ทำความเข้าใจกลยุทธ์การซื้อขายตัวบ่งชี้ Vortex

สวิส ช่างการตลาด Etienne Botes และ Douglas Siepman นำเสนอ ตัวบ่งชี้กระแสน้ำวน (VI) ในนิตยสารฉบับเดือนมกราคม 2553 การวิเคราะห์ทางเทคนิคของหุ้นและสินค้าโภคภัณฑ์ ตั้งแต่นั้นมา เครื่องมือทางเทคนิคนี้ก็ได้รับแรงฉุดลากที่เชื่อถือได้ เทรนด์ที่ตามมา ตัวบ่งชี้ที่สามารถผลิตได้อย่างแม่นยำอย่างน่าประหลาดใจ ซื้อ และ ขายสัญญาณ.

อย่างไรก็ตาม อาจต้องใช้เวลาอีกสองสามปีในการทดสอบตลาดและประสบการณ์ในการประเมินศักยภาพของตัวบ่งชี้กระแสน้ำวนอย่างเต็มที่ ที่นี่เรามาดูกลยุทธ์การซื้อขายกระแสน้ำวนอย่างใกล้ชิด

ตัวบ่งชี้กระแสน้ำวนคืออะไร?

ตัวบ่งชี้กระแสน้ำวนจะวาดเส้นการสั่นสองเส้น: เส้นแรกเพื่อระบุการเคลื่อนไหวของแนวโน้มในเชิงบวกและอีกเส้นเพื่อระบุการเคลื่อนไหวของราคาเชิงลบ การข้ามระหว่างเส้นทำให้เกิดสัญญาณซื้อและขายที่ออกแบบมาเพื่อจับการเคลื่อนไหวแนวโน้มแบบไดนามิกมากที่สุด ไม่ว่าจะสูงหรือต่ำ ไม่มีการตั้งค่าที่เป็นกลางสำหรับตัวบ่งชี้ ซึ่งจะสร้างอคติแบบขาขึ้นหรือขาลงเสมอ คุณสามารถค้นหาการคำนวณตัวบ่งชี้กระแสน้ำวนที่สมบูรณ์

ที่นี่.

การสร้างตัวบ่งชี้หมุนรอบเสียงสูงและต่ำของสองวันหรือช่วงเวลาที่ผ่านมา ระยะห่างจากจุดสูงสุดในปัจจุบันไปยังจุดต่ำสุดก่อนหน้ากำหนดเป็นบวก การเคลื่อนไหวของแนวโน้มในขณะที่ระยะห่างระหว่างค่าต่ำสุดในปัจจุบันและค่าสูงสุดก่อนหน้ากำหนดการเคลื่อนไหวของแนวโน้มเชิงลบ การเคลื่อนไหวของแนวโน้มในเชิงบวกหรือเชิงลบอย่างมากจะแสดงความยาวที่ยาวขึ้นระหว่างตัวเลขทั้งสอง ในขณะที่การเคลื่อนไหวของแนวโน้มเชิงบวกหรือเชิงลบที่อ่อนกว่าจะแสดงความยาวที่สั้นกว่า

การอ่านมักจะถูกบันทึกใน 14 ช่วงติดต่อกัน (แม้ว่าช่างจะสามารถเลือกความยาวใดก็ได้) แล้วปรับโดยใช้ J Welles Wilder's ช่วงที่แท้จริง. ผลลัพธ์จะถูกโพสต์เป็นบรรทัดต่อเนื่องใต้ราคา บาร์, ในขณะที่ ครอสโอเวอร์ ถูกนำไปเปรียบเทียบกับตัวบ่งชี้ที่ติดตามแนวโน้มอื่น ๆ เพื่อสร้างความถูกต้อง สัญญาณซื้อขาย. ผู้ค้าสามารถใช้ตัวบ่งชี้กระแสน้ำวนเป็นเครื่องกำเนิดสัญญาณแบบสแตนด์อโลน แต่จำไว้ว่ามันมีความเสี่ยงที่จะมีความสำคัญ เลื่อยวงเดือน และ สัญญาณเท็จ ในตลาดแออัดหรือผสม

ผนึกกำลังกับตัวชี้วัดอื่นๆ

การปรับตัวบ่งชี้กระแสน้ำวนเป็นระยะเวลานานจะลดความถี่ของเลื่อยเลื่อย แต่สร้างการครอสโอเวอร์แบบบวกหรือลบที่ล่าช้า ในทางกลับกัน การทำให้ความยาวสั้นลงจะทำให้เกิดการไขว้กันจำนวนมากที่ไม่สามารถสร้างความเคลื่อนไหวของแนวโน้มที่สำคัญได้ ตามกฎทั่วไปแล้ว เบต้าสูง หลักทรัพย์จะตอบสนองต่อการตั้งค่าระยะสั้นได้ดีกว่า ในขณะที่หลักทรัพย์ที่เคลื่อนไหวช้าจะตอบสนองต่อการตั้งค่าระยะยาวได้ดีกว่า

คุณสามารถปรับปรุงความน่าเชื่อถือของตัวบ่งชี้ได้โดยการเปรียบเทียบสัญญาณบ่งชี้กระแสน้ำวนกับเครื่องมือติดตามแนวโน้มอื่นๆ คณิตศาสตร์พื้นฐานแสดงความคล้ายคลึงกันหลายประการกับ ดัชนีทิศทางเฉลี่ยของ Wilder (ADX), NS ตัวบ่งชี้ทิศทางเชิงลบ (-DI) และ ตัวบ่งชี้ทิศทางบวก (+DI).

การคำนวณเหล่านั้นแปลเป็นสามบรรทัดที่ทำให้เกิดการไขว้กันที่ซับซ้อน ต่างจากตัวบ่งชี้กระแสน้ำวน ระบบของ Wilder สามารถอ่านค่าที่เป็นกลางซึ่งบอกให้ผู้ค้ายืนตบเบา ๆ หรือหลีกเลี่ยงการเปิดเผย

ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่คอนเวอร์เจนซ์ไดเวอร์เจนซ์ (MACD) การวิเคราะห์มีความเหมาะสมอย่างยิ่งกับตัวบ่งชี้กระแสน้ำวน โครงสร้างที่มีเส้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่สามเส้นช่วยลดการอ่านค่าผิดพลาดที่เกิดจากตัวบ่งชี้หลายตัวที่รวบรวมข้อมูลข้อบกพร่องเดียวกัน เมื่อวางแผนด้วย ฮิสโตแกรมอินดิเคเตอร์สร้างสัญญาณปลอมเล็กน้อยอย่างน่าประหลาดใจ ทำให้เป็นคู่หูที่สมบูรณ์แบบสำหรับตัวบ่งชี้กระแสน้ำวนที่มีเสียงดังและมีแนวโน้มว่าจะมีเสียงหวีด

การทำงานร่วมกัน กลยุทธ์การซื้อขาย ใช้กระบวนการง่าย ๆ ที่มองหาสัญญาณซื้อหรือขายที่เห็นอกเห็นใจในตัวบ่งชี้กระแสน้ำวนเช่นเดียวกับในตัวบ่งชี้อื่น ๆ ก่อนตัดสินใจลงทุน ความท้าทายมาในสองรูปแบบ: อย่างแรก จำเป็นต้องมีความแตกต่างอย่างมีนัยสำคัญในแหล่งข้อมูลเพื่อหลีกเลี่ยง การจำลองข้อมูลที่มีข้อบกพร่อง และประการที่สอง ระยะเวลาของตัวบ่งชี้จำเป็นต้องทดลองและปรับแต่งเพื่อเน้นที่ ตั้งใจ ระยะเวลาถือครองไม่ว่าจะเป็นระยะสั้น ระยะกลาง หรือระยะยาว

ขั้นตอนสุดท้ายของการสร้างเสริมช่วงเวลาตัวบ่งชี้มีความสำคัญเนื่องจากแนวโน้มแสดงให้เห็น กรอบเวลา ความเป็นอิสระ ทำให้แนวโน้มขาขึ้นและขาลงหลายส่วนสามารถพัฒนาได้ในช่วงเวลาต่างๆ บนความปลอดภัยเดียวกัน นี้ พฤติกรรมเศษส่วน จะทำให้เกิดการอ่านที่ผิดพลาดหากตัวบ่งชี้กระแสน้ำวนดูที่ส่วนหนึ่งของกิจกรรมแนวโน้มในขณะที่ตัวบ่งชี้ที่สองดูที่ส่วนที่สอง ผู้ค้าสามารถเอาชนะข้อบกพร่องนี้ผ่านการลองผิดลองถูก โดยการดูว่าคู่ตัวบ่งชี้โต้ตอบกับเครื่องมือต่างๆ และในกรอบเวลาต่างๆ อย่างไร สำหรับ MACD โดยเฉพาะ วิธีที่ดีที่สุดคือปล่อยให้การตั้งค่าเพียงอย่างเดียวและปรับช่วงเวลาตัวบ่งชี้กระแสน้ำวนแทน

กลยุทธ์การซื้อขายตัวบ่งชี้กระแสน้ำวน

ในบทความ 2010 ที่แนะนำตัวบ่งชี้กระแสน้ำวน ผู้เขียน Botes และ Siepman อธิบายกลยุทธ์การซื้อขายตัวบ่งชี้กระแสน้ำวนที่ออกแบบมาเพื่อกรองและจำกัดสัญญาณเท็จ จุดสูงสุดหรือต่ำสุดในวันที่ครอสโอเวอร์แบบ bullish หรือ bearish กลายเป็นสิ่งที่ตั้งใจไว้ ค่าเข้า, ยาวหรือสั้น. ระดับเหล่านั้นอาจไม่โดนในวันที่สัญญาณเตือน a ดีจนกระทั่งยกเลิกคำสั่งซื้อหรือขาย ที่ยังคงอยู่ในหลายๆ เซสชัน หากจำเป็น

หากอยู่ในตำแหน่งขณะครอสโอเวอร์ ระดับสูงสุดหรือต่ำสุดจะกลายเป็นระดับการหยุดและถอยหลัง ในกลยุทธ์นี้ a ขายสั้น จะถูกปิดและพลิกกลับด้านยาวเมื่อราคากลับสู่ระดับสูงสุดหลังจากครอสโอเวอร์ที่เป็นบวกในขณะที่a ตำแหน่งยาว จะถูกขายและกลับเข้าสู่การขายชอร์ตหลังจากที่ราคากลับมาที่ระดับต่ำสุดหลังจากครอสโอเวอร์ติดลบ

พวกเขายังแนะนำให้รวมตัวกรองรายการเหล่านี้กับตัวกรองอื่นๆ การบริหารความเสี่ยง เทคนิคต่างๆ รวมทั้ง การป้องกันผลกำไรและผลกำไร หยุด. มาตรการป้องกันเหล่านี้ลดอุบัติการณ์ของสัญญาณเท็จในขณะที่เพิ่มผลกำไรสูงสุดจากแนวโน้มพื้นฐาน แม้ว่าจะล้มเหลวในการรวบรวมโมเมนตัมที่มีนัยสำคัญ อย่างไรก็ตาม วิธีการนี้ล้มเหลวในการจัดการกับระยะเวลาซึ่งจะทำให้เกิดคลื่นสัญญาณเท็จจนกว่าจะปรับเป็นช่วงระยะเวลาที่กำหนดไว้ล่วงหน้าแล้วอย่างละเอียดถี่ถ้วน สอบย้อนหลัง.

ตัวอย่างที่ 1: Microsoft

มาใช้ข้อมูลย้อนหลังจาก Microsoft Corporation (MSFT) เพื่อทดสอบตัวบ่งชี้กระแสน้ำวน ดังที่คุณเห็นในกราฟด้านล่าง การแบ่งปันของ Microsoft ลดลงเป็น ช่วงแคบ ๆ ในเดือนมีนาคม 2557 สิ่งนี้สนับสนุนให้ผู้ค้าจับตาดูผลกำไร ฝ่าวงล้อม.

ตามตัวบ่งชี้กระแสน้ำวน มีสัญญาณซื้อในวันที่ 14 มีนาคม แต่ราคาปิดต่ำกว่าสุดขั้วได้ดี สูงระหว่างวัน ที่ 38.13 ดอลลาร์ต่อหุ้น ผู้ค้าจะกำหนดคำสั่งซื้อที่ดีจนกว่าจะยกเลิก (GTC) ที่จะดำเนินการเมื่อความปลอดภัยกลับสู่ราคาที่เรียกนั้น

เมื่อวันที่ 17 มีนาคม ราคากลับมาพร้อมจังหวะที่สมบูรณ์แบบ โดยข้ามการฝ่าวงล้อมและยกขึ้นไปที่ระดับ 40 ดอลลาร์ที่ต่ำกว่า ตัวบ่งชี้ข้ามไปที่ฝั่งขายเมื่อวันที่ 10 เมษายน อนุญาตให้ a ทางออกที่มีกำไร ที่พลาด upside ก้อนใหญ่

MACD และ a หยุดต่อท้าย ช่วยเหลือ การจัดการการค้า และแนะนำให้เปิดสถานะซื้อหนึ่งวันช้ากว่าสัญญาณซื้อตัวบ่งชี้กระแสน้ำวน พวกเขายังออกสัญญาณขายเมื่อสี่วันก่อนซึ่งสนับสนุนการออกที่มีกำไรมากขึ้น ในขณะเดียวกัน Trailing Stop ที่วางอยู่ที่เส้นฝ่าวงล้อมวันที่ 31 มีนาคมใกล้กับ $41 ต่อหุ้นจะมี ทริกเกอร์เมื่อการรักษาความปลอดภัยขายออกเมื่อวันที่ 4 เมษายน จับส่วนแบ่งที่มากขึ้นของสี่จุด แนวโน้มขาขึ้น

ตัวบ่งชี้กระแสน้ำวนและรูปแบบราคา

ตัวบ่งชี้กระแสน้ำวนยังทำงานได้ดีเมื่อจับคู่กับคลาสสิก การวิเคราะห์รูปแบบราคา ในการรับรู้ถึงแนวโน้มที่ถูกต้องพร้อมทั้งกรองสัญญาณเลื่อยและกลไกอื่นๆ ที่มีขอบเขตจำกัด ในทางทฤษฎี ชุดค่าผสมนี้ควรสร้างสัญญาณซื้อและขายที่น่าเชื่อถือที่สุดที่จุดเปลี่ยนสองจุด:

1. เมื่อพัฒนาการดี ช่วงการซื้อขาย ถูกตั้งค่าให้แตกออกหรือพังทลาย
2. เมื่อตลาดที่มีแนวโน้มสูญเสียโมเมนตัมหรือถึงอุปสรรคสำคัญที่สนับสนุนการเปลี่ยนไปสู่ช่วงการซื้อขายใหม่

แคตตาล็อกของที่รู้จักกันดี รูปแบบขอบเขต, รวมทั้ง ธง, สี่เหลี่ยม, และ สามเหลี่ยมได้ประโยชน์จากแนวทางนี้เนื่องจากระดับการฝ่าวงล้อมตามธรรมชาติและการพังทลายได้รับการแยกส่วนอย่างสมบูรณ์ ทำให้ผู้ค้าสามารถมุ่งเน้นไปที่ตัวบ่งชี้กระแสน้ำวนในเวลาเดียวกันกับที่ราคาทดสอบ สนับสนุน หรือ ความต้านทาน. สามารถวัดความแข็งแกร่งและความทนทานของเทรนด์เพิ่มเติมสำหรับรอบการทำงาน บรรจบกัน โดยใช้ สุ่ม ตั้งไว้ที่ 5,3,3 หรืออย่างอื่น ความแข็งแรงสัมพัทธ์ ตัวบ่งชี้

ตัวอย่างที่ 2: American Airlines

อเมริกันแอร์ไลน์กรุ๊ปอิงค์ (AAL) แกะสลักออกมาคลาสสิก ลวดลายบนคู่ ระหว่างธันวาคม 2014 ถึงพฤษภาคม 2015 และจากนั้นก็พังลงในเทรนด์ขาลงที่สำคัญ ตัวบ่งชี้กระแสน้ำวนออกสัญญาณขายสั้น ๆ แปดช่วงก่อนการพังทลายทางเทคนิค กระตุ้นให้เกิดการขายชอร์ตก่อนกำหนดภายในช่วงการซื้อขาย ครอสโอเวอร์ยังทำงานได้ดีเป็นตัวบ่งชี้รองสำหรับผู้ค้ารูปแบบที่ต้องการเพิ่มอัตราต่อรองในความโปรดปรานของพวกเขา

ตัวบ่งชี้กระแสน้ำวน ปกสั้น สัญญาณมาถึงหกสัปดาห์ต่อมา ตั้งค่าทางออกที่ทำกำไรได้ใกล้ 40 ดอลลาร์ต่อหุ้น

บรรทัดล่าง

ตัวบ่งชี้กระแสน้ำวนอาศัยงานก่อนหน้าของ J. Welles Wilder ผู้สร้างตัวชี้วัดทางเทคนิคที่สำคัญหลายประการ ตัวบ่งชี้กระแสน้ำวนสร้างขึ้นบนกลไกการส่งสัญญาณสำหรับแนวโน้มขาขึ้นและขาลงใหม่และการเร่ง เช่นเดียวกับตัวบ่งชี้ของ Wilder ตัวบ่งชี้กระแสน้ำวนทำงานได้ดีที่สุดเมื่อรวมกับระบบที่ติดตามแนวโน้มอื่น ๆ และการวิเคราะห์รูปแบบราคาแบบคลาสสิก