นิยามกฎตัวกรองและตัวอย่าง

กฎการกรองคืออะไร?

กฎการกรองคือ a กลยุทธ์การซื้อขาย ซึ่งนักวิเคราะห์ทางเทคนิคจะกำหนดกฎเกณฑ์ว่าเมื่อใดควรซื้อและขายเงินลงทุน โดยพิจารณาจากเปอร์เซ็นต์การเปลี่ยนแปลงจากราคาก่อนหน้า กฎการกรองโดยทั่วไปจะขึ้นอยู่กับโมเมนตัมของราคา หรือความเชื่อที่ว่าราคาที่เพิ่มขึ้นมีแนวโน้มที่จะเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง และราคาที่ลดลงมีแนวโน้มที่จะลดลงอย่างต่อเนื่อง เปอร์เซ็นต์ที่เพิ่มขึ้นทำให้เกิดการซื้อ ในขณะที่เปอร์เซ็นต์ที่ลดลงทำให้เกิดการขาย

แม้ว่าผู้ค้าสามารถตัดสินใจทำตรงกันข้ามได้เช่นกัน เป็นกลยุทธ์เชิงอัตนัย เนื่องจากระดับเปอร์เซ็นต์ที่เลือกจะขึ้นอยู่กับการตีความประวัติราคาหุ้นของนักวิเคราะห์

ทำความเข้าใจกฎการกรอง

นักวิเคราะห์ทางเทคนิค ใช้ดุลยพินิจของพวกเขาเมื่อตั้งค่าพารามิเตอร์สำหรับการซื้อขายกฎตัวกรอง โดยทั่วไป กฎการกรองจะขึ้นอยู่กับแนวโน้มในอดีตและรูปแบบราคาหลักทรัพย์ที่ระบุจากกราฟราคาของสินทรัพย์ ตัวอย่างเช่น ผู้ค้าทางเทคนิคอาจสังเกตเห็นว่าเมื่อราคาเพิ่มขึ้น 5% จากระดับใดระดับหนึ่ง มันมีแนวโน้มที่จะเคลื่อนไหวอีก 10% ในทิศทางเดียวกันนั้น ดังนั้นผู้ค้าสามารถใช้ประโยชน์จากสิ่งนี้ได้โดยใช้กฎการกรองและเฝ้าดูหุ้น (หรือสินทรัพย์ใด ๆ ที่กฎนั้นเป็นประโยชน์) ที่ขยับ 5% จากราคาก่อนหน้า ราคาปิดต่ำหรือสูง เทรดเดอร์หรือนักวิเคราะห์ยังกำหนดราคาที่พวกเขาตั้งเป็นฐานสำหรับการย้ายออก เช่น สูง ต่ำ หรือปิดของa แถบราคาหรือระดับราคาที่สำคัญทางเทคนิคอื่นๆ

โดยทั่วไปแล้ว เปอร์เซ็นต์จะขึ้นอยู่กับแนวโน้มในระยะสั้น ซึ่งมักจะส่งผลให้ตัวกรองราคาทริกเกอร์สำหรับหลักทรัพย์ที่เคลื่อนไหวระหว่าง 1% ถึง 10% ระดับอาจเล็กลงเช่น 0.2% หรือ 0.5% หากอิงตาม ระหว่างวัน การเคลื่อนไหวของราคา

ตัวอย่างเช่น ภายใต้กฎตัวกรองซื้อ/ขาย 1% เทรดเดอร์ซื้อหุ้นเมื่อราคาเพิ่มขึ้น 1% เหนือระดับ ราคาปิดก่อนหน้า (หรือต่ำหรือสูง) และขายเมื่อราคาของมันตกลงต่ำกว่าราคาปิดก่อนหน้า 1% (หรือต่ำหรือ สูง).

ผู้ค้ายังต้องตัดสินใจว่าจะซื้อขายในทั้งสองทิศทาง ขึ้นและลง หรือเพียงทิศทางเดียว ตัวอย่างเช่น หากแนวโน้มขึ้น ผู้ค้าอาจตัดสินใจซื้อเมื่อราคาขยับขึ้น 1% และขายเมื่อราคาลดลง 1% แต่จะไม่ทำ ขายชอร์ต เมื่อมันลดลง 1%

ผู้ค้ารายอื่นอาจตัดสินใจซื้อเพิ่มขึ้น 1% และขาย และ สั้นเมื่อลดลง 1% จากนั้นเมื่อเพิ่มขึ้น 1% พวกเขา ปิดบัง สั้นและยาวอีกครั้ง ในกรณีนี้พวกเขามีตำแหน่งอยู่เสมอ

การนำกฎของตัวกรองไปใช้

การใช้กฎการกรองต้องใช้ซอฟต์แวร์ที่จัดเตรียมไว้สำหรับคุณลักษณะนี้ โดยทั่วไป, การวิเคราะห์ทางเทคนิค สามารถตั้งค่าซอฟต์แวร์หรือแผนภูมิการซื้อขายเพื่อแจ้งเตือนหรือดำเนินการซื้อขายโดยอัตโนมัติตามความต้องการของนักลงทุน

บาง พ่อค้า อาจเลือกสำหรับ การซื้อขายอัตโนมัติ ซึ่งช่วยให้พวกเขาใช้ประโยชน์จากโอกาสในการซื้อขายได้รวดเร็วยิ่งขึ้น เมื่อสัญญาณถูกกระตุ้น ซอฟต์แวร์จะทำการซื้อขายโดยอัตโนมัติ ในสถานการณ์อื่นๆ ผู้ค้าอาจต้องการรับการแจ้งเตือนเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงของราคาเพื่อตัดสินใจลงทุนด้วยตนเอง

กฎการกรองอาจส่งผลให้มีการซื้อขายจำนวนมากหรือจำนวนเล็กน้อยในแต่ละวัน สัปดาห์ เดือน หรือปี ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับชุดพารามิเตอร์ พารามิเตอร์ขนาดเล็ก เช่น 1% จะทำให้เกิดการซื้อขายมากกว่าตัวกรอง 15% หรือ 20%

เมื่อทำการซื้อขายจำนวนมาก ค่าคอมมิชชั่น และ ขนาดตำแหน่ง เป็นปัจจัย ค่าคอมมิชชั่นควรต่ำเพียงพอ และขนาดตำแหน่งใหญ่พอที่จะครอบคลุมค่าใช้จ่ายในการซื้อขายบ่อยครั้งในการเคลื่อนไหวของราคาเล็กน้อย

ตัวอย่างกฎการกรองสำหรับหุ้นซื้อขายวัน

สมมติว่าผู้ค้ารายวันสนใจที่จะใช้กฎตัวกรอง 0.6% บน Twitter Inc. (TWTR).

หากราคาขยับ 0.6% จากค่าล่าสุด สวิงสูง หรือต่ำ เทรดเดอร์จะเข้าไปในทิศทางนั้น พวกเขาจะออกจากตำแหน่งเดิมและสำรองตำแหน่งหากราคาเคลื่อนที่ 0.6% ในทิศทางตรงกันข้าม (ปิดสวิงสูงหรือต่ำ) เพื่อเป็นตัวกรองเพิ่มเติม พวกเขาจะใช้กลยุทธ์ระหว่างเวลา 9:30 น. ถึงเที่ยงวัน EST เท่านั้น ตำแหน่งที่เปิดอยู่จะออกจากตอนเที่ยง

แผนภูมิแสดงให้เห็นว่าสิ่งนี้จะเกิดขึ้นได้อย่างไรในวันที่หุ้นเคลื่อนไหวมากกว่า 3% ในช่วงเวลาที่อนุญาต

การซื้อขายครั้งแรกส่งผลให้ได้รับ 2.29% การซื้อขายครั้งที่สองส่งผลให้มีกำไร 0.14% การซื้อขายครั้งที่สามส่งผลให้มีกำไร 0.03% นี่ถือว่าไม่มี เลื่อนหลุด ตามคำสั่ง ค่าคอมมิชชั่นจะต้องเป็นปัจจัยด้วย

กลยุทธ์ที่กล่าวถึงมีไว้เพื่อการสาธิตเท่านั้น และไม่ใช่คำแนะนำหรือคำแนะนำ