การปรับกลยุทธ์สู่ความชันเฉลี่ยเคลื่อนที่

ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ (MAs) ระบุ แนวรับและแนวต้าน ระดับที่เกิดจากการเคลื่อนไหวของราคาในช่วงระยะเวลาที่กำหนดไว้ล่วงหน้า โดยจะสูงขึ้นและต่ำลงเพื่อตอบสนองต่อแนวโน้มในวงกว้าง ค่าเฉลี่ยระยะยาวจะเปลี่ยนช้ากว่าค่าเฉลี่ยระยะสั้น โดยมีความลาดชันระบุเงื่อนไขทางเทคนิคที่เพิ่มหรือลดโอกาสในการเจาะราคา ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่แบบเอกซ์โพเนนเชียล (EMAs) เปลี่ยนความลาดชันเร็วกว่า ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่อย่างง่าย (SMA) เนื่องจากการก่อสร้างเร็วขึ้น

การดึงราคากลับมาเพื่อทดสอบค่าเฉลี่ยที่เพิ่มขึ้นจากด้านบนมีแนวโน้มที่จะสนับสนุนมากกว่าการทดสอบค่าเฉลี่ยที่ลดลง ราคาที่เด้งเข้าสู่ค่าเฉลี่ยที่ลดลงจากด้านล่างมีแนวโน้มที่จะพลิกกลับมากกว่าเมื่อทดสอบค่าเฉลี่ยที่เพิ่มขึ้น ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่หลายค่าที่ ความยาวรอบที่แตกต่างกัน ทำให้สถานการณ์เหล่านี้ซับซ้อนขึ้นเพราะบางสถานการณ์อาจเพิ่มขึ้นในขณะที่บางสถานการณ์กำลังลดลง (ดูสิ่งนี้ด้วย: วิธีการใช้เส้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่เพื่อซื้อหุ้น.)

สัมพัทธภาพความชัน

ค่าเฉลี่ยระยะยาวเปลี่ยนความชันน้อยกว่าค่าเฉลี่ยระยะสั้น ตัวอย่างเช่น MA 20 วันสามารถแกว่งไปมาระหว่างความลาดชันที่เพิ่มขึ้นและลดลงหลายสิบครั้งในช่วงสามเดือนในขณะที่

MA. 50 วัน อาจเลื่อนสองหรือสามครั้ง ในขณะเดียวกัน MA 200 วันอาจไม่เปลี่ยนแปลงเลยหรือขยับขึ้นหรือลงเพียงครั้งเดียว

สัมพัทธภาพความชันนี้มีผลใน การวิเคราะห์แผนภูมิ ในสองวิธี อย่างแรก ค่าเฉลี่ยระยะยาวมักจะออกแรงสนับสนุนหรือแนวต้านมากกว่าค่าเฉลี่ยระยะสั้น ตัวอย่างเช่น แนวรับหรือแนวต้านที่ MA 200 วันนั้นยากที่จะทำลายกว่าแนวรับหรือแนวต้านที่ MA 50 วัน ประการที่สอง ความลาดชันที่เพิ่มขึ้นและลดลงจะเพิ่มหรือลบออกจากแนวรับหรือแนวต้าน ขึ้นอยู่กับตำแหน่งของราคาที่สัมพันธ์กับค่าเฉลี่ย

ในลำดับชั้นนี้ ค่าเฉลี่ยระยะยาวที่เพิ่มขึ้นให้การสนับสนุนมากกว่าค่าเฉลี่ยคงที่หรือลดลงเมื่อ ราคาซื้อขายเหนือระดับในขณะเดียวกันก็สร้างแนวรับที่มากกว่าการเพิ่มขึ้นหรือลดลงในระยะสั้น เฉลี่ย. ในทางกลับกัน ค่าเฉลี่ยระยะยาวที่ร่วงลงจะมีแนวต้านมากกว่าค่าเฉลี่ยที่เพิ่มขึ้นหรือคงที่เมื่อราคา กำลังซื้อขายต่ำกว่าระดับนั้นในขณะเดียวกันก็สร้างแนวต้านมากกว่าการเพิ่มขึ้นหรือลดลงในระยะสั้น เฉลี่ย.

องค์ประกอบ Dow บริษัท Coca-Cola (KO) เด้งสองครั้งที่ด้านบนของ EMA 200 วันในช่วงปี 2017 แนวโน้มขาขึ้น และหยุดแนวรับในต้นปี 2561 เข้าสู่สาขาวิชาเอก แนวโน้มขาลง. การตีกลับสี่ครั้งในสามเดือนข้างหน้าจะกลับตัวที่เส้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ ซึ่งพลิกกลับเป็นทิศทางจากมากไปน้อย EMA 50 วันพลิกกลับเร็วขึ้น ทำให้เกิดการพลิกกลับห้าครั้งในช่วงเวลาเดียวกัน มันข้ามเส้น EMA 200 วันในเดือนมีนาคมโดยพิมพ์เป็นขาลง ความตาย.

การปรับกลยุทธ์เป็นทางลาด

ราคาสูงกว่าค่าเฉลี่ยระยะยาวและระยะสั้นที่เพิ่มขึ้นสร้าง การบรรจบกันของรั้น ซึ่งสนับสนุนกลยุทธ์ระยะยาวด้วยตำแหน่งที่ใหญ่กว่าและระยะเวลาการถือครองที่ยาวนานขึ้น การจัดตำแหน่งทางเทคนิคนี้เป็นเรื่องปกติในแนวโน้มขาขึ้นและ ตลาดกระทิง. ราคาที่ต่ำกว่าค่าเฉลี่ยระยะยาวและระยะสั้นที่เพิ่มขึ้นทำให้เกิดการแตกต่างแบบรั้นที่เอื้ออำนวย จุ่มซื้อ โอกาสและการเล่นที่คุ้มค่า การซื้อขายราคาสูงกว่าค่าเฉลี่ยโดยมีความลาดชันตรงข้ามส่งสัญญาณถึงความขัดแย้ง โดยค่าเฉลี่ยระยะยาวที่เพิ่มขึ้นรองรับการเล่นฝั่งยาวในขณะที่ความลาดชันที่ตกลงมาจะชี้ไปที่สภาพแวดล้อมที่มีความเสี่ยงสูง

ราคาต่ำกว่าค่าเฉลี่ยระยะยาวและระยะสั้นที่ลดลงทำให้เกิดการลู่เข้าขาลงที่เพิ่มพลังให้กับ ขายสั้น กลยุทธ์การส่งเสริมตำแหน่งที่ใหญ่ขึ้นและระยะเวลาการถือครองที่ยาวนานขึ้น การจัดตำแหน่งทางเทคนิคนี้เป็นเรื่องปกติในแนวโน้มขาลงและ ตลาดหมี. ราคาสูงกว่าค่าเฉลี่ยระยะสั้นและระยะยาวที่ลดลงทำให้เกิดภาวะหมี ความแตกต่าง ที่ชอบเอากำไรและขายชอร์ต การซื้อขายราคาต่ำกว่าค่าเฉลี่ยโดยมีความลาดชันตรงข้ามส่งสัญญาณความขัดแย้ง โดยค่าเฉลี่ยระยะยาวที่ลดลงสนับสนุนการเล่นด้านสั้นในขณะที่ความลาดชันที่เพิ่มขึ้นจะเตือนถึงจุดต่ำสุดที่กำลังจะเกิดขึ้น

สถานการณ์เหล่านี้ครอบคลุมเพียงส่วนเล็ก ๆ ของความสัมพันธ์ที่ซับซ้อนระหว่างราคา ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ และความชัน ความขัดแย้งควรได้รับการต้อนรับเพราะการผสานโครงสร้างราคาสร้างเครื่องมือที่มีประสิทธิภาพสำหรับ โอกาสในการซื้อขายระยะสั้นและระยะยาว. อย่างไรก็ตาม ระวังเมื่อเส้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่เคลื่อนเข้าสู่แนวนอนและบรรจบกัน และราคาเริ่มแกว่งตัวข้ามระดับแคบๆ เหล่านั้น การกระทำแบบผสมนี้ชี้ไปที่สูง เสียงรบกวน ระดับที่สามารถส่งสัญญาณถึงโอกาสที่อ่อนแอเป็นระยะเวลานาน: ต้นทุน

ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่จะค่อยๆ เข้าสู่เส้นทางแนวนอนในตลาดไซด์เวย์ ทำให้มูลค่าลดลงในการตัดสินใจทางการค้าและการลงทุน องค์ประกอบ Dow McDonald's Corporation (MCD) ขายออกเมื่อต้นปี 2018 และใช้เวลาสี่เดือนข้างหน้าบดขยี้ไปด้านข้างในรูปแบบที่ขาด ๆ หาย ๆ มันตัดผ่าน EMA 200 วันมากกว่า 30 ครั้งในช่วงเวลานี้ ทำให้เกิดคลื่นหลายระลอกของ สัญญาณเท็จ. EMA 50 วันอยู่ในแนวนอนเช่นกันในขณะที่ราคาข้ามขอบเขตมากกว่าสิบครั้ง (ดูเพิ่มเติมที่: เรียนรู้ว่าการจัดการการค้าทำงานอย่างไรกับ EMA. 200 วัน.)

บรรทัดล่าง

รุกด้านยาวเมื่อราคาอยู่เหนือค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ระยะยาวและระยะสั้นที่เพิ่มขึ้น รุกด้านสั้นเมื่อราคาต่ำกว่าค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ระยะสั้นและระยะยาว รับการป้องกันเมื่อความลาดชันไม่ตรงกัน หรือเมื่อราคาซื้อขายต่ำกว่าค่าเฉลี่ยที่เพิ่มขึ้นหรือสูงกว่าค่าเฉลี่ยที่ลดลง (สำหรับการอ่านเพิ่มเติมตรวจสอบ: ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่.)