Donchian Channels ความหมายและตัวอย่าง

Donchian Channels คืออะไร?

Donchian Channels เป็นเส้นสามเส้นที่สร้างขึ้นโดยการคำนวณค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ที่ประกอบด้วยตัวบ่งชี้ที่เกิดขึ้นจากแถบบนและล่างรอบๆ ช่วงกลางหรือแถบค่ามัธยฐาน แถบบนเป็นราคาสูงสุดของหลักทรัพย์ในช่วง N ในขณะที่แถบล่างทำเครื่องหมายราคาต่ำสุดของหลักทรัพย์ในช่วง N พื้นที่ระหว่างแถบด้านบนและด้านล่างแสดงถึงช่อง Donchian Richard Donchian ผู้ค้าฟิวเจอร์สอาชีพได้พัฒนาตัวบ่งชี้ในช่วงกลางศตวรรษที่ 20 เพื่อช่วยเขาระบุแนวโน้ม ต่อมาเขาได้รับฉายาว่า "บิดาแห่งการติดตามกระแส"

สูตรสำหรับช่อง Donchian คือ:

$\begin{array}{c}\text{UC = สูงที่สุดในรอบสุดท้าย}\mathrm{NS.}\text{ประจำเดือน}\\ \text{ช่องกลาง.}=\left(\right(\mathrm{ยู.}\mathrm{ค.}+\mathrm{ล.}\mathrm{ค.}\left)/2.\right)\\ \text{LC = ต่ำสุดในรอบสุดท้าย}\mathrm{NS.}\text{ช่วงเวลา}\\ \text{ที่ไหน:}\\ \mathrm{ยู.}\mathrm{ค.}=\text{ช่องบน.}\\ \begin{array}{cc}\mathrm{NS.}=& \text{จำนวนนาที ชั่วโมง วัน}\\ \text{สัปดาห์เดือน}\end{array}\\ \begin{array}{cc}\text{ระยะเวลา.}=& \text{นาที ชั่วโมง วัน สัปดาห์}\\ \text{เดือน}\end{array}\\ \mathrm{ล.}\mathrm{ค.}=\text{ช่องล่าง.}\end{array}$

\begin{aligned}&\text{UC = Highest High in Last }N\text{ Periods}\\&\text{Middle Channel} = ((UC+LC)/2)\\&\text{LC =ต่ำสุด ต่ำในล่าสุด }N\text{ periods}\\&\textbf{where:}\\&UC=\text{Upper channel}\\&\begin{aligned}N=&\text{ จำนวนนาที ชั่วโมง วัน}\ \&\ข้อความ{ สัปดาห์, months}\end{aligned}\\&\begin{aligned}\text{Period}=&\text{นาที ชั่วโมง วัน สัปดาห์}\\&\ข้อความ{เดือน}\end{aligned}\\&LC =\ข้อความ{ล่าง channel}\end{aligned} ​UC = สูงที่สุดในรอบสุดท้าย NS ประจำเดือนช่องกลาง=((ยูค+หลี่ค)/2)LC = ต่ำสุดในรอบสุดท้าย NS ช่วงเวลาที่ไหน:ยูค=ช่องบนNS=​ จำนวนนาที ชั่วโมง วัน สัปดาห์ เดือน​ระยะเวลา=​นาที ชั่วโมง วัน สัปดาห์เดือน​หลี่ค=ช่องล่าง​

วิธีการคำนวณช่อง Donchian

ช่องสูง:

1. เลือกช่วงเวลา (N นาที/ชั่วโมง/วัน/สัปดาห์/เดือน)
2. เปรียบเทียบการพิมพ์สูงในแต่ละนาที ชั่วโมง วัน สัปดาห์หรือเดือนในช่วงเวลานั้น
3. เลือกพิมพ์สูงสุด
4. พล็อตผลลัพธ์

ช่องสัญญาณต่ำ:

1. เลือกช่วงเวลา (N นาที/ชั่วโมง/วัน/สัปดาห์/เดือน)
2. เปรียบเทียบการพิมพ์ต่ำในแต่ละนาที ชั่วโมง วัน สัปดาห์หรือเดือนในช่วงเวลานั้น
3. เลือกพิมพ์ต่ำสุด
4. พล็อตผลลัพธ์

ช่องกลาง:

1. เลือกช่วงเวลา (N นาที/ชั่วโมง/วัน/สัปดาห์/เดือน)
2. เปรียบเทียบการพิมพ์สูงและต่ำในแต่ละนาที ชั่วโมง วัน สัปดาห์ หรือเดือนในช่วงเวลานั้น
3. ลบการพิมพ์สูงสุดจากการพิมพ์ต่ำสุดและหารด้วย 2
4. พล็อตผลลัพธ์

Donchian Channels บอกอะไรคุณได้บ้าง?

Donchian Channels ระบุความสัมพันธ์เชิงเปรียบเทียบระหว่างราคาปัจจุบันและช่วงการซื้อขายในช่วงเวลาที่กำหนดไว้ล่วงหน้า ค่าสามค่าสร้างแผนที่ภาพของราคาในช่วงเวลาหนึ่ง คล้ายกับ Bollinger Bands ซึ่งบ่งบอกถึงระดับของภาวะตลาดกระทิงและตลาดหมีในช่วงเวลาที่เลือก บรรทัดบนสุดระบุขอบเขตของพลังงานตลาดกระทิง โดยเน้นราคาสูงสุดที่ทำได้ในช่วงเวลาผ่านความขัดแย้งของตลาดหมี เส้นกึ่งกลางระบุค่ามัธยฐานหรือราคากลับตัวของค่าเฉลี่ยสำหรับช่วงเวลา โดยเน้นที่จุดกึ่งกลางที่ทำได้ในช่วงเวลานั้นผ่านความขัดแย้งของตลาดหมี บรรทัดล่างระบุขอบเขตของพลังงานขาลง โดยเน้นที่ราคาต่ำสุดที่ทำได้ในช่วงเวลาผ่านความขัดแย้งของตลาดหมี

ตัวอย่างวิธีการใช้ Donchian Channels

ในตัวอย่างนี้ ช่อง Donchian คือพื้นที่แรเงาที่ล้อมรอบด้วยเส้นสีเขียวด้านบนและเส้นสีแดงด้านล่าง ซึ่งทั้งสองอย่างนี้ใช้เวลา 20 วันเป็นช่วงการสร้างแถบ (N) เมื่อราคาเคลื่อนขึ้นสู่จุดสูงสุดในช่วง 20 วันที่ผ่านมาหรือมากกว่านั้น แถบราคาจะ "ดัน" เส้นสีเขียว สูงขึ้นและเมื่อราคาลงไปที่จุดต่ำสุดใน 20 วันหรือมากกว่านั้น แถบราคาจะ "ดัน" เส้นสีแดง ต่ำกว่า. เมื่อราคาลดลงเป็นเวลา 20 วันจากระดับสูงสุด เส้นสีเขียวจะเป็นแนวนอนแล้วเริ่มลดลง ในทางกลับกัน เมื่อราคาเพิ่มขึ้นจากระดับต่ำสุดเป็นเวลา 20 วัน เส้นสีแดงจะเป็นแนวนอนเป็นเวลา 20 วัน แล้วจึงเริ่มเพิ่มขึ้น

ความแตกต่างระหว่าง Donchian Channels และ Bollinger Bands

Donchian Channels แสดงค่าสูงสุดและต่ำสุดในช่วง N ในขณะที่ Bollinger Bands วางแผน a ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่อย่างง่าย (SMA) สำหรับงวด N บวก/ลบส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของราคาสำหรับงวด N X 2. ส่งผลให้มีการคำนวณที่สมดุลมากขึ้นซึ่งช่วยลดผลกระทบจากการพิมพ์สูงหรือต่ำขนาดใหญ่

ข้อจำกัดของการใช้ Donchian Channels

ตลาดเคลื่อนไหวตามวัฏจักรของกิจกรรมต่างๆ ค่าช่วงเวลา N ตามอำเภอใจหรือที่ใช้กันทั่วไปสำหรับ Donchian Channels อาจไม่สะท้อนถึงสภาวะตลาดในปัจจุบัน ซึ่งสร้างสัญญาณเท็จที่อาจบ่อนทำลายประสิทธิภาพการซื้อขายและการลงทุน