI ที่อ่านได้ 30 หรือต่ำกว่า บ่งชี้ถึงสภาวะขายมากเกินไปหรือต่ำเกินไป

ระดับ Overbought และ Oversold

ในแง่ของการวิเคราะห์ตลาดและสัญญาณการซื้อขาย เมื่อ RSI เคลื่อนที่เหนือระดับอ้างอิงแนวนอน 30 จะถูกมองว่าเป็น a รั้น ตัวบ่งชี้

ในทางกลับกัน RSI ที่ลดลงต่ำกว่าระดับอ้างอิง 70 แนวนอนจะถูกมองว่าเป็นa งุ่มง่าม ตัวบ่งชี้ เนื่องจากสินทรัพย์บางประเภทมีความผันผวนมากกว่าและเคลื่อนไหวได้เร็วกว่าสินทรัพย์อื่น ค่า 80 และ 20 จึงเป็นระดับการซื้อเกินและการขายมากเกินไปบ่อยครั้ง

ราคา/ออสซิลเลเตอร์ Divergence

ความล้มเหลวชิงช้า

RSI Ranges

ในช่วงขาขึ้น RSI มีแนวโน้มที่จะคงที่มากกว่าในช่วงขาลง สิ่งนี้สมเหตุสมผลเพราะ RSI กำลังวัดกำไรและขาดทุน ในแนวโน้มขาขึ้น จะมีกำไรมากขึ้น ทำให้ RSI อยู่ในระดับที่สูงขึ้น ในแนวโน้มขาลง RSI มีแนวโน้มที่จะอยู่ที่ระดับต่ำกว่า

ในช่วงขาขึ้น RSI มีแนวโน้มที่จะอยู่เหนือ 30 และมักจะแตะ 70 ในช่วงขาลง เป็นเรื่องยากที่จะเห็น RSI เกิน 70 และตัวบ่งชี้มักจะแตะ 30 หรือต่ำกว่า แนวทางเหล่านี้สามารถช่วยกำหนดความแข็งแกร่งของแนวโน้มและระบุการกลับตัวที่อาจเกิดขึ้นได้ ตัวอย่างเช่น หาก RSI ไม่สามารถเข้าถึง 70 ได้จากการแกว่งของราคาติดต่อกันหลายครั้งในช่วงแนวโน้มขาขึ้น แต่แล้วลดลงต่ำกว่า 30 แนวโน้มจะลดลงและอาจกลับตัวต่ำกว่า

การย้อนกลับเป็นจริงสำหรับแนวโน้มขาลง หากแนวโน้มขาลงไม่สามารถแตะระดับ 30 หรือต่ำกว่า จากนั้นไต่ขึ้นเหนือ 70 แสดงว่าแนวโน้มขาลงนั้นอ่อนตัวลงและอาจพลิกกลับเป็นขาขึ้นได้

RSI Trendline Breaks

ตัวบ่งชี้โมเมนตัม: RSI เทียบกับ MACD

เช่นเดียวกับ RSI การบรรจบกันของค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ (MACD) เป็นตัวบ่งชี้โมเมนตัมตามแนวโน้มที่แสดงความสัมพันธ์ระหว่างค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่สองค่าของราคาหลักทรัพย์ MACD คำนวณโดยการลบ 26 งวด ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่เลขชี้กำลัง (EMA) จาก EMA 12 งวด ผลลัพธ์ของการคำนวณนั้นคือเส้น MACD

จากนั้น EMA เก้าวันของ MACD ที่เรียกว่า "เส้นสัญญาณ" จะถูกพล็อตที่ด้านบนของเส้น MACD ซึ่งสามารถทำหน้าที่เป็นตัวกระตุ้นสำหรับสัญญาณซื้อและขาย ผู้ค้าอาจซื้อหลักทรัพย์เมื่อ MACD ข้ามเหนือเส้นสัญญาณและขายหรือตัดการรักษาความปลอดภัยเมื่อ MACD ตัดต่ำกว่าเส้นสัญญาณ