Commodity Channel Index (CCI) คำจำกัดความ

Commodity Channel Index (CCI) คืออะไร?

Commodity Channel Index (CCI) เป็นแบบอิงตามโมเมนตัม ออสซิลเลเตอร์ ใช้เพื่อช่วยกำหนดว่าเมื่อใด an ยานพาหนะการลงทุน กำลังเข้าสู่สภาวะการซื้อเกินหรือขายเกิน

พัฒนาโดย Donald Lambert นี้ ตัวชี้วัดทางเทคนิค ประเมินทิศทางและความแรงของแนวโน้มราคา ทำให้ผู้ค้าสามารถกำหนดได้ว่าพวกเขาต้องการเข้าหรือออกจากการค้า ละเว้นจากการซื้อขาย หรือเพิ่มไปยังตำแหน่งที่มีอยู่ ด้วยวิธีนี้ ตัวบ่งชี้สามารถใช้เพื่อให้ สัญญาณการค้า เมื่อมันกระทำในลักษณะใด

สูตรสำหรับ Commodity Channel Index (CCI) คือ:

$\begin{array}{c}\text{ซีซีไอ.}=\frac{\text{ราคาปกติ.}-\text{แมสซาชูเซตส์}}{.0.1.5.\times \text{หมายถึงการเบี่ยงเบน}}\end{array}$

ที่ไหน: ราคาปกติ. = ∑ ผม. = 1. NS. ( ( สูง. + ต่ำ. + ปิด I. ) ÷ 3. ) NS. = จำนวนงวด แมสซาชูเซตส์ = ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ = ( ∑ ผม. = 1. NS. ราคาปกติ. ) ÷ NS. หมายถึงการเบี่ยงเบน = ( ∑ ผม. = 1. NS. ∣ ราคาปกติ. − แมสซาชูเซตส์ ∣ ) ÷ NS. \begin{aligned} &\text{CCI} = \frac{ \text{Typical Price} - \text{MA} }{ .015 \times \text{Mean Deviation} } \\ &\textbf{ที่ไหน:}\ \&\text{ราคาปกติ} = \textstyle{ \sum_{i=1}^{P} ( ( \text{High} + \text{Low} + \text{Close} ) \div 3 ) } \\ &P = \text{จำนวนจุด} \\ & \text{MA} = \text{ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่} \\ &\text{ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่} = ( \textstyle{ \sum_{i=1}^{P} \text{ราคาปกติ} } ) \div P \\ &\text{ค่าเบี่ยงเบนเฉลี่ย} = ( \textstyle{ \sum_{i=1}^{P} \mid \text{ราคาปกติ} - \text{MA} \mid } ) \div P \\ \end{จัดตำแหน่ง} ​CCI=.015×ค่าเฉลี่ยเบี่ยงเบนราคาปกติ−MA​ที่ไหน:ราคาปกติ=∑ผม=1NS​((สูง+ต่ำ+ปิด I)÷3)NS=จำนวนงวดMA=ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่=(∑ผม=1NS​ราคาปกติ)÷NSค่าเฉลี่ยเบี่ยงเบน=(∑ผม=1NS​∣ราคาปกติ−MA∣)÷NS​

วิธีการคำนวณดัชนีช่องทางสินค้าโภคภัณฑ์ (CCI)

1. กำหนดว่า CCI ของคุณจะวิเคราะห์กี่ช่วงเวลา ยี่สิบที่ใช้กันทั่วไป ระยะเวลาที่น้อยลงส่งผลให้มากขึ้น ระเหย ตัวบ่งชี้ในขณะที่ช่วงเวลาที่มากขึ้นจะทำให้ราบรื่นขึ้น สำหรับการคำนวณนี้ เราจะถือว่า 20 งวด ปรับการคำนวณหากใช้ตัวเลขอื่น
2. ในสเปรดชีต ให้ติดตามช่วงราคาสูง ต่ำ และปิดเป็นเวลา 20 งวด แล้วคำนวณราคาปกติ
3. หลังจาก 20 งวด ให้คำนวณ ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ (MA) ของราคาทั่วไปโดยการรวมราคาปกติ 20 รายการสุดท้ายและหารด้วย 20
4. คำนวณค่าเบี่ยงเบนเฉลี่ยโดยลบ MA ออกจากราคาปกติในช่วง 20 งวดล่าสุด รวมค่า ค่าสัมบูรณ์ (ไม่ต้องสนใจเครื่องหมายลบ) ของตัวเลขเหล่านี้แล้วหารด้วย 20
5. ใส่ราคาปกติล่าสุด MA และค่าเบี่ยงเบนเฉลี่ยลงในสูตรเพื่อคำนวณการอ่าน CCI ปัจจุบัน
6. ทำซ้ำขั้นตอนใหม่เมื่อสิ้นสุดรอบระยะเวลาใหม่

Commodity Channel Index (CCI) บอกอะไรคุณได้บ้าง?

CCI ใช้เป็นหลักสำหรับ พบกับเทรนด์ใหม่เฝ้าดูระดับการซื้อเกินและขายมากเกินไป และสังเกตจุดอ่อนของแนวโน้มเมื่อตัวบ่งชี้แตกต่างกับราคา

เมื่อ CCI เคลื่อนจากแดนลบหรือใกล้ศูนย์เป็น 100 นั่นอาจบ่งชี้ว่าราคากำลังเริ่มต้นขาขึ้นใหม่ เมื่อสิ่งนี้เกิดขึ้น ผู้ค้าสามารถเฝ้าดู a ดึงกลับ ในราคาตามด้วยการขึ้นทั้งราคาและ CCI เพื่อส่งสัญญาณโอกาสในการซื้อ

แนวความคิดเดียวกันนี้ใช้กับการเกิดใหม่ แนวโน้มขาลง. เมื่อตัวบ่งชี้เปลี่ยนจากค่าบวกหรือค่าที่อ่านใกล้ศูนย์เป็นต่ำกว่า -100 แสดงว่าแนวโน้มขาลงอาจเริ่มต้นขึ้น นี่คือสัญญาณให้ออกจากความใฝ่ฝันหรือเริ่มจับตามอง สั้น โอกาส.

ซื้อมากเกินไป หรือ ขายมากเกินไป ระดับไม่คงที่เนื่องจากตัวบ่งชี้ไม่ถูกผูกไว้ ดังนั้นผู้ค้าจึงดูการอ่านตัวบ่งชี้ที่ผ่านมาเพื่อให้ทราบว่าราคากลับด้านที่ใด สำหรับหุ้นตัวหนึ่ง มีแนวโน้มจะกลับตัวใกล้ +200 และ -150 สินค้าโภคภัณฑ์อื่นอาจมีแนวโน้มกลับตัวใกล้ +325 และ -350 ซูมออกบนแผนภูมิเพื่อดูจุดกลับตัวของราคาจำนวนมาก และการอ่านค่า CCI ในขณะนั้น

นอกจากนี้ยังมี ความแตกต่าง—เมื่อราคาเคลื่อนที่ไปในทิศทางตรงกันข้ามกับตัวบ่งชี้ หากราคาเพิ่มขึ้นและ CCI กำลังลดลง นี่อาจบ่งบอกถึงความอ่อนแอของแนวโน้ม แม้ว่า divergence เป็นสัญญาณการค้าที่ไม่ดี เนื่องจากสามารถคงอยู่ได้นานและไม่ส่งผลให้เกิด a. เสมอไป การกลับตัวของราคา อย่างน้อยก็อาจเป็นการดีที่เตือนเทรดเดอร์ว่ามีความเป็นไปได้ที่ a การกลับรายการ ด้วยวิธีนี้พวกเขาสามารถกระชับ หยุดการสูญเสีย ระดับหรือระงับการซื้อขายใหม่ในทิศทางแนวโน้มราคา

ดัชนีช่องทางสินค้าโภคภัณฑ์ (CCI) เทียบกับ สโตแคสติก ออสซิลเลเตอร์

อินดิเคเตอร์ทางเทคนิคทั้งสองนี้เป็นออสซิลเลเตอร์ แต่มีการคำนวณแตกต่างกันมาก ความแตกต่างที่สำคัญประการหนึ่งคือ Stochastic Oscillator ถูกผูกไว้ระหว่างศูนย์ถึง 100 ในขณะที่ CCI นั้นไม่มีขอบเขต

เนื่องจากความแตกต่างในการคำนวณ พวกเขาจะให้สัญญาณที่แตกต่างกันในเวลาที่ต่างกัน เช่น การอ่านเกินและการขายมากเกินไป

ข้อจำกัดของการใช้ Commodity Channel Index (CCI)

แม้ว่า CCI มักใช้เพื่อระบุสภาวะซื้อเกินและขายเกิน แต่ CCI นั้นมีความเฉพาะตัวสูงในเรื่องนี้ ตัวบ่งชี้ไม่มีการเชื่อมโยง ดังนั้น ระดับการซื้อเกินและการขายมากเกินไปก่อนหน้านี้อาจส่งผลกระทบเพียงเล็กน้อยในอนาคต

ตัวบ่งชี้ก็คือ ล้าหลังซึ่งหมายความว่าบางครั้งจะให้สัญญาณที่ไม่ดี การปรับขึ้นที่ 100 หรือ -100 เพื่อส่งสัญญาณว่าแนวโน้มใหม่อาจมาช้าเกินไป เนื่องจากราคาได้วิ่งและกำลังเริ่ม ถูกต้อง แล้ว.

เหตุการณ์ดังกล่าวเรียกว่า เลื่อยวงเดือน; ตัวบ่งชี้ให้สัญญาณ แต่ราคาไม่ตามมาหลังจากสัญญาณนั้นและเงินหายไปจากการค้าขาย หากไม่ระวัง เลื่อยอาจเกิดบ่อย ดังนั้นจึงควรใช้อินดิเคเตอร์ร่วมกับ การวิเคราะห์ราคา และรูปแบบการวิเคราะห์ทางเทคนิคหรือตัวชี้วัดอื่นๆ เพื่อช่วยยืนยันหรือปฏิเสธสัญญาณ CCI