הגדרת חוק הסינון ודוגמה
מהו כלל מסנן?
כלל סינון הוא א אסטרטגיית מסחר שבה אנליסט טכני קובע כללים מתי לקנות ולמכור השקעות, בהתבסס על שינויים באחוזים ממחירים קודמים. כלל הסינון מבוסס בדרך כלל על תנופת המחיר, או על האמונה כי עליית המחירים נוטה להמשיך לעלות וירידת המחירים נוטה להמשיך לרדת. עלייה באחוז מסוים מעוררת קנייה, ואילו ירידה באחוזים מסוימים גורמת למכירה.
אם כי, סוחר יכול להחליט לעשות את ההפך גם כן. זוהי אסטרטגיה סובייקטיבית, מכיוון שרמת האחוזים שנבחרה מבוססת על פרשנותו של האנליסט להיסטוריה של מחירי המניה.
תיקי המפתח
- כלל מסנן הוא אסטרטגיית מסחר המבוססת על שינויים במחירים שנקבעו מראש, בדרך כלל לכמת באחוזים.
- הסוחר קובע את השינוי במחיר שהוא רוצה להשתמש בו על סמך ניתוח תרשימים וקביעת האחוז המתאים ביותר למה שהם מנסים להשיג.
- על הסוחר גם לקבוע על מה מבוסס שינוי המחיר, כגון מחירי סגירה, מהלך מעל גבוה או נמוך, או רמת מחירים טכנית חשובה אחרת.
הבנת כללי המסנן
אנליסטים טכניים להשתמש בשיקול דעתם בעת הגדרת פרמטרים למסחר בכללי מסננים. באופן כללי, כללי הסינון יתבססו על מגמות היסטוריות ודפוסי מחירי אבטחה המזוהים מתרשים המחירים של נכס. לדוגמה, סוחר טכני עשוי להבחין שברגע שהמחיר עולה 5% מרמה מסוימת, הוא נוטה לזוז עוד 10% באותו כיוון. לכן, הסוחר יכול לנצל זאת על ידי שימוש בכלל סינון וחיפוש אחר מניות (או כל נכס שהכלל מועיל עבורו) המוזילות 5% מהנחה קודמת
מחיר סגירה, נמוך או גבוה. הסוחר או האנליסט גם קובע באיזה מחיר הם מבססים את המעבר, כגון גבוה, נמוך או קרוב של א סרגל מחיראו רמת מחירים אחרת מבחינה טכנית.בדרך כלל האחוז יתבסס על מגמות לטווח קצר יותר אשר לעיתים גורמות לעורכי מסנן מחירים עבור ניירות ערך שנעים בין 1% ל -10%. הרמות יכולות להיות קטנות יותר, כגון 0.2% או 0.5% אם מבוססות על תוך יומי תנועות מחירים.
כדוגמה, על פי כלל מסנן קנייה/מכירה של 1%, סוחר קונה מניה כאשר מחירו עולה 1% מעל סגירה קודמת (או נמוכה או גבוהה) ומוכרת אותה כאשר המחיר שלה נופל 1% מתחת לסגירה קודמת (או נמוכה או גָבוֹהַ).
לאחר מכן גם הסוחר צריך להחליט אם הוא עומד לסחור בשני הכיוונים, למעלה ולמטה, או רק בכיוון אחד. לדוגמה, אם המגמה עולה הסוחר עשוי להחליט לקנות כשהמחיר עולה 1%, ולמכור כשהמחיר יורד 1%, אך הם לא מכירה קצרה כאשר הוא יורד ב -1%.
סוחר אחר עשוי להחליט לקנות בעלייה של 1% ולמכור ו קצר בירידה של 1%. ואז בעלייה של 1%, הם כיסוי הקצרים והולכים שוב ארוכים. במקרה זה, תמיד יש להם עמדה.
יישומי חוק סינון
יישום כללי סינון דורש תוכנה המספקת תכונה זו. בדרך כלל, ניתוח טכני ניתן להגדיר תוכנות מסחר או תרשימים המספקים התראות או ביצוע עסקאות באופן אוטומטי בהתבסס על העדפת המשקיע.
כמה סוחרים יכול לבחור עבור מסחר אוטומטי מה שמאפשר להם לנצל את ההזדמנויות למסחר מהר יותר. כאשר אות מופעל התוכנה לוקחת את הטרייד באופן אוטומטי. במצבים אחרים, סוחרים עשויים לרצות לקבל התראה על שינויים במחירים על מנת לקבל החלטות השקעה משלהם.
בהתאם לפרמטרים שנקבעו, כלל סינון יכול לגרום למספר רב של עסקאות או למספר עסקאות קטן בכל יום, שבוע, חודש או שנה. פרמטרים קטנים, כגון 1% יגרמו לעסקאות הרבה יותר מאשר מסנן של 15% או 20%.
כאשר מבצעים מספר רב של עסקאות, עמלות ו גודל המיקום הם גורם. העמלות צריכות להיות נמוכות מספיק, וגודל המיקום גדול מספיק, כדי לכסות את עלויות המסחר התכופות במהלכי מחירים קטנים.
דוגמה לכלל סינון למניות מסחר ביום
נניח שסוחר יום מעוניין ליישם כלל סינון של 0.6% ב- Twitter Inc. (TWTR).
אם המחיר יזוז ב -0.6% מהאחרונה להתנדנד גבוה או נמוך, הסוחר ייכנס לכיוון זה. הם יעזבו את מיקומם המקורי ויעמדו בעמדות אם המחיר ינוע 0.6% בכיוון ההפוך (מהנפה גבוהה או נמוכה). כמסנן נוסף, הם ייישמו את האסטרטגיה רק בין השעות 9:30 לצהריים. כל משרה פתוחה יוצאת בצהריים.
התרשים מראה כיצד הדבר יכול היה להתרחש ביום בו המניה עברה מעל 3% במהלך פרק הזמן המותר.
תמונה מאת סברינה ג'יאנג © Investopedia 2021
המסחר הראשון מביא לרווח של 2.29%. המסחר השני מביא לרווח של 0.14%. המסחר השלישי מביא לרווח של 0.03%. זה מניח שלא החלקה בהזמנות. יש גם לקחת בחשבון עמלות.
האסטרטגיה הנדונה היא למטרות הדגמה בלבד, ואינה המלצה או עצה.
