วิธีการค้าสกุลเงินและความสัมพันธ์ของสินค้าโภคภัณฑ์

ความสัมพันธ์ ระหว่างสินค้าโภคภัณฑ์ที่ซื้อขายกันมากที่สุดในโลกและคู่สกุลเงินเป็นเรื่องปกติ ตัวอย่างเช่น ดอลลาร์แคนาดา (CAD) มีความสัมพันธ์กับ ราคาน้ำมัน เนื่องจากการส่งออก ขณะที่ญี่ปุ่นอ่อนไหวต่อราคาน้ำมันเพราะนำเข้าน้ำมันส่วนใหญ่ ในทำนองเดียวกัน ออสเตรเลีย (AUD) และนิวซีแลนด์ (NZD) มีความสัมพันธ์ใกล้ชิดกับ ราคาทองคำ และราคาน้ำมัน

ในขณะที่ความสัมพันธ์ (บวกหรือลบ) อาจมีนัยสำคัญ if อัตราแลกเปลี่ยน ผู้ค้าต้องการทำกำไรจากพวกเขา สิ่งสำคัญคือต้องแบ่งเวลา "การซื้อขายสหสัมพันธ์" อย่างเหมาะสม จะมีบางครั้งที่ความสัมพันธ์พังทลายลง และเวลาดังกล่าวอาจมีราคาแพงมากสำหรับ a พ่อค้า ที่ไม่เข้าใจสิ่งที่เกิดขึ้น การตระหนักถึงความสัมพันธ์ การติดตามและกำหนดเวลาเป็นสิ่งสำคัญต่อการซื้อขายที่ประสบความสำเร็จโดยพิจารณาจาก การวิเคราะห์ระหว่างตลาด จัดทำโดยการตรวจสอบความสัมพันธ์ของสกุลเงินและสินค้าโภคภัณฑ์

การตัดสินใจเลือกสกุลเงินและความสัมพันธ์ของสินค้าโภคภัณฑ์เพื่อการค้า

ความสัมพันธ์ของสกุลเงิน/สินค้าโภคภัณฑ์บางอย่างไม่คุ้มกับการซื้อขาย เทรดเดอร์ต้องคำนึง ค่าคอมมิชชั่น และ สเปรด, ค่าธรรมเนียมเพิ่มเติม, สภาพคล่อง

และยังเข้าถึงข้อมูล สกุลเงินและสินค้าโภคภัณฑ์ที่มีการซื้อขายหนาแน่นจะง่ายต่อการค้นหาข้อมูล จะมีสเปรดและสภาพคล่องที่น้อยกว่าซึ่งมีแนวโน้มว่าจะเพียงพอ

แคนาดาเป็นผู้ส่งออกน้ำมันรายใหญ่ ดังนั้นเศรษฐกิจของประเทศจึงได้รับผลกระทบจากราคาน้ำมันและปริมาณที่ส่งออกได้ ญี่ปุ่นเป็นผู้นำเข้าน้ำมันรายใหญ่ ดังนั้นราคาน้ำมันและปริมาณที่ต้องนำเข้าจึงส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจญี่ปุ่น เนื่องจากผลกระทบสำคัญที่น้ำมันมีต่อแคนาดาและญี่ปุ่น CAD/JPY มีความสัมพันธ์เชิงบวกกับราคาน้ำมัน คู่นี้สามารถตรวจสอบได้เช่นเดียวกับ USD/CAD. ข้อเสียคือ CAD/JPY โดยทั่วไปมีสเปรดที่สูงกว่าและมีสภาพคล่องน้อยกว่า USD/CAD เนื่องจากราคาน้ำมันมีราคาเป็นดอลลาร์สหรัฐฯ ทั่วโลก ค่าเงินดอลลาร์ที่ผันผวนจึงส่งผลกระทบต่อราคาน้ำมัน (และในทางกลับกัน) ดังนั้น USD/CAD จึงสามารถจับตามองได้ เนื่องจากทั้งสองประเทศเป็นผู้นำเข้าและส่งออกน้ำมันรายใหญ่

รูปที่ 1 แสดงว่ามีบางครั้งที่ คู่สกุลเงิน และน้ำมัน แตกต่าง. มีการปรับราคาน้ำมัน รูปที่ 2 ใช้ราคาน้ำมันที่ยังไม่ได้ปรับ และจนถึงปี 2010 จะเห็นความสัมพันธ์ที่แข็งแกร่งซึ่งแสดงให้เห็นว่าการตรวจสอบความสัมพันธ์แบบเรียลไทม์กับข้อมูลการค้าจริงเป็นสิ่งสำคัญ

ออสเตรเลียเป็นหนึ่งในผู้ผลิตทองคำรายใหญ่ของโลก เป็นผลให้เศรษฐกิจได้รับผลกระทบจาก ราคาทองคำ และสามารถส่งออกได้มากน้อยเพียงใด นิวซีแลนด์เป็นคู่ค้ารายใหญ่กับออสเตรเลีย ดังนั้นจึงมีความอ่อนไหวอย่างมากต่อความผันผวนของเศรษฐกิจของออสเตรเลีย ซึ่งหมายความว่านิวซีแลนด์ได้รับผลกระทบอย่างมากจากความสัมพันธ์ของออสเตรเลียกับทองคำ ในปี 2008 ออสเตรเลียเป็นผู้ผลิตทองคำรายใหญ่อันดับสี่ของโลก ในปี 2552 สหรัฐอเมริกาเป็นผู้ซื้อทองคำรายใหญ่อันดับสาม ดังนั้น AUD/USD และ NZD/USD เหมาะแก่การซื้อขายตามราคาทองคำ

ในขณะที่ออสเตรเลียเป็นหนึ่งในผู้ส่งออกน้ำมันที่มีปริมาณน้อยกว่าในปี 2552 ตลอดปี 2553 AUD/USD มีความสัมพันธ์ในทางบวกกับราคาน้ำมัน จากนั้นในเดือนกันยายนก็แยกตัวออกไป

ความสัมพันธ์ของสินค้าโภคภัณฑ์สกุลเงินอาจเปลี่ยนแปลงเมื่อเวลาผ่านไป ความสัมพันธ์ของสินค้าโภคภัณฑ์สกุลเงินอื่นๆ สามารถพบได้โดยการค้นหาผู้ผลิตรายใหญ่ของการส่งออกใดๆ เช่นเดียวกับผู้นำเข้ารายใหญ่ของสินค้าโภคภัณฑ์เดียวกัน สกุลเงิน อัตราข้าม ระหว่างผู้ส่งออกและผู้นำเข้าเป็นสิ่งที่ควรค่าแก่การมองหาความสัมพันธ์กับสินค้าโภคภัณฑ์

การตัดสินใจเลือกตราสารที่จะซื้อขาย

เมื่อรู้ว่าสกุลเงินและสินค้าโภคภัณฑ์ใดมีความสัมพันธ์ที่แน่นแฟ้น ผู้ค้าจำเป็นต้องตัดสินใจว่าจะซื้อขายคู่สกุลเงินใดที่พวกเขาจะทำการซื้อขายหรือจะซื้อขายในสินค้าโภคภัณฑ์หรือไม่ และ สกุลเงิน. ขึ้นอยู่กับปัจจัยหลายประการ รวมถึงค่าธรรมเนียมและความสามารถของผู้ค้าในการเข้าถึงตลาดที่กำหนด แผนภูมิแสดงให้เห็นว่าสินค้าโภคภัณฑ์มักจะมีความผันผวนมากกว่าของตราสาร

หากสามารถเข้าถึงได้ ผู้ค้าอาจสามารถซื้อขายสินค้าโภคภัณฑ์และคู่สกุลเงินจากบัญชีเดียวได้เนื่องจากมีการใช้สินค้าโภคภัณฑ์อย่างแพร่หลาย สัญญาส่วนต่าง (CFD).

การตรวจสอบความสัมพันธ์ของ "รอยแตก"

สิ่งสำคัญคือต้องชี้ให้เห็นว่าเพียงเพราะความสัมพันธ์มีอยู่ "โดยเฉลี่ย" เมื่อเวลาผ่านไป ไม่ได้หมายความว่ามีความสัมพันธ์ที่แน่นแฟ้นอยู่ตลอดเวลา ในขณะที่คู่สกุลเงินเหล่านี้น่าจับตามองสำหรับแนวโน้มที่มีความสัมพันธ์สูงต่อ a สินค้าโภคภัณฑ์จะมีบางครั้งที่ไม่มีความสัมพันธ์ที่แข็งแกร่งและอาจย้อนกลับได้ บางเวลา

สินค้าโภคภัณฑ์และคู่สกุลเงินที่มีความสัมพันธ์เชิงบวกอย่างมากในหนึ่งปี อาจแตกต่างและกลายเป็นความสัมพันธ์เชิงลบในครั้งต่อไป ผู้ค้าที่เสี่ยงในการซื้อขายสหสัมพันธ์ควรตระหนักว่าความสัมพันธ์นั้นแข็งแกร่งเมื่อใดและเมื่อมีการเปลี่ยนแปลง

การตรวจสอบความสัมพันธ์สามารถทำได้ค่อนข้างง่ายกับความทันสมัย แพลตฟอร์มการซื้อขาย. ความสัมพันธ์ ตัวบ่งชี้ สามารถใช้เพื่อแสดงความสัมพันธ์แบบเรียลไทม์ระหว่างสินค้าโภคภัณฑ์และคู่สกุลเงินในช่วงเวลาที่กำหนด ผู้ค้าอาจต้องการจับความแตกต่างเล็กน้อยในขณะที่เครื่องมือทั้งสองยังคงมีความสัมพันธ์สูงโดยรวม เมื่อความแตกต่างยังคงดำเนินต่อไปและความสัมพันธ์อ่อนตัวลง เทรดเดอร์จำเป็นต้องถอยออกมาและเข้าใจว่าความสัมพันธ์นี้อาจอยู่ในช่วงที่แย่ลง ถึงเวลาที่ต้องก้าวออกไปนอกกรอบหรือใช้แนวทางการซื้อขายอื่นเพื่อรองรับตลาดที่เปลี่ยนแปลงไป

รูปที่ 5 แสดง CAD/JPY รายสัปดาห์ รวมถึงตัวบ่งชี้สหสัมพันธ์ (15 ช่วงเวลา) เปรียบเทียบกับน้ำมันฟิวเจอร์ส หลายครั้งที่ตัวบ่งชี้แสดงความสัมพันธ์ที่แข็งแกร่งในพื้นที่ 0.80 แต่ก็มีบางครั้งที่ความสัมพันธ์ลดลง เมื่อตัวบ่งชี้ต่ำกว่าเกณฑ์ที่กำหนด (เช่น 0.50) ความสัมพันธ์จะไม่แข็งแกร่งและผู้ค้าสามารถรอให้สกุลเงินและสินค้าโภคภัณฑ์สร้างความสัมพันธ์ที่แข็งแกร่งขึ้นใหม่ ไดเวอร์เจนซ์สามารถใช้ได้สำหรับ สัญญาณการค้าแต่ควรสังเกตว่าความแตกต่างอาจคงอยู่เป็นเวลานาน

ตัวบ่งชี้สหสัมพันธ์สามารถปรับได้สำหรับกรอบเวลาที่เทรดเดอร์กำลังทำการซื้อขาย ระยะเวลาการคำนวณที่นานขึ้นจะทำให้ผลลัพธ์ราบรื่นขึ้นและดีกว่าสำหรับผู้ค้าระยะยาว การลดระยะเวลาในการคำนวณจะทำให้ตัวบ่งชี้ขาดหายไป แต่อาจให้สัญญาณระยะสั้นและอนุญาตให้มีการซื้อขายสหสัมพันธ์ในกรอบเวลาที่เล็กลง

กำหนดเวลาการซื้อขายสกุลเงิน/สินค้าโภคภัณฑ์

เมื่อดูจากแผนภูมิก่อนหน้านี้ จะเห็นได้ชัดว่าเวลาและกลยุทธ์เป็นสิ่งจำเป็นสำหรับการนำทางความสัมพันธ์ที่ผันผวนระหว่างสกุลเงินและสินค้าโภคภัณฑ์ ในขณะที่การเข้าและออกที่แน่นอนจะถูกกำหนดโดยผู้ค้าและจะขึ้นอยู่กับว่าพวกเขากำลังซื้อขาย สินค้าโภคภัณฑ์ สกุลเงิน หรือทั้งสองอย่าง ผู้ค้าควรตระหนักถึงหลายสิ่งเมื่อเข้าและออกจากสหสัมพันธ์ การค้าขาย

• สกุลเงินและสินค้าโภคภัณฑ์ในปัจจุบันมีความสัมพันธ์กันหรือไม่? เมื่อเวลาผ่านไปเป็นอย่างไร?
• สินทรัพย์หนึ่งดูเหมือนจะนำไปสู่อีกสิ่งหนึ่งหรือไม่?
• ราคาแตกต่างกันหรือไม่? สินทรัพย์ประเภทหนึ่งทำจุดสูงสุดที่สูงกว่า เช่น ในขณะที่สินทรัพย์ประเภทอื่นไม่สามารถทำระดับสูงสุดที่สูงขึ้นได้? หากเป็นกรณีนี้ ให้รอให้ทั้งสองเริ่มเคลื่อนไหวด้วยกันอีกครั้ง

ใช้เครื่องมือยืนยันแนวโน้ม หากเกิดความแตกต่าง ให้รอให้แนวโน้มเกิดขึ้น (หรือกลับรายการ) ที่แนวโน้มของสกุลเงินและสินค้าโภคภัณฑ์ในรูปแบบที่สัมพันธ์กันอย่างเหมาะสม

โดยการตรวจสอบความสัมพันธ์ การซื้อขายหลายรายการอาจได้รับการยืนยันใน USD/CAD และตลาดน้ำมันในช่วงเวลาที่แสดงในรูปที่ 6 ในขณะที่เราสามารถแลกเปลี่ยนคู่เงินในช่วงเวลาที่มีความสัมพันธ์กัน แต่กรอบเวลานี้เห็นความแตกต่างหลายประการ เมื่อสกุลเงินและสินค้าโภคภัณฑ์ปรับตัวเอง แนวโน้มขนาดใหญ่ก็พัฒนาขึ้น โดยดูการทะลุเส้นเทรนด์ไลน์ทั้งสินค้าโภคภัณฑ์และสกุลเงิน หรือโดยรอให้สินทรัพย์ประเภทหนึ่งเข้าร่วม แนวโน้มสหสัมพันธ์ของสินทรัพย์ประเภทอื่น (ทำเครื่องหมายด้วยลูกศรสีน้ำเงิน) มีแนวโน้มใหญ่หลายประการ ถูกจับ สิ่งนี้คล้ายกับการเฝ้าดูความแตกต่างในตัวบ่งชี้สหสัมพันธ์แล้วทำการค้าในทิศทางที่มีแนวโน้มในขณะที่สินค้าโภคภัณฑ์และการปรับสกุลเงินใหม่ สินค้าโภคภัณฑ์ สกุลเงิน หรือทั้งสองอย่างสามารถซื้อขายได้

บรรทัดล่าง

ความสัมพันธ์ระหว่างสกุลเงินและสินค้าโภคภัณฑ์ไม่ใช่วิทยาศาสตร์ที่แน่นอน ความสัมพันธ์มักพังทลายและอาจย้อนกลับได้เป็นระยะเวลานาน ผู้ค้าจะต้องระมัดระวังในการตรวจสอบความสัมพันธ์สำหรับโอกาส ตัวบ่งชี้สหสัมพันธ์หรือแผนภูมิการตรวจสอบเป็นสองวิธีในการทำให้งานนี้สำเร็จ หลังจากการไดเวอร์เจนซ์ การรอให้สินค้าโภคภัณฑ์และสกุลเงินอยู่ในแนวเดียวกันอาจเป็นสัญญาณที่ทรงพลัง แต่ผู้ค้าต้องยอมรับว่าไดเวอร์เจนซ์สามารถคงอยู่ได้นาน ความสัมพันธ์อาจเปลี่ยนแปลงเมื่อเวลาผ่านไปเนื่องจากประเทศต่างๆ เปลี่ยนแปลงการส่งออกหรือการนำเข้า และจะส่งผลต่อความสัมพันธ์ เป็นสิ่งสำคัญเช่นกันที่ผู้ค้าจะต้องกำหนดวิธีที่พวกเขาจะทำการซื้อขาย ไม่ว่าจะเป็นในสกุลเงิน สินค้าโภคภัณฑ์ หรือทั้งสองอย่าง