דומיניון (ד) סוחרי אופציות נמרצים לפני הרווחים
משקיעי חברת Dominion Energy, Inc. (ד) שמרו על טווח מחירי המניות בכפוף לפני דו"ח הרווח הכספי של החברה ברבעון השני. במבט ראשון נראה כי סוחרי אופציות מוכנים למהלך חיובי, כמספר אפשרויות שיחה גדל ב עניין פתוח. פעילות האופציות יוצאת הדופן עלולה ליצור מגמת עלייה חזקה בפעולת המחיר אם דומיניון תספק הפתעת רווחים חיובית.
מספר גדל והולך של אפשרויות קריאה נשארות באינטרס הפתוח של דומיניון אנרג'י, ו פרמיות אופציה נמצאים כיום ברמה גבוהה בדרך כלל. מחזורי המסחר מצביעים על כך שסוחרים קנו שיחות ומכרו שמה לקראת דו"ח רווחים נוח. אם ההימורים הללו היו מתפתלים, זה עלול לגרום ללחץ לא צפוי כלפי מטה על מחיר המניה של דומיניון אנרג'י.
חיזוי מדויק של הכיוון אליו תנוע מניה לאחר דיווח על רווחים קשה. עם זאת, השוואה בין פעילות האופציה של המניה לפעולת המחיר מראה כי, אם דומיניון מספק דו"ח שלילי, מחיר המניה של החברה עלול לרדת משמעותית, ונע מתחת לזה שלו 20 יום ממוצע נע לאחר הדיווח. זה יכול לקרות כיוון שאופציות מתומחרות עלייה כלפי מעלה, אך חדשות גרועות לא צפויות עלולות לתפוס סוחרים בהפתעה וליצור ירידה מהירה במחיר המניה.
תיקי המפתח
- סוחרים ומשקיעים שמרו על טווח מחירי המניות בראשו להודעת הרווחים.
- מחיר המניה נסגר לאחרונה מתחת לממוצע הנע של 20 הימים.
- תמחור התקשרות ושמים מנבא מהלך חזק יותר כלפי מעלה.
- רמות התמיכה והתנגדות המבוססות על תנודתיות מאפשרות מהלך חזק יותר כלפי מטה.
- התקנה זו יוצרת הזדמנות לסוחרים להרוויח מתוצאה בלתי צפויה של רווחים.
השוואה בין הפרטים של מחיר המניה והתנהגות האופציות יכולה להעניק לצופים בגרף תובנה חשובה; עם זאת, יש צורך להבין את ההקשר בו התרחשה התנהגות מחירים זו. התרשים שלהלן ממחיש את פעולת המחיר של מניית דומיניון אנרג'י החל מהשוק הסגור ביום רביעי, 8 באוגוסט. 4. זה יצר את ההתקנה המובילה לדוח הרווחים.
מגמות עדכניות
במהלך החודש האחרון, המגמה של מניית דומיניון נותרה באמצע טווח התנודתיות, תוך עלייה מעל ומתחת לממוצע הנע של 20 יום. בתקופה זו, ראוי לציין כי מחיר מניית D הנמוך ביותר היה בערך 74 $ בתחילת יולי, בעוד שמחיר מניית D הגבוה ביותר באותה תקופה היה בסביבות 78 $ באמצע יולי. המחיר שנסגר באזור האמצע המתואר במחקרים הטכניים בתרשים זה.
המחקרים נוצרים על ידי 20 יום ערוץ קלטנר אינדיקטורים. אלה מתארים רמות מחירים המייצגות כפל של טווח אמת ממוצע (ATR) למניה. מערך זה מסייע להדגיש את הדרך בה המחיר ירד מתחת לממוצע הנע של 20 ימים בשבוע לפני הרווחים. מהלך המחיר הזה ממניות דומיניון מרמז כי המשקיעים נזהרים מדוח הרווחים.
עֵצָה
ה טווח אמת ממוצע (ATR) הפך לכלי סטנדרטי לתיאור תנודתיות היסטורית לאורך זמן. משך הזמן הממוצע הטיפוסי המשמש בחישובו הוא 10 עד 20 תקופות זמן, הכוללות שבועיים עד ארבעה שבועות של מסחר בתרשים יומי.
בהקשר זה שבו מגמת המחירים של דומיניון נותרה בטווח ממוצע, שומרי תרשים יכולים לזהות כי סוחרים ומשקיעים מביעים אמביוולנטיות בהכנסה לרווחים. ראוי לציין כי מחיר המניה עלה פעמיים הרבה מעל הממוצע הנע של 20 יום, רק כדי לרדת לרמה זו. זה הופך את זה חשוב לצופי התרשימים לקבוע אם המהלך משקף את ציפיות המשקיעים בנוגע לרווחים.
פרטי מסחר באופציות יכולים לספק הקשר נוסף שיסייע לצופים בגרף לגבש דעה לגבי ציפיות המשקיעים. לאחרונה, סוחרי אופציות מעדיפים שיחות על פני שיעורים בפער זעום, למרות שלעניין העניין הפתוח יש מספר קטן יותר של שיחות מאשר שיחות. בדרך כלל, נפח זה מצביע על כך שהסוחרים משנים לאט לאט את ציפיותיהם לדוח הרווחים.
עֵצָה
ה מחוון ערוץ קלטנר מציג קבוצה של קווים מקבילים למחצה המבוססים על 20 יום ממוצע נע פשוט וקו עליון ותחתון. מכיוון שהקווים העליונים נמשכים על ידי הוספת כפולה של ATR לממוצע והקווים התחתונים נמשכים על ידי חיסור כפולה של ATR מהמחיר הממוצע, ואז אינדיקטור ערוץ זה מהווה כלי ויזואליזציה מעולה בעת תרשים היסטורי תנודתיות.
פעילות מסחר
סוחרי אופציות מכירים בכך שמניות דומיניון נותרו בטווח ממוצע ומחירן שלהן אופציות כהימור שהמניה תיסגר בתוך אחת משתי התיבות המתוארות בתרשים בין היום ואוגוסט 13, יום שישי לאחר פרסום דוח הרווחים. התיבה בעלת המסגרת הירוקה מייצגת את התמחור שמוכרי אופציות הקנייה מציעים. זה מרמז על סיכוי של 40% שמניות דומיניון ייסגרו בתוך טווח זה עד סוף השבוע אם המחירים יעלו. התיבה האדומה ייצגה את תמחור אופציות המכירה עם הסתברות של 31% אם היצרנים ירדו בהודעה.
חובה לציין כי העניין הפתוח כלל מעל 33,800 שיחות לעומת 34,500 הצעות. עם זאת, ראוי להוסיף כי, ביום רביעי, נפח אופציות הקנייה עולה על 1.5 ל -1, מה שמדגים את ההטיה האחרונה שיש לסוחרי אופציות בהוספת שיחות מול מכירות. זה יכול להצביע על כך שרוכשי האופציות צוברים ביטחון. עם זאת, מכיוון שקופסת השיחות והתיבות שוות יחסית לגודלן, היא אומרת לנו שהאחוז ההולך וגדל של אפשרויות הקנייה הנסחרות רק מעוותות מעט את הציפיות.
הקווים הסגולים בתרשים נוצרים על ידי מחקר של ערוץ קלטנר בן 10 ימים שהוגדר פי ארבעה מה- ATR. מדד זה נוטה ליצור אזורים מתואמים מאוד של חזקים תמיכה והתנגדות בפעולת המחיר. אזורים אלה מופיעים כאשר קווי הערוץ מבצעים פנייה ניכרת בשלושת החודשים הקודמים.
הרמות שסימני הפניות מסומנות בתרשים שלהלן. מה שבולט בתרשים זה הוא שתמחור השיחות והשימות נמצא בטווח קרוב כל כך עם הרבה מקום לרוץ לשני הכיוונים, אבל עם קצת יותר מקום כלפי מעלה. זה מצביע על כך שלרוכשי אופציות אין אמונה חזקה באשר לאופן שבו החברה תדווח, למרות שכמויות השיחות האחרונות עולות על נפח השיעור. למרות שמשקיעים וסוחרי אופציות לא מצפים לכך, דיווח מפתיע יעלה את המחירים באופן גבוה או נמוך יותר.
רמות תמיכה והתנגדות אלו מציגות מגוון רחב של תמיכה והתנגדות למחירים. כתוצאה מכך, יתכן שכל חדשות, רעות או טובות להפתיע, יתפסו את המשקיעים בהפתעה ויכולות ליצור מהלך גדול במיוחד. לאחר הודעת הרווח הקודמת, מניות דומיניון ירדו ב -1.8% למחרת הרווח והמשיכו לרדת במשך מספר השבועות הקרובים. ייתכן שהמשקיעים מצפים למהלך מסוג אחר במחיר לאחר הודעה זו. עם הרבה מקום בתחום התנודתיות, מחירי המניות עלולים לעלות או לרדת יותר מהצפוי.
השפעת שוק
מניות דומיניון בדרך כלל מבצעות מהלכים קלים לאחר הרווחים, כך שלא סביר שהדוח ישפיע ישירות על המדדים. עם זאת, לא משנה מה יאמר הדו"ח, סביר להניח שיש לכך השפעה ניכרת על המניות בענף השירותים. דו"ח חיובי עשוי להרים מניות אחרות בענף כמו NextEra Energy, Inc. (לְבַּית), חברת דיוק אנרג'י (DUK), או תאגיד אקסלון (EXC). זה גם יכול להשפיע כספים הנסחרים בבורסה (תעודות סל) כגון תעודת סל של קרן המגזר השירותים של סטייט סטריט (XLU) או תעודת הסל של VanEck Vectors Uranium+Nuclear Energy (NLR).
