Razmerje pričakovanih izgub - opredelitev metode ELR

Kakšno je razmerje pričakovanih izgub - metoda ELR?

Metoda razmerja pričakovanih izgub (ELR) je tehnika, ki se uporablja za določanje predvidenega zneska terjatev glede na zaslužene premije. Pričakovano količnik izgube (ELR) se uporablja, kadar zavarovatelj nima ustreznih podatkov o nastanku škodnih dogodkov, ki bi jih posredoval, ker sprememb ponudbe svojih izdelkov in kadar nima dovolj velikega vzorca podatkov za izdelek z dolgim repom vrstice.

Formula za metodo ELR je

$\begin{matrix} E. L. R. M. e. t. h o. d. = E. P. * E. L. R. - P. a. jaz. d. L. o. s. s. e. s. \\ kje: \\ EP = Zaslužene premije. \end{matrix}$ ELRMethod=EP∗ELR−PajazdLosseskje:EP = Zaslužene premije

Kako izračunati razmerje pričakovanih izgub - metoda ELR

Za izračun metode stopnje pričakovane izgube zaslužene premije pomnožite s stopnjo pričakovane izgube in nato odštejte plačane izgube.

instagram viewer

Kaj vam pove metoda ELR?

Zavarovalnice del svojih premij namenijo za zavarovanje nove politike za plačilo prihodnjih terjatev. Koeficient pričakovane izgube se uporablja za določitev, koliko so naložili na stran. Pomembno je tudi omeniti, da imata vlogo tudi pogostost in resnost trditev, ki jih pričakujejo. Zavarovatelji uporabljajo različne napovedovanje metode za določanje škodnih rezerv.

V nekaterih primerih, na primer pri novih dejavnostih, je lahko metoda ELR edini možen način za določitev ustrezne stopnje zahtevanih rezerv za izgube. Metodo ELR je mogoče uporabiti tudi za določitev rezerve za izgube za določena področja poslovanja in obdobja polic. Koeficient pričakovane izgube, pomnožen z ustrezno vrednostjo zaslužene premije, bo povzročil ocenjene končne izgube (plačane ali nastale). Za nekatere panoge pa lahko vladni predpisi narekujejo minimalne ravni rezerve za izgube zahtevano.

Uporablja se za določitev predvidenega zneska terjatev glede na zaslužene premije.
Zavarovatelji del premij iz zavarovanj namenijo za plačilo prihodnjih škod - stopnja pričakovane izgube določa, koliko so zastavili.
ELR se uporablja za podjetja ali poslovne usmeritve, ki nimajo preteklih podatkov, medtem ko se metoda verižne lestve uporablja za stabilna podjetja.

Primer uporabe metode razmerja pričakovanih izgub (ELR)

Zavarovatelji lahko za izračun vrednosti uporabijo tudi stopnjo pričakovane izgube nastale, vendar niso poročane (IBNR) rezerva in skupna rezerva. Koeficient pričakovane izgube je razmerje med končnimi izgubami in zasluženimi premijami. Končne izgube je mogoče izračunati kot zasluženo premijo pomnoženo s stopnjo pričakovane izgube. Skupna rezerva se izračuna kot končne izgube, zmanjšane za plačane izgube. Rezerva IBNR se izračuna kot skupna rezerva, zmanjšana za denarno rezervo.

Na primer, zavarovalnica je zaslužila premije v višini 10.000.000 USD in pričakovani količnik izgube 0,60. Tekom leta je plačal izgube v višini 750.000 USD, denarne rezerve pa 900.000 USD. Skupna rezerva zavarovalnice bi znašala 5.250.000 USD (10.000.000 USD * 0,60 - 750.000 USD), njena rezerva IBNR pa 4.350.000 USD (5.250.000 - 900.000 USD).

Razlika med metodo ELR in metodo verižne lestve (CLM)

Tako ELR kot metoda verižne lestve (CLM) merijo rezerve za škode, kjer CLM uporablja pretekle podatke za napovedovanje dogodkov v prihodnosti. Medtem ko se količnik pričakovanih izgub (ELR) uporablja, ko je malo podatkov iz preteklosti, se CLM uporablja za stabilna podjetja in poslovne smeri.

Omejitve uporabe metode ELR

Višina škodnih rezerv, ki bi jih morala zavarovalnica umakniti, je določena z aktuarskimi modeli in metodami napovedovanja. Zavarovatelji pogosto uporabljajo količino pričakovane izgube glede količine in kakovosti podatkov, ki so na voljo. V zgodnjih fazah napovedovanja je pogosto uporaben, ker ne upošteva dejanskih izplačanih izgub, ampak v v poznejših fazah je zaradi pomanjkanja občutljivosti na spremembe prijavljenih in izplačanih izgub manj natančen in s tem manjši uporabno.

Več o metodi pričakovanih izgub (ELR)

Oglejte si več o izračunu donosnost zavarovalnic z izgubo in kombiniranimi količniki.