Nevronska omrežja: Napovedovanje dobička

Nevronska omrežja so najsodobnejši v računalništvu. V bistvu jih je mogoče usposobiti algoritmi ki poskušajo posnemati določene vidike človeških možganov. To jim daje sposobnost samoizobraževanja, zmožnost formaliziranja nerazvrščenih informacij in—Najpomembneje—sposobnost napovedovanja na podlagi razpoložljivih zgodovinskih informacij.

Nevronska omrežja se vse pogosteje uporabljajo v različnih poslovnih aplikacijah, vključno z napovedovanjem in trženjskimi raziskavami. Na nekaterih področjih, kot je odkrivanje goljufij oz ocena tveganja, so nesporni voditelji. Glavna področja, na katerih so nevronska omrežja našla uporabo, so finančno poslovanje, načrtovanje podjetij, trgovanje, poslovna analitika in vzdrževanje izdelkov.

Nevronska omrežja lahko koristno uporabljajo vse vrste trgovcev, zato, če ste trgovec in še niste bili seznanjeni z nevronskimi omrežji, vas bomo popeljali skozi to metodo tehnična analiza in vam pokazal, kako to uporabiti v svojem slogu trgovanja.

Pogoste napačne predstave

Večina ljudi še nikoli ni slišala za nevronske mreže in če niso trgovci, jim verjetno ne bo treba vedeti, kaj so. Presenetljivo pa je dejstvo, da veliko število tistih, ki bi jim tehnologija nevronskih omrežij lahko koristila, nikoli sploh slišal za to, vzemite si to za visoko znanstveno idejo, ki jim ni dosegljiva, ali pa jo imejte za gladek marketinški trik, ki nima ničesar ponudbo.

Obstajajo tudi tisti, ki vse svoje upanje polagajo na nevronske mreže, jih po nekaj pozitivnih izkušnjah povezujejo in jih obravnavajo kot srebrno rešitev vsake težave. Vendar, kot vsak strategija trgovanja, nevronska omrežja niso hitra rešitev, ki vam bo omogočila obogatitev s klikom na gumb ali dva. Pravzaprav je pravilno razumevanje nevronskih omrežij in njihov namen ključnega pomena za njihovo uspešno uporabo. Kar zadeva trgovanje, so nevronska omrežja nova, edinstvena metoda tehnične analize, namenjena tistim, ki razmišljajo o svojem poslu in so pripravljeni vložiti nekaj časa in truda, da bi ta metoda delovala njim. Najboljše od vsega je, da lahko ob pravilni uporabi nevronska omrežja redno prinašajo dobiček.

Za odkrivanje priložnosti uporabite nevronske mreže

Veliko napačno prepričanje je, da lahko nevronska omrežja zagotovijo napovedovanje orodje, ki lahko svetuje, kako ravnati v določeni situaciji na trgu. Nevronska omrežja ne napovedujejo. Namesto tega analizirajo podatke o cenah in odkrivajo priložnosti.

Z uporabo nevronske mreže se lahko na podlagi temeljito pregledanih podatkov odločite za trgovino, kar pa ni nujno pri uporabi tradicionalnih metod tehnične analize. Za resnega, mislečega trgovca so nevronska omrežja orodje naslednje generacije z velikim potencialom, ki ga lahko zazna subtilne nelinearne soodvisnosti in vzorce, ki jih druge metode tehnične analize ne morejo odkriti.

Najboljše mreže

Tako kot kateri koli drug odličen izdelek ali tehnologija so tudi nevronske mreže začele privabljati tiste, ki iščejo nov trg. Bujice oglasov o programski opremi naslednje generacije so preplavile trg-oglasi slavijo najmočnejšega od vseh algoritmov nevronskih omrežij, ki so jih kdaj ustvarili. Tudi v tistih redkih primerih, ko so reklamne trditve podobne resnici, ne pozabite, da je 10 -odstotno povečanje učinkovitosti verjetno največ, kar boste kdaj dobili od nevronske mreže.

Z drugimi besedami, ne prinaša čudežnih donosov in ne glede na to, kako dobro deluje pri določeni zadevi V tem primeru bodo obstajali nekateri nabori podatkov in razredi nalog, za katere ostanejo prej uporabljeni algoritmi nadrejeni. Zapomnite si to: to ni algoritem v tem je trik. Dobro pripravljene vhodne informacije o ciljnem kazalniku so najpomembnejša sestavina vašega uspeha pri nevronskih omrežjih.

Je hitrejša konvergenca boljša?

Mnogi od tistih, ki že uporabljajo nevronska omrežja, pomotoma verjamejo, da hitreje kot njihova mreža daje rezultate, tem bolje je. To pa je zabloda. Dobro omrežje ni odvisno od hitrosti, s katero daje rezultate, zato se morajo uporabniki naučiti iskati najboljše ravnovesje med hitrostjo, s katero omrežje trenira, in kakovostjo njegovih rezultatov proizvaja.

Pravilna uporaba nevronskih mrež

Mnogi trgovci napačno uporabljajo nevronske mreže, ker preveč zaupajo programski opremi, ki jo uporabljajo, ne da bi dobili dobra navodila, kako jo pravilno uporabljati. Za pravilno uporabo nevronskega omrežja in s tem dobiček mora biti trgovec pozoren na vse stopnje cikla priprave omrežja. Trgovec in ne njegova mreža je odgovoren za izumljanje ideje, formalizacijo te ideje, testiranje in izboljšanje ter na koncu izbira pravega trenutka, da ga odstranimo, ko ne bo več uporabno. Podrobneje razmislimo o fazah tega ključnega procesa:

Iskanje in oblikovanje ideje o trgovanju

Trgovec bi moral popolnoma razumeti, da njegovo nevronsko omrežje ni namenjeno izumljanju zmagovalnih idej in konceptov trgovanja. Namenjen je zagotavljanju najbolj zaupanja vrednih in natančnih informacij o tem, kako učinkovita je vaša ideja ali koncept trgovanja. Zato bi morali priti do izvirne ideje o trgovanju in jasno opredeliti namen te ideje in kaj pričakujete, da boste z njeno uporabo dosegli. To je najpomembnejša faza v ciklu priprave omrežja.

Izboljšanje parametrov vašega modela

Nato poskusite izboljšati splošno kakovost modela tako, da spremenite uporabljeni nabor podatkov in prilagodite različne parametre.

Odstranjevanje modela, ko postane zastarel

Vsak model, ki temelji na nevronskem omrežju, ima življenjsko dobo in ga ni mogoče uporabljati v nedogled. Življenjska doba modela je odvisna od razmer na trgu in od tega, kako dolgo ostajajo aktualne tržne soodvisnosti. Vendar pa slej ko prej kateri koli model zastari. Ko se to zgodi, lahko model prekvalificirate s popolnoma novimi podatki (tj. Zamenjate vse podatke, ki jih ima uporabljeni), dodajte nekaj novih podatkov v obstoječi nabor podatkov in model znova usposobite ali pa preprosto umaknite model skupaj.

Mnogi trgovci naredijo napako, če sledijo najpreprostejši poti. Močno se zanašajo in uporabljajo pristop, za katerega njihova programska oprema ponuja uporabniku najbolj prijazne in avtomatizirane funkcije. Ta najpreprostejši pristop je napovedovanje cene nekaj barov vnaprej in na tej napovedi temelji vaš trgovalni sistem. Napovedi drugih trgovcev sprememba cene ali odstotek spremembe cene. Ta pristop redko daje boljše rezultate kot neposredno napovedovanje cene. Oba poenostavljena pristopa ne odkrivata in pridobitno izkoriščata večine pomembnega na dolgi rok medsebojne odvisnosti, zaradi česar model hitro postaja zastarel kot svetovna gonilna sila spremeniti.

Optimalen pristop k uporabi nevronskih omrežij

Uspešen trgovec se bo osredotočil in porabil kar nekaj časa za izbiro vladajočih postavk vnosa za svoje nevronsko omrežje in prilagajanje njihovih parametrov. Za namestitev omrežja bodo porabili (vsaj) nekaj tednov - včasih pa tudi več mesecev -. Uspešen trgovec bo tudi prilagodil svojo mrežo spreminjajočim se razmeram v svoji življenjski dobi. Ker lahko vsako nevronsko omrežje pokriva le relativno majhen vidik trga, je treba nevronska omrežja uporabiti tudi v odboru.

Uporabite čim več nevronskih omrežij - zmožnost zaposlovanja več hkrati je še ena prednost te strategije. Na ta način je lahko vsaka od teh več mrež odgovorna za določen vidik trga, kar vam daje veliko prednost. Vendar je priporočljivo, da število uporabljenih mrež hranite v razponu od pet do deset. Končno je treba nevronske mreže združiti z enim od klasičnih pristopov. Tako boste lahko bolje izkoristili dosežene rezultate v skladu s svojimi nastavitvami trgovanja.

Spodnja črta

Pravi uspeh z nevronskimi mrežami boste doživeli šele, ko nehate iskati najboljšo mrežo. Navsezadnje ključ do vašega uspeha z nevronskimi omrežji ni v samem omrežju, ampak v vaši strategiji trgovanja. Zato, da bi našli donosno strategijo, ki vam ustreza, morate razviti močno idejo o tem, kako ustvariti odbor za nevronske mreže in jih uporabiti v kombinaciji s klasičnimi filtri in upravljanje denarja pravila.