Як обчислити R-квадрат в Excel?
Що таке R-квадрат?
У фінансовому світі, R-квадрат - це статистичний показник, який представляє відсоток a фондів або a безпеки рухи, які можна пояснити рухами в а еталон індекс. Де кореляція пояснює міцність зв’язку між незалежною та залежною змінною, R-квадрат пояснює, наскільки дисперсія однієї змінної пояснює дисперсію другої змінна. Формула для R-квадрата-це просто кореляційний квадрат.
Поширені помилки з R-квадратом
Перша найпоширеніша помилка- це припущення, що R-квадрат, що наближається до +/- 1, є статистично значущим. Читання, що наближається до +/- 1, безумовно, збільшує шанси на фактичну статистичну значущість, але без додаткового тестування це неможливо дізнатися, спираючись лише на результат. Статистичне тестування зовсім не просте; вона може ускладнитися з ряду причин. Коротко торкнувшись цього, критичним припущенням кореляції (а отже, і R-квадратом) є те, що змінні незалежні і що зв’язок між ними лінійний. Теоретично, ви б перевірили ці твердження, щоб визначити, чи відповідний розрахунок кореляції.
Друга найпоширеніша помилка - це забування нормалізувати дані в загальну одиницю. Якщо ви обчислюєте кореляцію (або R-квадрат) на двох бета -версії, тоді одиниці вже нормалізовані: Одиниця є бета -версія. Однак, якщо ви хочете співвіднести запасиДуже важливо, щоб ви нормалізували їх у відсотках, а не змінювали ціни на акції. Це трапляється надто часто, навіть серед інвестиційних професіоналів.
За ціна акцій кореляції (або R-квадрат), ви по суті ставите два питання: що таке повернення протягом певної кількості періодів, і як ця дисперсія пов'язана з іншим цінні папери відхилення за той самий період? Дві цінні папери можуть мати високу кореляцію (або R-квадрат), якщо прибутковість становить щоденні процентні зміни за останні 52 тижні, але низьку кореляцію, якщо прибутковість-це щомісячні зміни за останні 52 тижні. Який з них "кращий"? Ідеальної відповіді насправді немає, і це залежить від мети тесту.
Як розрахувати R-квадрат в Excel
Існує кілька методів обчислення R-квадрата в Excel.
Найпростіший спосіб-отримати два набори даних та використати вбудовану формулу R-квадрата. Інший варіант - знайти кореляцію, а потім звести її в квадрат. Обидва показані нижче: