ความหมายและการคำนวณ Double Exponential Moving Average (DEMA)

ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่แบบทวีคูณ (DEMA) คืออะไร?

ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่แบบทวีคูณ (DEMA) คือ a ตัวชี้วัดทางเทคนิค แนะนำโดย Patrick Mulloy ในบทความเดือนมกราคม 1994 เรื่อง "Smoothing Data With Faster Moving Averages" in การวิเคราะห์ทางเทคนิคของหุ้นและสินค้าโภคภัณฑ์ นิตยสาร. มีวัตถุประสงค์เพื่อลดปริมาณ เสียงรบกวน แสดงในแผนภูมิราคาที่ใช้โดยผู้ค้าทางเทคนิค

DEMA ใช้สอง ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่เลขชี้กำลัง (EMAs) เพื่อกำจัด ล่าช้าเนื่องจากผู้ค้าบางรายมองว่าความล่าช้าเป็นปัญหา DEMA ถูกใช้ในลักษณะเดียวกันกับแบบดั้งเดิม ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ (แมสซาชูเซตส์). ค่าเฉลี่ยช่วยยืนยันแนวโน้มขาขึ้นเมื่อราคาสูงกว่าค่าเฉลี่ย และช่วยยืนยันแนวโน้มขาลงเมื่อราคาต่ำกว่าค่าเฉลี่ย เมื่อราคาข้ามค่าเฉลี่ยที่อาจส่งสัญญาณการเปลี่ยนแปลงแนวโน้ม ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ยังใช้เพื่อระบุพื้นที่ของ แนวรับหรือแนวต้าน.

ประเด็นที่สำคัญ

ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่แบบเอ็กซ์โพเนนเชียลสองเท่า (DEMA) เป็นสิ่งที่ตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงของราคาในระยะสั้นได้เร็วกว่าค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่แบบเอ็กซ์โพเนนเชียล (EMA)
สามารถใช้ DEMA ในลักษณะเดียวกับเส้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่อื่น ๆ ตราบใดที่ผู้ค้าเข้าใจว่าตัวบ่งชี้จะตอบสนองเร็วขึ้นและมีข้อมูลน้อยลงเนื่องจากได้รับการปรับให้เรียบสองครั้ง
instagram viewer
แล็กที่น้อยลงไม่ใช่สิ่งที่ดีเสมอไปเพราะความล่าช้าช่วยกรองสัญญาณรบกวน
กรอบเวลาระยะยาว DEMA เช่น กว่า 100 ช่วงเวลาจะตอบสนองช้ากว่า DEMA กรอบเวลาที่สั้นกว่าเช่น 20 งวด.

สูตรสำหรับเส้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่แบบเอกซ์โพเนนเชียลสองเท่าคือ:

$\begin{matrix} NS. อี NS. NS. = 2. \times อี NS. {NS.}_{NS.} - อี NS. NS. ของ. อี NS. {NS.}_{NS.} \\ ที่ไหน: \end{matrix}$ NSอีNSNS=2×อีNSNSNS−อีNSNS ของ อีNSNSNSที่ไหน:

วิธีการคำนวณเส้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่แบบเอกซ์โพเนนเชียลสองเท่า

เลือกช่วงเวลามองย้อนกลับ เช่น 5 ช่วง 15 ช่วง หรือ 100 ช่วง
คำนวณ EMA สำหรับช่วงเวลานั้น นี่คือ EMA(n)
ใช้ EMA ที่มีระยะเวลามองย้อนกลับเท่ากันกับ EMA(n) สิ่งนี้ให้ EMA ที่ราบรื่น
คูณ EMA(n) สองเท่าและลบ EMA ที่ปรับให้เรียบ

รูปภาพโดย Sabrina Jiang © Investopedia 2021

ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่แบบเอ็กซ์โพเนนเชียลสองเท่าบอกอะไรคุณได้บ้าง

แม้ว่าตัวบ่งชี้จะเรียกว่า Double Exponential Moving Average แต่สมการไม่ได้อาศัยการใช้ปัจจัยการปรับให้เรียบแบบเลขชี้กำลังสองเท่า สมการจะเพิ่ม EMA เป็นสองเท่า แต่จากนั้นจะยกเลิกความล่าช้าโดยการลบ EMA ที่ปรับให้เรียบ เนื่องจากความซับซ้อนของสมการ การคำนวณ DEMA จึงต้องการข้อมูลมากกว่าการคำนวณ EMA แบบตรง อย่างไรก็ตาม สเปรดชีตที่ทันสมัยและแพ็คเกจแผนภูมิทางเทคนิคสามารถคำนวณ DEMA ได้อย่างง่ายดาย

DEMAs ตอบสนองได้เร็วกว่า MA แบบเดิม ซึ่งหมายความว่ามีแนวโน้มที่จะถูกใช้โดย เดย์เทรดเดอร์ และ ผู้ค้าวงสวิง. นักลงทุนก็อาจใช้เช่นกัน แต่เนื่องจากระยะยาวหลายๆ ตัว นักลงทุน ชอบที่จะใช้งานน้อยลงในสินทรัพย์ที่พวกเขาถืออยู่ MA แบบดั้งเดิมอาจทำงานได้ดีกว่า

DEMA ถูกใช้ในลักษณะเดียวกับ MA แบบดั้งเดิม นอกจากนี้ยังสามารถใช้ DEMA เพื่อวิเคราะห์ความแรงของ an แนวโน้มขาขึ้น หรือราคาขาลง ผู้ซื้อขายอาจดูราคาเพื่อข้าม DEMA หรือ DEMA เพื่อตัดกันหากใช้ DEMA หลายรายการ (ที่มีช่วงเวลามองย้อนกลับต่างกัน) DEMA อาจให้การสนับสนุนหรือแนวต้าน

โดยหลักแล้ว เทรดเดอร์จะดูราคาเทียบกับ DEMA เพื่อประเมินทิศทางของเทรนด์และความแข็งแกร่งของเทรนด์ เมื่อราคาอยู่เหนือ DEMA และ DEMA กำลังเพิ่มขึ้น จะช่วยยืนยันแนวโน้มขาขึ้น เมื่อราคาอยู่ต่ำกว่า DEMA และ DEMA กำลังลดลง ซึ่งช่วยยืนยันแนวโน้มขาลง

จากข้อมูลข้างต้น หากราคาเคลื่อนตัวเหนือ DEMA จากด้านล่างซึ่งอาจเป็นสัญญาณว่าขาลงสิ้นสุดลงและราคากำลังเริ่มสูงขึ้น หากราคาลดลงต่ำกว่า DEMA จากด้านบน นั่นอาจเป็นสัญญาณว่าแนวโน้มขาขึ้นสิ้นสุดลงและราคาที่ต่ำกว่ากำลังจะเกิดขึ้น

ผู้ค้าสามารถ DEMA สอง (หรือมากกว่า) ที่มีช่วงเวลามองย้อนกลับต่างกันในแผนภูมิของพวกเขา สัญญาณการค้าสามารถสร้างขึ้นได้เมื่อสิ่งเหล่านี้ เส้นข้าม. ตัวอย่างเช่น ผู้ค้าอาจซื้อเมื่อ DEMA 20 งวด ข้ามเหนือ DEMA 50 งวด พวกเขาจะขายเมื่อช่วง 20 ข้ามกลับมาต่ำกว่า 50 ช่วง นี่เป็นตัวอย่างที่เข้าใจง่าย แต่ DEMA crossover เป็นกลวิธีอื่นที่ผู้ค้าสามารถใช้ได้

สุดท้าย ผู้ค้าสามารถใช้ DEMA เพื่อทำเครื่องหมายแนวรับและแนวต้านที่อาจเกิดขึ้น เนื่องจาก DEMA ตอบสนองอย่างรวดเร็ว อาจไม่ได้ผลเสมอไป หากดู DEMA หรือเส้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ใดๆ เป็นแนวรับหรือแนวต้าน สิ่งสำคัญคือต้องแน่ใจว่า MA ได้ให้การสนับสนุนหรือแนวต้านจริงในอดีต หาก MA ไม่ได้ให้บริการฟังก์ชันนี้ในอดีต มีแนวโน้มว่าจะไม่ทำงานในอนาคต

ความแตกต่างระหว่าง Double Exponential Moving Average (DEMA) และ Triple Exponential Moving Average (TEMA)

ตามที่ชื่อบอกไว้ EMA สองครั้งรวมถึง EMA ของ EMA NS สาม EMA (TEMA) มีการคำนวณที่ซับซ้อนยิ่งขึ้นซึ่งเกี่ยวข้องกับ EMA ของ EMA ของ EMA เป้าหมายยังคงเพื่อลดความล่าช้า และ EMA สามตัวมีความล่าช้าน้อยกว่า EMA สองเท่า

ข้อจำกัดของ Double Exponential Moving Average (DEMA)

ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่มีแนวโน้มที่จะทำงานได้ดีในตลาดที่มีแนวโน้ม แต่ให้ข้อมูลเชิงลึกเล็กน้อยเมื่อราคาอยู่ที่ ขาด ๆ หาย ๆ หรือขอบเขตที่ผูกไว้ ในช่วงเวลาดังกล่าว ราคามักจะข้ามไปมาระหว่างเส้น MA หรือ DEMA การเคลื่อนไหวของราคาในระยะสั้นไม่น่าจะส่งผลให้เกิดสัญญาณการค้าที่ทำกำไรได้

การลดความล่าช้าอาจเป็นสิ่งที่ดีในบางกรณี เช่น เมื่อเกิดการกลับตัวของราคาจริง ความล่าช้าที่ลดลงทำให้ผู้ซื้อขายออกเร็วขึ้น ลดการขาดทุนของพวกเขา แต่ความล่าช้าที่ลดลงยังสามารถส่งผลให้ overtrading. นี่คือเวลาที่ตัวบ่งชี้ให้สัญญาณมากเกินไป ตัวอย่างเช่น ตัวบ่งชี้บอกให้ผู้ค้าขายเมื่อราคาเคลื่อนไหวเพียงเล็กน้อยต่อพวกเขา ผู้ค้าขายเพียงเพื่อดูราคาที่ดำเนินต่อไปในทิศทางเดิม บางครั้งความล่าช้าก็ดีและบางครั้งก็ไม่ใช่ ขึ้นอยู่กับสิ่งที่ผู้ค้าต้องการจากตัวบ่งชี้ มันขึ้นอยู่กับผู้ค้าที่จะหาสมดุลและกำหนดว่าความล่าช้านั้นทำงานอย่างไรสำหรับพวกเขา

DEMA ใช้ร่วมกับการวิเคราะห์รูปแบบอื่นๆ ได้ดีที่สุด เช่น การเคลื่อนไหวของราคา การวิเคราะห์ การวิเคราะห์พื้นฐาน และตัวชี้วัดทางเทคนิคอื่นๆ