סוחרי אופציות Moderna (MRNA) מוכנים לשיפור הרווחים

משקיעים אופטימיים הציעו את מחיר המניות של Moderna, Inc. (MRNA) לטווח קיצוני לקראת הודעת הרווח הכספית של החברה ברבעון השני. במבט ראשון נראה כי סוחרי אופציות מוכנים למהלך חיובי, שכן יש מספר עולה אפשרויות שיחה קונים ו אופציות לשים נמכר ב עניין פתוח. פעילות אופציות יוצאת דופן זו עלולה ליצור מגמת ירידה חזקה בפעולת המחיר אם MRNA תספק הפתעת רווח שלילית.

מספר ניכר של אופציות רכישה ואופציות מכר שנמכרו נותרו העניין הפתוח עבור MRNA, ו פרמיות אופציה גבוהות במיוחד כרגע. מחזורי המסחר מצביעים על כך שהסוחרים קנו שיחות ומכירות מעמידים ציפייה לדוח רווחים נוח. אם הימורים אלה היו מתפתלים, זה עלול לגרום ללחץ לא צפוי כלפי מטה על מחיר המניה של MRNA.

חיזוי מדויק של הכיוון שהמניה תנוע לאחר שהרווח קשה. עם זאת, השוואה בין פעולת המחיר של המניה לבין פעילות המסחר באופציות מראה כי אם MRNA מספק דו"ח שלילי, מחיר המניה של החברה עלול לרדת משמעותית ולהתקרב אליו 20 יום ממוצע נע לאחר הדיווח. זה יכול לקרות מכיוון שאופציות מתומחרות עלייה כלפי מעלה, אך חדשות גרועות לא צפויות עלולות להדביק את הסוחרים ולייצר ירידה מהירה במחיר המניה.

על ידי השוואת הפרטים הן לגבי מחיר המניה והן בהתנהגות האופציות, צופי התרשימים יכולים לקבל תובנה חשובה, אם כי חובה להבין את ההקשר בו התנהלה התנהגות מחירים זו. התרשים שלהלן ממחיש את פעולת המחיר של מניות MRNA החל מיום שלישי, 8 באוגוסט. 3. זה יצר את ההתקנה שהובילה להודעת הרווחים.

מגמות נוכחיות

המגמה החודשית של מניית MRNA גורמת לכך שמחיר המניה דוחף את הקצוות של טווח התנודתיות, בעיקר בשל הוספת המלאי ל- S&P 500 והמשך חיסונים הכרחיים עבור נגיף קורונה. במהלך החודש האחרון, מחיר מניית MRNA הנמוך ביותר היה בתחילת יולי בערך 215 דולר, בעוד הגבוה ביותר מחיר המניה היה כמעט 387 דולר, שיא כל הזמנים, בתחילת אוגוסט, יומיים בלבד לפני הַכרָזָה.

המחיר נסגר בחלק העליון של האזור העליון המתואר במחקרים הטכניים בתרשים זה. המחקרים נוצרים על ידי 20 יום ערוץ קלטנר אינדיקטורים. אלה מתארים רמות מחירים המייצגות כפל של טווח אמת ממוצע (ATR) למניה. מערך זה עוזר להדגיש את הדרך בה המחיר עלה הרבה מעל הממוצע הנע של 20 ימים בשבוע לפני הרווחים. מהלך מחירים זה ממניות MRNA מרמז על כך שהמשקיעים עולים שוריות ביותר לפני הרווחים.

בהקשר זה שבו מגמת המחירים ל- MRNA נותרה בטווח גבוה במיוחד, יכולים שומרי התרשים לזהות שאמון הסוחרים והמשקיעים גדל והולך לרווחים. ראוי לציין כי בשבוע שלפני הרווחים עלה מחיר מניית MRNA לשיא כל הזמנים. זה הופך את זה חשוב לצופי התרשימים לקבוע אם המהלך משקף את ציפיות המשקיעים לרווחים נוחים או לא.

פרטי מסחר באופציות יכולים לספק הקשר נוסף שיסייע לצופים בגרף לגבש דעה לגבי סנטימנט המשקיעים. לאחרונה, סוחרי אופציות מעדיפים שיחות על פני שיעורים בהפרש הגון. בדרך כלל, נפח זה מצביע על כך שהסוחרים מצפים לדוח רווחים חיובי; עם זאת, יש צורך להבין את ההקשר של הכרך הזה.

פעילות מסחר

סוחרי אופציות מכירים בכך שמניות MRNA עלו לטווח קיצוני ותמרו את אופציותיהן כהמר שהמניה תיסגר בתוך אחת משתי התיבות המתוארות בתרשים בין היום ל אוגוסט 6, יום שישי לאחר פרסום דוח הרווחים. התיבה בעלת המסגרת הירוקה מייצגת את התמחור שמוכרי אופציות הקנייה מציעים. זה מרמז על 38% סיכוי שמניות מודרנה ייסגרו בתוך טווח זה עד סוף השבוע אם המחירים יעלו. התיבה האדומה ייצגה את תמחור אופציות המכירה עם הסתברות של 31% אם המחירים יורדים בהודעה.

יש לציין כי העניין הפתוח כלל למעלה מ -258,000 אפשרויות שיחה לעומת בערך 286,000 הצעות. במבט ראשון, זה ממחיש שלקניית אופציות הייתה הטיה כלפי שיחות. עם זאת, מכיוון שאפשרות המכירה סטיות התקן הגלומות יורד, ניתן להסיק שהסוחרים מוכרים אופציות אלה במקום לקנות אותן. זה מרמז שסוחרי אופציות מצפים לעליית מחיר המניה. עם זאת, מכיוון שקופסת השיחות והתיבות שוות יחסית לגודלן, היא אומרת לנו שהאחוז הגבוה של אופציות המכירה שנמכרו רק העלה מעט את הציפיות.

הקווים הסגולים בתרשים נוצרים על ידי מחקר של ערוץ קלטנר בן 10 ימים שהוגדר פי ארבעה מה- ATR. מדד זה נוטה ליצור אזורים מתואמים מאוד של חזקים תמיכה והתנגדות בפעולת המחיר. אזורים אלה מופיעים כאשר קווי הערוץ מבצעים פנייה ניכרת בשלושת החודשים הקודמים.

הרמות שסימני הפניות מסומנות בתרשים שלהלן. מה שבולט בתרשים זה הוא שתמחור השיחות והשימות נמצא בטווח כה קרוב עם הרבה מקום לרוץ כלפי מטה. זה מצביע על כך שלרוכשי אופציות אין אמונה חזקה לגבי אופן הדיווח של החברה, למרות שעוצמת השיחות עולה על נפח. למרות שמשקיעים וסוחרי אופציות לא מצפים לכך, דיווח מפתיע עשוי להעלות את המחירים באופן גבוה או נמוך יותר.

רמות תמיכה והתנגדות אלה מציגות מגוון רחב של תמיכה והתנגדות למחירים. כתוצאה מכך, יתכן שכל חדשות, רעות או טובות להפתיע, יתפסו את המשקיעים בהפתעה ויכולות ליצור מהלך גדול במיוחד. לאחר הודעת הרווח הקודמת, מניית MRNA עלתה ב -1.65% למחרת הרווח, לפני שנפלה 2.8% למחרת והמשיכה לרדת לשבוע הקרוב. ייתכן שהמשקיעים מצפים למהלך מסוג אחר במחיר לאחר הודעה זו. עם הרבה מקום בתחום התנודתיות, מחירי המניות עלולים לעלות או לרדת יותר מהצפוי.

השפעת שוק

מודרנה היא אחת הספקיות הגדולות ביותר של חיסון COVID-19 ומצטרפת חדשה ל- S&P 500, כך שתוצאות הרווח שלה עשויות להשפיע ישירות על המדדים. לא משנה מה יאמר הדו"ח, סביר להניח שיש לכך השפעה ניכרת על המניות בענף הבריאות. דו"ח חיובי עשוי להרים מניות אחרות בענף כמו ג'ונסון אנד ג'ונסון (JNJ), פייזר בע"מ (PFE), או אלי לילי והחברה (LLY). זה גם יכול להשפיע כספים הנסחרים בבורסה (תעודות סל) כגון תעודת סל מדד S&P 500 של סטייט סטריט (מרגל) ותעודת הסגל QQQ Trust של Invesco (QQQ).