ข้อดีและข้อเสียหลักของการใช้ Simple Moving Average (SMA) คืออะไร?

NS ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่อย่างง่าย (SMA) เป็นตัวบ่งชี้แผนภูมิที่ช่วยให้ผู้ค้าเห็นแนวโน้มและระบุจุดราคาที่สำคัญสำหรับหุ้น สินค้าโภคภัณฑ์ คู่ฟอเร็กซ์ กองทุนซื้อขายแลกเปลี่ยน หรือสัญญาซื้อขายล่วงหน้า ตัวบ่งชี้นี้คำนวณเป็นราคาเฉลี่ยในช่วงระยะเวลาหนึ่ง เช่น 20, 50 หรือ 200 วัน นักวิจารณ์ให้เหตุผลว่าค่าเฉลี่ยธรรมดาๆ ให้น้ำหนักกับข้อมูลเก่ามากเกินไป ซึ่งถือว่ามีความสำคัญน้อยกว่า ดังนั้น เทรดเดอร์จำนวนมากจึงชอบใช้เลขชี้กำลัง ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ (EMA) แทน

SMA เทียบกับ EMA

SMA เป็นการคำนวณที่ตรงไปตรงมาเพราะตัวบ่งชี้เป็นเพียง ราคาเฉลี่ย ในช่วงเวลาที่เลือก ตัวอย่างเช่น หากหุ้นปิดที่ $50, $51 และ $52 ในช่วงสามวัน ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่สามวันจะถูกวาดที่ $51 ต่อหุ้น เมื่อวันใหม่เพิ่มเข้ามา วันเก่าก็ลดลง

ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่อย่างง่ายให้ข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับแนวโน้มและศักยภาพ แนวรับหรือแนวต้าน พื้นที่ โดยทั่วไปแล้ว SMA จะมีแนวโน้มสูงขึ้นเมื่อราคาขยับขึ้นและต่ำลงเมื่อราคาพลิกกลับเป็นขาลง ในแนวโน้มขาขึ้น ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่อย่างง่ายมักจะปรากฏต่ำกว่าราคา และเมื่อราคาตกลงสู่ SMA (แต่ไม่ต่ำกว่านั้น) ค่าเฉลี่ยจะระบุพื้นที่สนับสนุนที่เป็นไปได้ ในทางกลับกัน เมื่อค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่อย่างง่ายอยู่เหนือราคาในช่วงขาลง SMA จะลาดลงและบางครั้งก็ปรากฏเป็นบริเวณแนวต้าน

ตรงกันข้ามกับค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ธรรมดา ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่แบบเอ็กซ์โพเนนเชียลคำนวณในลักษณะที่ให้ค่ามากกว่า น้ำหนัก จนถึงวันล่าสุด นั่นคือ EMA ใช้ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่อย่างง่ายและใช้ตัวคูณเพื่อให้ข้อมูลล่าสุดมีความสำคัญมากขึ้น โดยทั่วไป การคำนวณจะเป็นไปตามสูตร: [2 ÷ (ช่วงเวลาที่เลือก + 1)] ตัวอย่างเช่น ตัวคูณของเส้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ 20 วันคือ [2/(20+1)]= 0.0952

ข้อดีและข้อเสีย

ข้อได้เปรียบหลักของ SMA คือมันให้เส้นที่ราบเรียบ ไม่ค่อยมีแนวโน้มที่จะแกว่งขึ้นและลงเพื่อตอบสนองต่อการแกว่งตัวของราคาชั่วคราวเล็กน้อยไปมา จุดอ่อนของ SMA คือการตอบสนองที่รวดเร็วช้ากว่า การเปลี่ยนแปลงราคา ที่มักเกิดขึ้นที่ตลาด การกลับรายการ คะแนน SMA มักเป็นที่ชื่นชอบของผู้ซื้อขายหรือนักวิเคราะห์ที่ทำงานในกรอบเวลาที่ยาวกว่า เช่น แผนภูมิรายวันหรือรายสัปดาห์

ประโยชน์ของ ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่เลขชี้กำลัง คือการถ่วงน้ำหนักกับการเปลี่ยนแปลงราคาล่าสุด จะตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงราคาได้เร็วกว่าที่ SMA ทำ สิ่งนี้มีประโยชน์อย่างยิ่งกับผู้ค้าที่พยายามทำการซื้อขายระหว่างวัน สวิงสูง และต่ำเนื่องจากแนวโน้มสัญญาณ EMA เปลี่ยนแปลงเร็วกว่า SMA

ข้อเสียที่เกิดขึ้นพร้อมกันของความไวที่มากขึ้นของ EMA คือมันมีความเสี่ยงที่จะ สัญญาณเท็จ และถูกตีกลับไปกลับมา EMA มักถูกใช้โดย ระหว่างวัน เทรดเดอร์ที่ซื้อขายในกรอบเวลาที่สั้นกว่า เช่น กราฟ 15 นาทีหรือรายชั่วโมง

บรรทัดล่าง

ข้อดีของเส้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่อย่างง่ายคือตัวบ่งชี้มีความราบรื่นและเมื่อเทียบกับ EMA มีแนวโน้มน้อยกว่าที่จะเกิดสัญญาณเท็จจำนวนมาก ข้อเสียคือข้อมูลบางส่วนที่ใช้ในการคำนวณค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่อาจเก่าหรือเก่า อย่างไรก็ตาม ใช้ EMA และ SMA ในลักษณะเดียวกัน: ถึง ดูเทรนด์ และระบุแนวรับหรือแนวต้าน เนื่องจากไม่มีค่าเฉลี่ยใดดีกว่าโดยเนื้อแท้ คำถามที่ว่าจะใช้แบบใดจึงมักจะตัดสินโดยรูปแบบการซื้อขายของผู้ใช้หรือกรอบอ้างอิงการวิเคราะห์