יחס אובדן צפוי - הגדרת שיטת ELR

מהו יחס ההפסד הצפוי - ELR?

שיטת יחס הפסד צפוי (ELR) היא טכניקה המשמשת לקביעת כמות התביעות הצפויות, ביחס ל הרוויחו פרמיות. הצפוי יחס אובדן שיטת (ELR) משמשת כאשר מבטח חסר את נתוני התרחשות תביעות העבר המתאימים לספק מכיוון של שינויים בהיצע המוצרים שלה וכאשר אין לו מדגם מספיק גדול של נתונים למוצר בזנב ארוך שורות.

הנוסחה לשיטת ELR היא

​הלרMהtחoד=הפ∗הלר−פאאנידלoששהשאיפה:EP = פרמיות שהרוויחו​

כיצד לחשב את יחס ההפסד הצפוי - שיטת ELR

לחישוב שיטת יחס ההפסד הצפוי הכפל פרמיות שהרוויחו ביחס ההפסד הצפוי ולאחר מכן הפחת הפסדים ששולמו.

מה אומרת לך שיטת ELR?

המבטחים הפרישו חלק מהפרמיות שלהם חיתום פוליסות חדשות על מנת לשלם עבור תביעות עתידיות. יחס ההפסד הצפוי משמש כדי לקבוע כמה הם מפרישים. חשוב גם לציין כי גם תדירות וחומרת הטענות שהם מצפים לחוות משחקות תפקיד. מבטחים משתמשים במגוון של חיזוי שיטות לקביעת עתודות התביעות.

במקרים מסוימים, כגון תחומי עסקים חדשים, שיטת ELR עשויה להיות הדרך היחידה האפשרית להבין את הרמה המתאימה של עתודות ההפסד הנדרשות. ניתן להשתמש בשיטת ELR גם לקביעת עתודת ההפסד לקווי עסקים ותקופות מדיניות מסוימות. יחס ההפסד הצפוי, כפול נתון הפרמיה הרווחת המתאים, יניב את ההפסדים הסופיים המשוערים (ששולמו או נגרמו). עם זאת, בענפי עסקים מסוימים, תקנות הממשלה עשויות להכתיב את הרמות המינימליות של עתודות הפסד נדרש.

דוגמה לאופן השימוש בשיטת יחס אובדן צפוי (ELR)

מבטחים יכולים גם להשתמש ביחס ההפסד הצפוי לחישוב נוצר אך לא דווח (IBNR) עתודה ומילואים. יחס ההפסד הצפוי הוא היחס בין ההפסדים הסופיים לפרמיות שהרוויחו. ניתן לחשב את ההפסדים הסופיים כ- הרוויח פרמיה מוכפל ביחס ההפסד הצפוי. העתודה הכוללת מחושבת כהפסדים סופיים בניכוי הפסדים ששולמו. עתודת IBNR מחושבת כסכום העתודה בניכוי הרזרבה במזומן.

לדוגמה, מבטח הרוויח פרמיות של 10,000,000 $ ויחס הפסד צפוי של 0.60. במהלך השנה, היא שילמה הפסדים של 750,000 $ ומאגר מזומנים של 900,000 $. סך העתודה של המבטח תהיה 5,250,000 $ ($ 10,000,000 * 0.60 - $ 750,000 $), ורזרבת IBNR שלו תהיה 4,350,000 $ ($ 5,250,000 - $ 900,000).

ההבדל בין שיטת ELR לשיטת סולם השרשרת (CLM)

הן ה- ELR והן ה- שיטת סולם שרשרת (CLM) מודדים את עתודות התביעות, כאשר ה- CLM משתמש בנתוני עבר כדי לחזות מה יקרה בעתיד. בעוד שיחס ההפסד הצפוי (ELR) משמש כאשר יש מעט נתוני עבר לצאת מהם, CLM משמש לעסקים יציבים ולקווי עסקים.

מגבלות השימוש בשיטת ELR

כמות עתודות התביעות שמבטח צריך להפריש נקבעת על פי מודלים אקטואריים ושיטות חיזוי. מבטחים משתמשים לרוב ביחס ההפסד הצפוי על כמות ואיכות הנתונים הזמינים. לעתים קרובות הוא שימושי בשלבי התחזית המוקדמים מכיוון שהוא אינו מתחשב בהפסדים ששולמו בפועל, אלא ב בשלבים מאוחרים יותר, חוסר רגישות זה לשינויים בהפסדים המדווחים והמשולמים הופך אותו פחות מדויק ובכך פחות מוֹעִיל.

למידע נוסף על שיטת יחס ההפסד הצפוי (ELR)

ראה עוד אודות חישוב ה- רווחיות חברות הביטוח עם הפסד ויחסים משולבים.