ฉันจะอ่านและตีความ Stochastic Oscillator ได้อย่างไร

พัฒนาโดย George C. เลนในปี 1950, the สโตแคสติก ออสซิลเลเตอร์ เป็นหนึ่งในตัวชี้วัดโมเมนตัมจำนวนหนึ่งที่ใช้โดยนักวิเคราะห์และผู้ค้าเพื่อคาดการณ์การกลับตัวที่อาจเกิดขึ้น แทนที่จะวัดราคาหรือปริมาณ สโตแคสติกออสซิลเลเตอร์จะเปรียบเทียบราคาปิดล่าสุดกับช่วงในช่วงเวลาที่กำหนด ระยะเวลามาตรฐานคือ 14 วัน แม้ว่าจะสามารถปรับเปลี่ยนให้ตรงกับความต้องการในการวิเคราะห์ที่เฉพาะเจาะจงได้ stochastic oscillator คำนวณโดยการลบค่าต่ำสุดสำหรับช่วงเวลาออกจากราคาปิดปัจจุบัน หารด้วยช่วงทั้งหมดสำหรับช่วงเวลานั้น และคูณด้วย 100 ตัวอย่างเช่น หากค่าสูงสุดใน 14 วันคือ 150 ราคาต่ำสุดคือ 125 และราคาปิดปัจจุบันคือ 145 การอ่านสำหรับเซสชันปัจจุบันจะเป็น (145-125)/(150-125)*100 หรือ 80 โดยการเปรียบเทียบราคาปัจจุบันกับช่วงเมื่อเวลาผ่านไป stochastic oscillator จะสะท้อนถึงความสอดคล้องที่ราคาปิดใกล้กับระดับสูงสุดหรือต่ำสุดล่าสุด

stochastic oscillator ถูกผูกกับช่วง ซึ่งหมายความว่าจะอยู่ระหว่าง 0 ถึง 100 เสมอ สิ่งนี้ทำให้เป็นตัวบ่งชี้ที่มีประโยชน์ของ ซื้อเกิน และเงื่อนไขการขายเกิน ตามเนื้อผ้า การอ่านมากกว่า 80 ถือว่าอยู่ในช่วงซื้อเกิน และการอ่านที่ต่ำกว่า 20 ถือว่าเป็นการขายมากเกินไป อย่างไรก็ตาม สิ่งเหล่านี้ไม่ได้บ่งบอกถึงการกลับตัวที่จะเกิดขึ้นเสมอไป แนวโน้มที่แข็งแกร่งมากสามารถรักษาสภาพการซื้อเกินหรือขายเกินได้เป็นระยะเวลานาน ในทางกลับกัน เทรดเดอร์ควรมองหาการเปลี่ยนแปลงใน stochastic oscillator เพื่อหาเบาะแสเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงของแนวโน้มในอนาคต

แผนภูมิ Stochastic oscillator โดยทั่วไปประกอบด้วยสองบรรทัด: เส้นหนึ่งสะท้อนถึงมูลค่าที่แท้จริงของ oscillator สำหรับแต่ละเซสชัน และอีกเส้นสะท้อนถึงค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่สามวันอย่างง่าย เพราะคิดว่าราคาจะตามมา โมเมนตัมจุดตัดของสองเส้นนี้ถือเป็นสัญญาณว่าอาจมีการพลิกกลับของงาน เนื่องจากเป็นการบ่งชี้ถึงการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่ของโมเมนตัมในแต่ละวัน

ความแตกต่างระหว่าง stochastic oscillator และการเคลื่อนไหวของราคาที่มีแนวโน้มยังถูกมองว่าเป็นสัญญาณการกลับรายการที่สำคัญ ตัวอย่างเช่น เมื่อแนวโน้มขาลงมาถึงจุดต่ำสุดใหม่ แต่ออสซิลเลเตอร์พิมพ์จุดต่ำสุดที่สูงกว่า อาจเป็นตัวบ่งชี้ว่าตลาดหมีกำลังหมดแรงโมเมนตัมและการกลับตัวของตลาดกระทิงกำลังก่อตัว