ממוצע הגדרת טווח אמת (ATR) ונוסחה

מהו הטווח האמיתי הממוצע (ATR)?

הטווח האמיתי הממוצע (ATR) הוא מדד ניתוח טכני, שהוצג על ידי טכנאי השוק ג'יי. וולס ווילדר הבן בספרו מושגים חדשים במערכות מסחר טכניות, זֶה מודד את תנודתיות השוק על ידי פירוק כל הטווח של מחיר הנכס לאותה תקופה.

מחוון הטווח האמיתי נחשב לגדול ביותר מבין הבאים: גבוה הנוכחי פחות השפל הנוכחי; ה ערך מוחלט מהשיא הנוכחי פחות הסגירה הקודמת; והערך המוחלט של השפל הנוכחי פחות הסגירה הקודמת. ה- ATR הוא אז א ממוצע נע, בדרך כלל באמצעות 14 ימים, מהטווחים האמיתיים.

נוסחת הטווח האמיתי הממוצע (ATR)

השלב הראשון בחישוב ATR הוא למצוא סדרה של ערכי טווח אמתיים לאבטחה. טווח המחירים של נכס ליום מסחר נתון הוא פשוט הגבוה שלו מינוס הנמוך שלו. בינתיים, הטווח האמיתי מקיף יותר ומוגדר כ:

$\begin{array}{c}\mathrm{ט.}\mathrm{ר.}=\text{מקסימום.}\left[\right(\mathrm{ח.}-\mathrm{ל.}),\text{שרירי בטן.}(\mathrm{ח.}-{\mathrm{ג.}}_{\mathrm{פ.}}),\text{שרירי בטן.}(\mathrm{ל.}-{\mathrm{ג.}}_{\mathrm{פ.}}\left)\right]\end{array}$

א. ט. ר. = ( 1. נ. ) ∑ ( אני. = 1. ) ( נ. ) ט. ר. אני. איפה: ט. ר. אני. = טווח אמיתי מסוים. נ. = פרק הזמן המועסק. \ begin {align} & TR = \ text {Max} [(H \ -\ L), \ text {Abs} (H \ -\ C_P), \ text {Abs} (L \ -\ C_P)] \\ & ATR = \ bigg (\ frac1n \ bigg) \ sum \ limits^{(n)} _ {(i = 1)} TR_i \\ & \ textbf {where:} \\ & TR_i = \ text {טווח אמיתי מסוים} \\ & n = \ text {The פרק הזמן המועסק} \ end {align} ​טר=מקסימום[(ח−ל),שרירי בטן(ח−גפ​),שרירי בטן(ל−גפ​)]אטר=(נ1​)(אני=1)∑(נ)​טראני​איפה:טראני​=טווח אמיתי מסויםנ=פרק הזמן המועסק​

כיצד לחשב את הטווח האמיתי הממוצע (ATR)

סוחרים יכולים להשתמש בתקופות קצרות יותר מ -14 יום כדי לייצר יותר אותות מסחר, בעוד שלתקופות ארוכות יותר יש סיכוי גבוה יותר לייצר פחות אותות מסחר.

לדוגמה, נניח לטווח קצר סוחר רוצה רק לנתח את תנודתיות של מניה לאורך תקופה של חמישה ימי מסחר. לכן, הסוחר יכול לחשב את ה- ATR לחמישה ימים. בהנחה שנתוני המחיר ההיסטוריים מסודרים בסדר כרונולוגי הפוך, הסוחר מוצא את המקסימום של הערך המוחלט של השיא הנוכחי מינוס השפל הנוכחי, הערך המוחלט של השיא הנוכחי מינוס הסגירה הקודמת והערך המוחלט של השפל הנוכחי מינוס הקודם סגור. חישובים אלה של הטווח האמיתי נעשים במשך חמשת ימי המסחר האחרונים ולאחר מכן ממוצעים לחישוב הערך הראשון של ה- ATR בן חמישה ימים.

מה אומר לך הטווח האמיתי הממוצע (ATR)?

וילדר פיתח במקור את ה- ATR עבור סחורות, אם כי המחוון יכול לשמש גם למניות ומדדים.במילים פשוטות, למניה שחווה רמת תנודתיות גבוהה יש ATR גבוה יותר, ולמניה תנודתיות נמוכה יש ATR נמוך יותר.

ניתן להשתמש ב- ATR על ידי טכנאי שוק להיכנס לעסקים ולצאת מהם, והוא כלי שימושי להוספה למערכת מסחר. הוא נוצר כדי לאפשר לסוחרים למדוד בצורה מדויקת יותר את התנודתיות היומית של נכס באמצעות חישובים פשוטים. המחוון אינו מציין את כיוון המחיר; אלא הוא משמש בעיקר למדידת תנודתיות הנגרמת על ידי פערים והגבלת מהלכים למעלה או למטה. ATR די פשוט לחישוב וזקוק רק לנתוני מחירים היסטוריים.

ATR משמש בדרך כלל כשיטת יציאה הניתנת ליישום לא משנה איך מתקבלת החלטת הכניסה. אחת הטכניקות הפופולריות ידועה בשם "יציאת הנברשת" ופותחה על ידי צ'אק לאבו. יציאת הנברשת מציבה א עצירה נגררת תחת השיא הגבוה ביותר שהמניה הגיעה מאז שנכנסת למסחר. המרחק בין השיא הגבוה ביותר לרמת העצירה מוגדר כמה וכמה פעמים מה- ATR. לדוגמה, אנו יכולים להפחית פי שלושה משווי ה- ATR מהשיא הגבוה ביותר מאז שנכנסנו למסחר.

ה- ATR יכול גם לתת לסוחר אינדיקציה לאיזה גודל מסחר יש לבצע נגזרות שווקים. אפשר להשתמש בגישה ATR למיקום מידות המתייחס לנכונותו של סוחר בודד לקבל סיכון, כמו גם את התנודתיות של השוק הבסיסי.

דוגמה כיצד להשתמש בטווח האמיתי הממוצע (ATR)

כדוגמה היפותטית, נניח שהערך הראשון של ה- ATR בן חמישה ימים מחושב ב- 1.41 והיום השישי הוא בטווח האמיתי של 1.09. ניתן לאמוד את ערך ה- ATR ברצף על ידי הכפלת הערך הקודם של ה- ATR במספר הימים פחות אחד, ולאחר מכן הוספת הטווח האמיתי לתקופה הנוכחית למוצר.

לאחר מכן, חלק את הסכום למסגרת הזמן שנבחרה. לדוגמה, הערך השני של ה- ATR מוערך כ- 1.35, או (1.41 * (5 - 1) + (1.09)) / 5. לאחר מכן ניתן לחזור על הנוסחה לאורך כל תקופת הזמן.

בעוד ש- ATR לא מספר לנו לאיזה כיוון תתקיים הפריצה, ניתן להוסיף אותו ל- מחיר סגירה, והסוחר יכול לקנות בכל פעם שמחיר למחרת נסחר מעל ערך זה. רעיון זה מוצג להלן. אותות מסחר מתרחשים לעתים רחוקות יחסית, אך בדרך כלל מבחינים בנקודות פריצה משמעותיות. ההיגיון מאחורי אותות אלה הוא שבכל פעם שמחיר נסגר יותר מ- ATR מעל הסגירה האחרונה חל שינוי בתנודתיות. לוקח עמדה ארוכה מהמר שהמניה תמשיך בכיוון כלפי מעלה.

מגבלות הטווח האמיתי הממוצע (ATR)

ישנן שתי מגבלות עיקריות לשימוש במחוון ATR. הראשון הוא ש- ATR הוא מדד סובייקטיבי, כלומר הוא פתוח לפרשנות. אין ערך ATR אחד שיגיד לך בוודאות שמגמה עומדת להתהפך או לא. במקום זאת, תמיד יש להשוות את קריאות ATR לקריאות קודמות כדי לקבל תחושה של חוזק או חולשה של מגמה.

שנית, ATR מודד רק תנודתיות ולא כיוון מחיר הנכס. זה יכול לפעמים לגרום לאותות מעורבים, במיוחד כאשר השווקים חווים צירים או כאשר המגמות נמצאות בנקודות מפנה. לדוגמה, עלייה פתאומית ב- ATR בעקבות התנגדות גדולה למגמה הרווחת עלולה לגרום לסוחרים מסוימים לחשוב שה- ATR מאשר את המגמה הישנה; עם זאת, יתכן שזה לא באמת המצב.