วิธีทำกำไรจาก Bollinger Squeeze

คุณคงลำบากมากที่จะหาเทรดเดอร์ที่ไม่เคยได้ยินชื่อ John Bollinger และวงดนตรีชื่อเดียวกันของเขา โปรแกรมสร้างแผนภูมิส่วนใหญ่ประกอบด้วย Bollinger Bands®. แม้ว่าแถบเหล่านี้จะมีประโยชน์มากที่สุด ตัวชี้วัดทางเทคนิค หากใช้อย่างถูกต้องก็จะเป็นที่เข้าใจน้อยที่สุดเช่นกัน วิธีที่ดีวิธีหนึ่งในการรับมือกับการทำงานของวงดนตรีคือ อ่านหนังสือ "Bollinger บน Bollinger Bands®" ซึ่งชายคนนั้นอธิบายไว้ทั้งหมด

จากข้อมูลของ Bollinger มีรูปแบบหนึ่งที่ทำให้เกิดคำถามมากกว่าด้านอื่นๆ ของ Bollinger Bands® เขาเรียกมันว่า "การบีบ" ขณะที่เขากล่าว วงดนตรีของเขา "ถูกขับเคลื่อนโดย ความผันผวนและการบีบก็เป็นภาพสะท้อนที่ชัดเจนของความผันผวนนั้น"

เรามาดูที่ Squeeze และวิธีที่จะช่วยให้คุณระบุการเกิดสิวได้

พื้นฐานของ Bollinger Bands

Bollinger Band® ดังที่เราได้กล่าวไว้ข้างต้น เป็นเครื่องมือที่ใช้ในการวิเคราะห์ทางเทคนิค มันถูกกำหนดโดยชุดของเส้นที่ลงจุดสอง ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน—ทั้งด้านบวกและด้านลบ—ห่างจาก ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่อย่างง่าย (SMA) ของราคาหลักทรัพย์

​Bollinger Bands® ระบุจุดผันผวนสูงและต่ำของหุ้น แม้ว่าการคาดการณ์ราคาและวัฏจักรราคาในอนาคตจะเป็นความท้าทายอย่างแท้จริง แต่การเปลี่ยนแปลงและวัฏจักรของความผันผวนนั้นค่อนข้างง่ายต่อการระบุ นี้เป็นเพราะ

หุ้น สลับกันระหว่างช่วงเวลาของความผันผวนต่ำและความผันผวนสูง—เหมือนกับความสงบก่อนเกิดพายุและกิจกรรมที่หลีกเลี่ยงไม่ได้ในภายหลัง

นี่คือสมการ Squeeze:

​BBW=SMACTBP − BBP​ที่ไหน:BBW=NSollผมNSNSอีNSNSNSNSNS®ความกว้างTBP=สูงสุด NSollผมNSNSอีNSNSNSNSNS®(20 อันดับแรก)BBP=ล่าง NSollผมNSNSอีNSNSNSNSNS®(ด้านล่าง 20 งวด)SMAC = ปิดค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่อย่างง่าย(ช่วงกลาง 20 งวด)​

เมื่อ Bollinger Bands® อยู่ห่างกัน ความผันผวนก็สูง เมื่ออยู่ใกล้กันก็ต่ำ การบีบจะเกิดขึ้นเมื่อความผันผวนแตะระดับต่ำสุดในรอบ 6 เดือน และจะถูกระบุเมื่อ Bollinger Bands® อยู่ห่างกันอย่างน้อยหกเดือน

การกำหนดทิศทางการฝ่าวงล้อม

​ขั้นตอนต่อไป—การตัดสินใจว่าหุ้นจะไปทางไหนเมื่อแตกออก—ค่อนข้างท้าทายกว่า ในการกำหนดทิศทางการฝ่าวงล้อม Bollinger แนะนำว่าจำเป็นต้องดูตัวบ่งชี้อื่น เขาแนะนำให้ใช้ ดัชนีความแข็งแรงสัมพัทธ์ (RSI) พร้อมกับตัวบ่งชี้ตามปริมาณหนึ่งหรือสองตัวเช่น ดัชนีความเข้มข้นระหว่างวัน (พัฒนาโดย David Bostian) หรือ the สะสม/จำหน่าย ดัชนี (พัฒนาโดย Larry William)

หากมีแง่บวก ความแตกต่าง—นั่นคือ ถ้าตัวชี้วัดกำลังมุ่งหน้าขึ้นในขณะที่ราคากำลังมุ่งหน้าลงหรือเป็นกลาง—มันคือ รั้น เข้าสู่ระบบ. สำหรับการยืนยันเพิ่มเติม ให้มองหาปริมาณที่เพิ่มขึ้นในแต่ละวัน ในทางกลับกัน หากราคาเคลื่อนไหวสูงขึ้นแต่ตัวบ่งชี้แสดงความแตกต่างในเชิงลบ ให้มองหาการฝ่าวงล้อมด้านลบ โดยเฉพาะอย่างยิ่งหากมีการเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วของปริมาณในวันที่ลดลง

ตัวบ่งชี้ทิศทางการฝ่าวงล้อมอีกประการหนึ่งคือวิธีที่วงดนตรีเคลื่อนไหวในการขยาย เมื่อเกิดเทรนด์ที่ทรงพลัง ความผันผวนที่เพิ่มขึ้นมักจะเกิดขึ้นอย่างมากจน วงล่างจะพลิกคว่ำในแนวรับ หรือวงบนจะเปลี่ยนสูงขึ้นในข้อเสีย ฝ่าวงล้อม

ดูรูปที่ 1 ด้านล่าง แสดงรูปแบบ Squeeze ที่ตั้งขึ้นในปีที่นำไปสู่ ​​KB Home (KBH) ฝ่าวงล้อม แบนด์วิดท์ถึงระยะห่างขั้นต่ำในเดือนพฤษภาคม (ระบุด้วยลูกศรสีน้ำเงินในหน้าต่าง 2) ตามด้วยการฝ่าวงล้อมระเบิดไปด้านบน สังเกตดัชนีความแรงสัมพัทธ์ที่เพิ่มขึ้น (แสดงในหน้าต่าง 1) พร้อมกับความเข้มระหว่างวันที่เพิ่มขึ้น (ฮิสโตแกรมสีแดงในหน้าต่าง 2) และ ดัชนีการสะสม/การกระจาย (เส้นสีเขียวในหน้าต่าง 2) ซึ่งทั้งสองรายการ (แสดงโดยบรรทัด A) แสดงความแตกต่างเชิงบวกกับราคา (แสดง ตามบรรทัด B) สังเกตการสร้างโวลุ่มที่เกิดขึ้นในช่วงกลางเดือนเมษายนถึงกรกฎาคม

หัวปลอม

​เงื่อนไขที่สามที่ควรระวังคือสิ่งที่ Bollinger เรียกว่า "หัวปลอม” ไม่ใช่เรื่องแปลกที่หลักทรัพย์จะหันไปทางเดียวทันทีหลังการบีบ ราวกับว่าหลอกให้เทรดเดอร์คิด การฝ่าวงล้อมจะเกิดขึ้นในทิศทางนั้นเพียงเพื่อย้อนกลับและทำให้การเคลื่อนไหวที่แท้จริงและสำคัญกว่าในทางตรงข้าม ทิศทาง. ผู้ค้าที่ดำเนินการอย่างรวดเร็วในการฝ่าวงล้อมจะถูกจับล้ำหน้า ซึ่งสามารถพิสูจน์ได้ว่ามีค่าใช้จ่ายสูงมากหากพวกเขาไม่ได้ใช้ หยุดขาดทุน. คาดหัวปลอมสามารถปกปิดต้นฉบับได้อย่างรวดเร็ว ตำแหน่ง และเข้าสู่การค้าในทิศทางของ การกลับรายการ.

ในรูปที่ 2 ดูเหมือนว่า Amazon จะให้การตั้งค่า Squeeze ในต้นเดือนกุมภาพันธ์ Bollinger Bands® อยู่ห่างกันอย่างน้อยที่สุด ซึ่งไม่ได้เห็นมาเป็นเวลาอย่างน้อยหนึ่งปี และมีแบนด์วิดท์ต่ำเป็นเวลาหกเดือน (ดูบรรทัด A ในหน้าต่าง II) มีความแตกต่างเชิงลบระหว่าง RSI (บรรทัดที่ 1 ของหน้าต่าง I) ความเข้มระหว่างวัน (บรรทัดที่ 2 ของหน้าต่าง II) ดัชนีการสะสม/การกระจาย (บรรทัดที่ 3 หรือหน้าต่าง II) และราคา (บรรทัดที่ 4 ของหน้าต่าง III) ซึ่งทั้งหมดชี้ไปที่ขาลง ฝ่าวงล้อม

ผู้สมัคร Squeeze จะถูกระบุเมื่อแบนด์วิดท์อยู่ที่ค่าต่ำเป็นเวลาหกเดือน

ทะลุเส้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ 50 วัน (เส้นสีส้มในหน้าต่างปริมาณที่ต่ำกว่า) เมื่อหุ้นลดลง ราคาแนะนำแรงขายสะสม ปริมาณแสดงเหนือค่าปกติในราคาขาลง ย้าย ในที่สุด เทรนด์ไลน์ระยะยาวจะทะลุถึงดาวน์ไซด์ในสัปดาห์แรกของเดือนกุมภาพันธ์ การฝ่าวงล้อมด้านลบจะได้รับการยืนยันโดยการเจาะแนวรับระยะยาว (บรรทัดที่ 5 ของหน้าต่าง III) และปริมาณที่เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องในการเคลื่อนไหวขาลง

ความท้าทายอยู่ที่ความจริงที่ว่าหุ้นได้แสดงให้เห็นถึงความแข็งแกร่ง แนวโน้มขาขึ้นและเสาหลักของ การวิเคราะห์ทางเทคนิค คือแนวโน้มที่โดดเด่นจะดำเนินต่อไปจนกว่าแรงที่เท่ากันหรือมากกว่าจะทำงานในทิศทางตรงกันข้าม ซึ่งหมายความว่าหุ้นสามารถทำให้หัวปลอมผ่าน .ได้ดีมาก เส้นแนวโน้มจากนั้นพลิกกลับทันทีและแยกตัวออกด้านบน นอกจากนี้ยังสามารถปลอมออกไปคว่ำและพังทลายได้ แม้ว่าจะดูมีแนวโน้มว่าจะทะลุออกด้านลบพร้อมกับการกลับตัวของแนวโน้ม ต้องรอการยืนยันว่า a การกลับตัวของแนวโน้มเกิดขึ้นและในกรณีที่มีการปลอมแปลงให้พร้อมที่จะเปลี่ยนทิศทางการค้าทันที สังเกต.

บีบหรือไม่บีบ?

เช่นเดียวกับกลยุทธ์อื่น ๆ Bollinger Squeeze ไม่ควรเป็นอาชีพการค้าขายของคุณ โปรดจำไว้ว่า เช่นเดียวกับทุกสิ่งทุกอย่างในโลกของการลงทุน มันมีข้อจำกัด หากคุณปฏิบัติตามอย่างใกล้ชิดและไม่คำนึงถึงความเสี่ยง—และจำกัดความเสี่ยง—คุณอาจขาดทุนได้ ทำวิจัย ดูแลเงินทุนของคุณ และรู้ว่าเมื่อใดที่คุณควรหาทางออก หากจำเป็น

บรรทัดล่าง

​Squeeze อาศัยสมมติฐานที่ว่าหุ้นมีช่วงที่มีความผันผวนสูงอย่างต่อเนื่องตามด้วยความผันผวนต่ำ ตราสารทุนที่มีระดับความผันผวนต่ำในรอบหกเดือน ซึ่งแสดงให้เห็นโดยระยะห่างที่แคบระหว่าง Bollinger Bands® โดยทั่วไปจะแสดงให้เห็นถึงการฝ่าวงล้อมที่ระเบิดได้ การใช้อินดิเคเตอร์ที่ไม่ใช่แบบคอลลิเนียร์ นักลงทุนหรือเทรดเดอร์สามารถกำหนดทิศทางที่หุ้นมีแนวโน้มที่จะเคลื่อนไหวในการฝ่าวงล้อมที่ตามมาได้มากที่สุด ด้วยการฝึกฝนเล็กน้อยโดยใช้โปรแกรมสร้างแผนภูมิที่คุณชื่นชอบ คุณควรพบว่า Squeeze เป็นส่วนเสริมที่น่ายินดีสำหรับเทคนิคการซื้อขายของคุณ