McGinley Dynamic: ตัวบ่งชี้ที่ไม่รู้จักที่เชื่อถือได้
NS McGinley Dynamic เป็นตัวบ่งชี้ที่รู้จักกันน้อยแต่มีความน่าเชื่อถือสูงที่คิดค้นโดย John R. McGinley, a ช่างเทคนิคตลาดเช่าเหมาลำ และอดีตบรรณาธิการสมาคมช่างการตลาด วารสารการวิเคราะห์ทางเทคนิค. การทำงานภายใต้บริบทของเส้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ตลอดช่วงทศวรรษ 1990 McGinley พยายามคิดค้นตัวบ่งชี้ที่ตอบสนองซึ่งจะปรับตัวเองให้สัมพันธ์กับความเร็วของตลาดโดยอัตโนมัติ
ไดนามิกในชื่อเดียวกันของเขาซึ่งตีพิมพ์ครั้งแรกใน วารสารการวิเคราะห์ทางเทคนิค ในปี 1997 เป็นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่แบบธรรมดาและเป็นเลขชี้กำลัง 10 วันพร้อมตัวกรองที่ทำให้ข้อมูลราบรื่นเพื่อหลีกเลี่ยงการกระตุก
ประเด็นที่สำคัญ
- จอห์น อาร์. McGinley เป็นช่างเทคนิคการตลาดแบบเช่าเหมาลำที่รู้จักการทำงานของเขาด้วยกลยุทธ์การตลาดทางเทคนิคและเทคนิคการซื้อขาย
- McGinley Dynamic เป็นตัวบ่งชี้ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ที่เขาสร้างขึ้นในปี 1990 ซึ่งดูเหมือนว่าจะปรับตัวเองให้เข้ากับจังหวะของตลาดการเงินโดยอัตโนมัติ
- เทคนิคนี้ช่วยจัดการกับแนวโน้มที่จะใช้ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่อย่างไม่เหมาะสม
- นอกจากนี้ยังช่วยพิจารณาช่องว่างที่มักเกิดขึ้นระหว่างราคาและเส้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่
ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่อย่างง่าย (SMA) เทียบกับ ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่แบบเอ็กซ์โพเนนเชียล (EMA)
NS ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่อย่างง่าย (SMA) เรียบออก การเคลื่อนไหวของราคา โดยการคำนวณอดีต ราคาปิด และหารด้วยจำนวนงวด ในการคำนวณค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่แบบธรรมดา 10 วัน ให้เพิ่มราคาปิดของ 10 วันที่ผ่านมาแล้วหารด้วย 10 ยิ่งค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ราบรื่นขึ้นเท่าใด ก็ยิ่งตอบสนองต่อราคาได้ช้าลงเท่านั้น
เส้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ 50 วันเคลื่อนที่ช้ากว่าเส้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ 10 วัน ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ 10 และ 20 วันในบางครั้งอาจมีความผันผวนของราคาซึ่งทำให้ยากต่อการตีความการเคลื่อนไหวของราคา สัญญาณเท็จ อาจเกิดขึ้นในช่วงเวลาเหล่านี้ ทำให้เกิดการสูญเสียเนื่องจากราคาอาจนำหน้าตลาดมากเกินไป
หนึ่ง ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่เลขชี้กำลัง (EMA) ตอบสนองต่อราคาได้เร็วกว่าเส้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ทั่วไป เนื่องจาก EMA ให้น้ำหนักกับข้อมูลล่าสุดมากกว่าข้อมูลที่เก่ากว่า เป็นตัวบ่งชี้ที่ดีสำหรับระยะสั้นและเป็นวิธีที่ยอดเยี่ยมในการจับแนวโน้มระยะสั้น ซึ่งเป็นสาเหตุที่ผู้ค้าใช้ทั้งค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่แบบธรรมดาและแบบเอ็กซ์โพเนนเชียลพร้อมกันสำหรับการเข้าและออก อย่างไรก็ตาม มันก็สามารถทิ้งข้อมูลไว้ข้างหลังได้เช่นกัน
ปัญหาเกี่ยวกับเส้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่
ในการวิจัยของเขา McGinley พบว่าเส้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่มีปัญหามากมาย ในตอนแรกพวกเขาถูกนำไปใช้อย่างไม่เหมาะสม ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ในช่วงเวลาต่างๆ ทำงานด้วยองศาที่แตกต่างกันในตลาดต่างๆ ตัวอย่างเช่น เราจะรู้ได้อย่างไรว่าเมื่อใดควรใช้เส้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ 10 วัน 20 วัน หรือ 50 วันอย่างรวดเร็วหรือ ตลาดช้า? เพื่อที่จะแก้ปัญหาการเลือกความยาวที่เหมาะสมของเส้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ McGinley Dynamic ถูกสร้างขึ้นเพื่อปรับให้เข้ากับความเร็วปัจจุบันของตลาดโดยอัตโนมัติ
McGinley เชื่อว่าค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ควรใช้เป็นกลไกการปรับให้เรียบมากกว่าระบบการซื้อขายหรือเครื่องกำเนิดสัญญาณ เป็นจอภาพของ เทรนด์. นอกจากนี้ McGinley พบว่าเส้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ล้มเหลวในการติดตามราคา เนื่องจากมีการแยกขนาดใหญ่ระหว่างราคาและเส้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่บ่อยครั้ง เขาพยายามที่จะขจัดปัญหาเหล่านี้ด้วยการประดิษฐ์ตัวบ่งชี้ที่จะกอดราคาอย่างใกล้ชิดมากขึ้น หลีกเลี่ยงการแยกราคาและ เลื่อยวงเดือนและติดตามราคาโดยอัตโนมัติในตลาดที่เร็วหรือช้า
McGinley Dynamic Formula
เขาทำสิ่งนี้ด้วยการประดิษฐ์ McGinley Dynamic สูตรคือ:
MDผม=NSNSผม−1+k×NS×(NSNSผม−1ปิด I)4ปิด I−NSNSผม−1ที่ไหน:MDผม=ปัจจุบัน McGinley DynamicNSNSผม−1=ก่อนหน้า McGinley Dynamicปิด I=ราคาปิดk=.6(คงที่ 60% ของช่วงเวลาที่เลือก N)NS=ระยะเวลาเฉลี่ยเคลื่อนที่
McGinley Dynamic ดูเหมือนเส้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ แต่จริงๆ แล้วมันเป็นกลไกการปรับราคาให้ราบเรียบซึ่งกลายเป็นว่าติดตามได้ดีกว่าเส้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ใดๆ มันลดการแยกราคา เลื่อยวงเดือนราคา และราคากอดอย่างใกล้ชิดมากขึ้น และทำสิ่งนี้โดยอัตโนมัติตามปัจจัยของสูตร
เนื่องจากการคำนวณ Dynamic Line จะเร่งความเร็วในตลาดขาลงตามราคาที่เคลื่อนไหวช้ากว่าในตลาดขาขึ้น คนหนึ่งต้องการขายได้อย่างรวดเร็วในตลาดขาลง แต่ขี่ตลาดบนให้นานที่สุด ค่าคงที่ N กำหนดว่าไดนามิกติดตามดัชนีหรือหุ้นอย่างใกล้ชิดเพียงใด ตัวอย่างเช่น หากกำลังเลียนแบบค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ 20 วัน ให้ใช้ค่า N ครึ่งหนึ่งของค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ หรือในกรณีนี้คือ 10
มันเลี่ยงการบิดเบี้ยวได้มากเพราะ Dynamic Line จะติดตามโดยอัตโนมัติและสอดคล้องกับราคาในทุกกรณี ตลาด—เร็วหรือช้า—เหมือนกลไกการบังคับเลี้ยวของรถยนต์ที่สามารถปรับให้เข้ากับสภาพการเปลี่ยนแปลงของ ถนน. ผู้ค้าสามารถไว้วางใจในการตัดสินใจและเวลาเข้าและออก
Investopedia's กลยุทธ์การวิเคราะห์ทางเทคนิคสำหรับผู้เริ่มต้นคู่มือนำเสนอข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับตัวชี้วัดและเครื่องมือทางการตลาด
บรรทัดล่าง
McGinley ได้คิดค้น Dynamic เพื่อทำหน้าที่เป็นเครื่องมือทางการตลาดมากกว่าที่จะเป็นตัวบ่งชี้การซื้อขาย แต่ไม่ว่าจะใช้สำหรับอะไรก็ตาม ไม่ว่าจะเรียกว่าเครื่องมือหรืออินดิเคเตอร์ McGinley Dynamic ก็น่าสนใจทีเดียว เครื่องมือที่คิดค้นโดยช่างเทคนิคการตลาดที่ติดตามและศึกษาตลาดและตัวชี้วัดมาเกือบ 40 ปี. ในการสร้างไดนามิก McGinley พยายามสร้างความช่วยเหลือทางเทคนิคที่จะตอบสนองต่อข้อมูลดิบได้ดีกว่าค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่แบบธรรมดาหรือแบบเอ็กซ์โพเนนเชียล
