อัตราโรลโอเวอร์ (Forex) คำจำกัดความ

อัตราโรลโอเวอร์ (Forex) คืออะไร?

อัตราโรลโอเวอร์ในฟอเร็กซ์คือการคืนดอกเบี้ยสุทธิของสถานะสกุลเงินที่ถือไว้ข้ามคืนโดยผู้ค้า นั่นคือ เมื่อทำการซื้อขายสกุลเงิน นักลงทุนยืมสกุลเงินหนึ่งเพื่อซื้ออีกสกุลเงินหนึ่ง ดอกเบี้ยที่จ่ายหรือได้รับสำหรับการดำรงตำแหน่งข้ามคืนเรียกว่าอัตราโรลโอเวอร์ ตำแหน่งสกุลเงินที่เปิดหลัง 17.00 น. EST จะจัดขึ้นในชั่วข้ามคืน

สูตรสำหรับอัตราโรลโอเวอร์ (Forex)

$\begin{array}{c}{\mathrm{NS.}}_{\mathrm{NS.}o\mathrm{ล.}\mathrm{ล.}o\mathrm{วี}\mathrm{อี}\mathrm{NS.}}=\frac{{\mathrm{NS.}}_{\mathrm{NS.}\mathrm{NS.}\mathrm{NS.}\mathrm{อี}\mathrm{ค.}\mathrm{ยู.}\mathrm{NS.}\mathrm{NS.}\mathrm{อี}\mathrm{NS.}\mathrm{ค.}\mathrm{ย.}}-{\mathrm{NS.}}_{\mathrm{NS.}\mathrm{ยู.}o\mathrm{NS.}\mathrm{อี}\mathrm{ค.}\mathrm{ยู.}\mathrm{NS.}\mathrm{NS.}\mathrm{อี}\mathrm{NS.}\mathrm{ค.}\mathrm{ย.}}}{3.6.5.\ast \mathrm{อี}}\\ \text{ที่ไหน:}\\ {\text{NS.}}_{\mathrm{NS.}o\mathrm{ล.}\mathrm{ล.}o\mathrm{วี}\mathrm{อี}\mathrm{NS.}}=\text{อัตราการโรลโอเวอร์}\\ {\mathrm{NS.}}_{\mathrm{NS.}\mathrm{NS.}\mathrm{NS.}\mathrm{อี}\mathrm{ค.}\mathrm{ยู.}\mathrm{NS.}\mathrm{NS.}\mathrm{อี}\mathrm{NS.}\mathrm{ค.}\mathrm{ย.}}=\text{อัตราดอกเบี้ยสำหรับสกุลเงินหลัก}\\ {\mathrm{NS.}}_{\mathrm{NS.}\mathrm{ยู.}o\mathrm{NS.}\mathrm{อี}\mathrm{ค.}\mathrm{ยู.}\mathrm{NS.}\mathrm{NS.}\mathrm{อี}\mathrm{NS.}\mathrm{ค.}\mathrm{ย.}}=\text{อัตราดอกเบี้ยสำหรับสกุลเงินอ้างอิง}\\ \mathrm{อี}=\text{อัตราแลกเปลี่ยน.}\end{array}$

\begin{aligned} &R_{โรลโอเวอร์} = \frac{R_{base~currency} - R_{quote~currency}}{365*E} \\ &\textbf{where:}\\ &\text{R}_ {โรลโอเวอร์} = \ข้อความ{อัตราการโรลโอเวอร์}\\ &R_{base~currency} = \text{อัตราดอกเบี้ยสำหรับสกุลเงินหลัก}\\ &R_{quote~currency} = \text{อัตราดอกเบี้ยสำหรับสกุลเงินอ้างอิง}\\ &E = \text{การแลกเปลี่ยน อัตรา}\\ \สิ้นสุด{จัดตำแหน่ง} ​NSNSolloวีอีNS​=365∗อีNSNSNSNSอีคยูNSNSอีNSคy​−NSNSยูoNSอีคยูNSNSอีNSคy​​ที่ไหน:NSNSolloวีอีNS​=อัตราโรลโอเวอร์NSNSNSNSอีคยูNSNSอีNSคy​=อัตราดอกเบี้ยสำหรับสกุลเงินหลักNSNSยูoNSอีคยูNSNSอีNSคy​=อัตราดอกเบี้ยสำหรับสกุลเงินอ้างอิงอี=อัตราแลกเปลี่ยน​

สกุลเงินแรกของ a คู่สกุลเงิน เรียกว่าสกุลเงินหลักและสกุลเงินที่สองเรียกว่าสกุลเงินอ้างอิง อัตราดอกเบี้ยฐานและสกุลเงินอ้างอิงเป็นอัตราดอกเบี้ยเงินกู้ระยะสั้นระหว่างธนาคารในประเทศบ้านเกิดของสกุลเงิน

วิธีการคำนวณอัตราโรลโอเวอร์ (Forex)

การคำนวณอัตราการโรลโอเวอร์เกี่ยวข้องกับ:

1. การลบอัตราดอกเบี้ยของสกุลเงินหลักออกจากอัตราดอกเบี้ยของสกุลเงินอ้างอิง
2. หารจำนวนนั้นด้วย 365 คูณฐาน อัตราแลกเปลี่ยน.

ทำความเข้าใจกับอัตราโรลโอเวอร์ (Forex)

อัตราโรลโอเวอร์แปลงอัตราดอกเบี้ยสกุลเงินสุทธิซึ่งกำหนดเป็นเปอร์เซ็นต์เป็นเงินคืนสำหรับโพซิชั่น ค่าธรรมเนียมดอกเบี้ยแบบโรลโอเวอร์จะคำนวณตามส่วนต่างระหว่างสองอัตราดอกเบี้ยของสกุลเงินที่ซื้อขาย หากอัตราการโรลโอเวอร์เป็นบวก ก็เป็นกำไรสำหรับนักลงทุน หากอัตราการโรลโอเวอร์ติดลบ ก็เป็นต้นทุนสำหรับนักลงทุน

โรลโอเวอร์หมายความว่าตำแหน่งถูกขยายเมื่อสิ้นสุดวันซื้อขายโดยไม่มีการชำระ สำหรับเทรดเดอร์ โพซิชั่นส่วนใหญ่จะทบเป็นรายวันจนกว่าจะปิดหรือตัดสิน ม้วนเหล่านี้ส่วนใหญ่จะเกิดขึ้นใน tom-next ตลาด. หมายความว่ามีกำหนดชำระในวันพรุ่งนี้และขยายไปถึงวันถัดไป

แม้ว่าอัตราดอกเบี้ยพิเศษหรือค่าใช้จ่ายรายวันจะมีเพียงเล็กน้อย นักลงทุนและผู้ค้าที่ต้องการดำรงตำแหน่งเป็นเวลานานควรคำนึงถึงส่วนต่างของอัตราดอกเบี้ยด้วย เป็นไปได้ว่าในช่วงเวลาหนึ่ง คุณสามารถซื้อสกุลเงิน X และขายได้ในอัตราที่ต่ำกว่าและ ยังคงทำเงิน สมมติว่าสกุลเงินที่คุณเป็นเจ้าของมีอัตราที่สูงกว่าสกุลเงินที่คุณเป็น สั้น.

ตัวอย่างวิธีการใช้อัตราโรลโอเวอร์ (Forex)

การแลกเปลี่ยน forex ส่วนใหญ่แสดงอัตราโรลโอเวอร์ ซึ่งหมายความว่าโดยทั่วไปไม่จำเป็นต้องคำนวณอัตรา แต่ให้พิจารณาคู่สกุลเงิน NZDUSD ซึ่งคุณจะซื้อ NZD และ short USD อัตราแลกเปลี่ยน ณ ม.ค. 30 ต.ค. 2562 เท่ากับ 0.69 อัตราดอกเบี้ยข้ามคืน NZD ต่อธนาคารสำรองของประเทศคือ 1.75% USD อัตราเงินกองทุนของรัฐบาลกลาง คือ 2.4% ดังนั้น อัตราโรลโอเวอร์สำหรับ NZDUSD คือ:

สำหรับตำแหน่ง 100,000 ดอกเบี้ยระยะยาวคือ 9.3 ยูโรหรือ 100,000 * 0.0093% สำหรับ NZD แบบสั้น ค่าใช้จ่ายคือ 5.01 NZD หรือ 100,000 * 1.67 * 0.003% EUR แปลงเป็น NZD เท่ากับ 15.53 หรือ 9.3 * 1.67 โดยทั่วไปจะแสดงเป็น pip อัตราโรลโอเวอร์ NZDUSD คือ -0.0026% หรือ 0.26 pip ในตำแหน่งตามสัญญา 100,000 อัตรา อัตราโรลโอเวอร์จะอยู่ที่ -2.6 NZD หรือ -3.8 USD

อัตราโรลโอเวอร์ (Forex) เทียบกับ ค่าสวอป

อัตราโรลโอเวอร์คือค่าใช้จ่ายในการถือคู่สกุลเงินข้ามคืน NS อัตราการแลกเปลี่ยน คืออัตราที่ดอกเบี้ยในสกุลเงินหนึ่งจะถูกแลกเปลี่ยนเป็นดอกเบี้ยในสกุลเงินอื่น กล่าวคือ อัตราสวอปคือส่วนต่างของอัตราดอกเบี้ยระหว่างคู่สกุลเงินที่ซื้อขาย อัตราโรลโอเวอร์สามารถเรียกได้ว่าเป็นค่าธรรมเนียมสวอป

ข้อจำกัดของการใช้อัตราโรลโอเวอร์ (Forex)

ความแตกต่างระหว่างอัตราโรลโอเวอร์ที่คำนวณโดยนักลงทุนกับสิ่งที่ การแลกเปลี่ยนอัตราแลกเปลี่ยน ค่าธรรมเนียมอาจแตกต่างกันไปตามสิ่งที่การแลกเปลี่ยนพิจารณาอัตราดอกเบี้ยระยะสั้นสำหรับสกุลเงินที่เกี่ยวข้อง