การซื้อขายอัลกอริทึม Forex: การทำความเข้าใจพื้นฐาน

เมื่อเกือบ 30 ปีที่แล้ว ตลาดแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ (forex) เคยเป็น ลักษณะ โดยการซื้อขายทางโทรศัพท์ นักลงทุนสถาบัน, ข้อมูลราคาไม่ชัด, ความแตกต่างที่ชัดเจนระหว่างการซื้อขายระหว่างผู้ค้ากับการซื้อขายระหว่างลูกค้าและตัวแทนจำหน่ายและต่ำ ความเข้มข้นของตลาด.

วันนี้ ความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีได้เปลี่ยนแปลงตลาดฟอเร็กซ์ สามารถทำการเทรดได้อย่างรวดเร็วผ่านคอมพิวเตอร์ของคุณ ทำให้ผู้ค้าปลีกสามารถเข้าสู่ตลาดได้ ในขณะที่ราคาสตรีมมิ่งแบบเรียลไทม์ทำให้มีมากขึ้น ความโปร่งใสและลดความแตกต่างระหว่างตัวแทนจำหน่ายและลูกค้าที่มีความซับซ้อนมากที่สุด

การเปลี่ยนแปลงที่สำคัญอีกประการหนึ่งคือการแนะนำ การซื้อขายอัลกอริทึมซึ่งอาจนำไปสู่การปรับปรุงการทำงานของการซื้อขายแลกเปลี่ยน แต่ยังก่อให้เกิดความเสี่ยง ในบทความนี้ เราจะระบุข้อดีบางประการที่การซื้อขายด้วยอัลกอริธึมได้นำมาสู่ การซื้อขายสกุลเงิน โดยดูจากพื้นฐานของ ตลาดฟอเร็กซ์ และการซื้อขายแบบอัลกอริธึมในขณะเดียวกันก็ชี้ให้เห็นถึงความเสี่ยงบางประการ

ข้อมูลพื้นฐานเกี่ยวกับตลาด Forex

ในตลาด forex คู่สกุลเงินมีการซื้อขายในปริมาณที่แตกต่างกันตาม ราคาเสนอ. NS สกุลเงินหลัก ให้ราคาในรูปของ a สกุลเงินอ้างอิง. ฟอเร็กซ์ถือเป็นโลกของ ใหญ่ที่สุด และตลาดการเงินที่มีสภาพคล่องมากที่สุด ซื้อขายตลอด 24 ชั่วโมง 5 วันต่อสัปดาห์

ปริมาณการซื้อขายฟอเร็กซ์เฉลี่ยทั่วโลกต่อวันอยู่ที่ประมาณ 6.6 ล้านล้านดอลลาร์ ณ ปี 2019 การซื้อขายส่วนใหญ่ดำเนินการในสกุลเงินดอลลาร์สหรัฐ ยูโร และเยนญี่ปุ่น และเกี่ยวข้องกับผู้เล่นหลายกลุ่ม รวมทั้ง ธนาคารเอกชน, ธนาคารกลาง, บริษัท, บริษัทการเงิน, ผู้ค้าปลีกรายย่อยและนักลงทุนสถาบันขนาดใหญ่เช่น กองทุนบำเหน็จบำนาญ.

เหตุผลหลักในการดำรงอยู่ของตลาด forex คือผู้คนจำเป็นต้องแลกเปลี่ยนสกุลเงินเพื่อซื้อสินค้าและบริการจากต่างประเทศแม้ว่า การซื้อขายเก็งกำไร อาจเป็นแรงจูงใจหลักสำหรับนักลงทุนบางราย กิจกรรมในตลาดฟอเร็กซ์มีผลกระทบต่ออัตราแลกเปลี่ยนจริง ดังนั้นจึงส่งผลกระทบอย่างลึกซึ้งต่อผลผลิต การจ้างงาน อัตราเงินเฟ้อและ กระแสเงินทุน ของประเทศใดชาติหนึ่งโดยเฉพาะ ด้วยเหตุนี้ ผู้กำหนดนโยบาย สาธารณชน และสื่อมวลชนต่างก็มี มีส่วนได้เสีย ในตลาดฟอเร็กซ์

พื้นฐานของการซื้อขายอัลกอริทึม

อัลกอริทึมคือ เป็นหลัก ชุดของกฎเฉพาะที่ออกแบบมาเพื่อทำงานที่กำหนดไว้ให้เสร็จสมบูรณ์ ในการซื้อขายในตลาดการเงิน คอมพิวเตอร์ดำเนินการอัลกอริธึมที่ผู้ใช้กำหนดซึ่งมีลักษณะเป็นชุดของกฎ เช่น เวลา ราคา หรือปริมาณที่กำหนดการซื้อขาย

มีสี่พื้นฐาน ประเภท ของการซื้อขายอัลกอริทึมภายในตลาดการเงิน:

1. สถิติ หมายถึงกลยุทธ์อัลกอริธึมที่มองหาโอกาสในการซื้อขายที่ทำกำไรได้จากการวิเคราะห์ทางสถิติในอดีต อนุกรมเวลา ข้อมูล.
2. ป้องกันความเสี่ยงอัตโนมัติ เป็นกลยุทธ์ที่สร้างกฎเกณฑ์เพื่อลดความเสี่ยงของผู้ค้า
3. กลยุทธ์การดำเนินการอัลกอริทึม ตั้งเป้าหมายที่จะดำเนินการตามวัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้ล่วงหน้า เช่น ลดผลกระทบต่อตลาดหรือดำเนินการซื้อขายอย่างรวดเร็ว
4. การเข้าถึงตลาดโดยตรง อธิบายความเร็วที่เหมาะสมและต้นทุนที่ต่ำลงซึ่งผู้ค้าอัลกอริทึมสามารถเข้าถึงและเชื่อมต่อกับหลาย ๆ ได้ แพลตฟอร์มการซื้อขาย.

หนึ่งใน หมวดหมู่ย่อย ของการซื้อขายอัลกอริธึมคือการซื้อขายที่มีความถี่สูงซึ่งมีอัตราและความเร็วในการดำเนินการคำสั่งทางการค้าที่สูงมาก การซื้อขายความถี่สูงสามารถให้ข้อได้เปรียบที่สำคัญแก่ผู้ค้า รวมถึงความสามารถในการทำการซื้อขายภายในเสี้ยววินาทีของส่วนเพิ่ม การเปลี่ยนแปลงราคาแต่ยังมีความเสี่ยงบางประการเมื่อทำการซื้อขายในตลาดฟอเร็กซ์ที่ผันผวน

อัลกอริธึมการซื้อขายในตลาดฟอเร็กซ์

การเติบโตส่วนใหญ่ในการซื้อขายอัลกอริธึมในตลาดฟอเร็กซ์ในช่วงหลายปีที่ผ่านมานั้นเกิดจากอัลกอริธึมที่ทำให้กระบวนการบางอย่างเป็นไปโดยอัตโนมัติ และลดชั่วโมงที่ต้องดำเนินการ อัตราแลกเปลี่ยนเงินตราระหว่างประเทศ การทำธุรกรรม ประสิทธิภาพที่สร้างขึ้นโดยระบบอัตโนมัติทำให้ต้นทุนการดำเนินการเหล่านี้ลดลง กระบวนการเช่นการดำเนินการคำสั่งการค้า ทำให้ขั้นตอนการซื้อขายเป็นอัตโนมัติด้วยอัลกอริธึมที่ซื้อขายตามเกณฑ์ที่กำหนดไว้ล่วงหน้า เช่น การดำเนินการคำสั่งซื้อในช่วงเวลาที่กำหนดหรือในราคาเฉพาะจะมีประสิทธิภาพมากขึ้นอย่างมาก กว่า การดำเนินการด้วยตนเอง.

ธนาคารยังได้ใช้ประโยชน์จากอัลกอริธึมที่ตั้งโปรแกรมให้อัพเดทราคาของคู่สกุลเงินบนแพลตฟอร์มการซื้อขายทางอิเล็กทรอนิกส์ อัลกอริธึมเหล่านี้ช่วยเพิ่มความเร็วที่ธนาคารสามารถเสนอราคาได้ ราคาตลาด ในขณะเดียวกันก็ลดจำนวนชั่วโมงการทำงานด้วยตนเองที่ใช้ในการเสนอราคา

ธนาคารบางแห่งตั้งโปรแกรมอัลกอริทึมเพื่อลดความเสี่ยง อัลกอริทึมอาจใช้เพื่อขายสกุลเงินหนึ่งๆ เพื่อให้ตรงกับการค้าของลูกค้าที่ซื้อโดยธนาคาร เพื่อรักษาปริมาณสกุลเงินนั้นให้คงที่ ซึ่งช่วยให้ธนาคารสามารถรักษาระดับความเสี่ยงที่กำหนดไว้ล่วงหน้าสำหรับการถือครองสกุลเงินนั้น

กระบวนการเหล่านี้ได้รับการปรับปรุงให้มีประสิทธิภาพมากขึ้นโดยอัลกอริทึม ซึ่งโดยทั่วไปแล้วจะส่งผลให้ ต้นทุนการทำธุรกรรม. กระนั้น สิ่งเหล่านี้ไม่ใช่ปัจจัยเดียวที่ขับเคลื่อนการเติบโตของการซื้อขายอัลกอริธึม forex มีการใช้อัลกอริธึมมากขึ้นสำหรับการซื้อขายเก็งกำไร เนื่องจากการรวมกันของความถี่สูงและความสามารถในการตีความข้อมูลอย่างรวดเร็วและดำเนินการตามคำสั่งทำให้ผู้ค้าสามารถใช้ประโยชน์ได้ การเก็งกำไร โอกาสที่เกิดขึ้นจากการเบี่ยงเบนราคาเล็กน้อยระหว่างคู่สกุลเงิน

ภายในตลาดฟอเร็กซ์ วิธีการหลักในการซื้อขายป้องกันความเสี่ยงคือผ่านสัญญาซื้อขายล่วงหน้าและตัวเลือกสกุลเงิน สัญญาสปอต คือการซื้อหรือขายเงินตราต่างประเทศที่มีการส่งมอบทันที ตลาดสปอต forex เติบโตขึ้นอย่างมากจากช่วงต้นทศวรรษ 2000 เนื่องจากการไหลเข้าของแพลตฟอร์มอัลกอริธึม โดยเฉพาะอย่างยิ่ง การแพร่กระจายอย่างรวดเร็วของข้อมูล ซึ่งสะท้อนให้เห็นในราคาตลาด ทำให้โอกาสในการเก็งกำไรเกิดขึ้น การเก็งกำไรสามเหลี่ยมดังที่ทราบกันดีในตลาดฟอเร็กซ์คือกระบวนการแปลงสกุลเงินหนึ่งกลับเป็นตัวเองผ่านหลายสกุลเงิน ผู้ค้าอัลกอริธึมและความถี่สูงสามารถระบุโอกาสเหล่านี้ได้โดยใช้โปรแกรมอัตโนมัติเท่านั้น

ในฐานะที่เป็น อนุพันธ์, ตัวเลือก forex ดำเนินการในลักษณะเดียวกับ an ตัวเลือก เกี่ยวกับหลักทรัพย์ประเภทอื่น ตัวเลือกสกุลเงินต่างประเทศให้สิทธิ์ผู้ซื้อในการซื้อหรือขายคู่สกุลเงินที่อัตราแลกเปลี่ยนเฉพาะ ณ จุดใดจุดหนึ่งในอนาคต โปรแกรมคอมพิวเตอร์มีตัวเลือกไบนารีอัตโนมัติเป็นทางเลือกในการป้องกันความเสี่ยงในการซื้อขายเงินตราต่างประเทศ ตัวเลือกไบนารี ส่งผลให้หนึ่งในสองผลลัพธ์: การค้าจะตัดสินที่ศูนย์หรือที่ราคานัดหยุดงานที่กำหนดไว้ล่วงหน้า

ความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับการซื้อขาย Forex อัลกอริธึม

มีบ้าง ข้อเสีย ของการซื้อขายอัลกอริธึมที่อาจคุกคามความมั่นคงและสภาพคล่องของตลาดฟอเร็กซ์ ข้อเสียอย่างหนึ่งดังกล่าวเกี่ยวข้องกับความไม่สมดุลในอำนาจการซื้อขายของผู้เข้าร่วมตลาด ผู้เข้าร่วมบางคนมีวิธีที่จะได้รับเทคโนโลยีที่ซับซ้อนเพื่อรับข้อมูลและดำเนินการตามคำสั่งด้วยความเร็วที่เร็วกว่าคนอื่นๆ ความไม่สมดุลของเทคโนโลยีอัลกอริธึมนี้อาจนำไปสู่ การกระจายตัว ภายในตลาดและสภาพคล่อง ขาดแคลน ล่วงเวลา.

นอกจากนี้ในขณะที่มีพื้นฐาน ความแตกต่าง ระหว่างตลาดหุ้นและตลาดฟอเร็กซ์ มีความเชื่อที่ว่าการซื้อขายความถี่สูงแบบเดียวกันนั้นทำให้ ตลาดหลักทรัพย์แฟลชพัง เมื่อวันที่ 6 พฤษภาคม 2553 อาจส่งผลกระทบต่อตลาดฟอเร็กซ์เช่นเดียวกัน อัลกอริธึมอาจไม่ตอบสนองเร็วพอหากตลาดมีการเปลี่ยนแปลงอย่างมาก เนื่องจากถูกตั้งโปรแกรมไว้สำหรับสถานการณ์ตลาดเฉพาะ

ตลาดอาจต้องได้รับการตรวจสอบและการซื้อขายอัลกอริธึมถูกระงับระหว่างความปั่นป่วนเพื่อหลีกเลี่ยงสถานการณ์นี้ อย่างไรก็ตาม ในสถานการณ์ที่รุนแรงเช่นนี้ การระงับการซื้อขายอัลกอริทึมพร้อมกันโดยผู้เข้าร่วมตลาดจำนวนมากอาจส่งผลให้เกิดความผันผวนสูงและสภาพคล่องในตลาดลดลงอย่างมาก

บรรทัดล่าง

การซื้อขายอัลกอริธึมสามารถเพิ่มประสิทธิภาพและลดต้นทุนของการซื้อขายสกุลเงินได้ แต่ก็มีความเสี่ยงเพิ่มขึ้นเช่นกัน เพื่อให้สกุลเงินทำงานได้อย่างถูกต้อง สกุลเงินเหล่านั้นต้องมีเสถียรภาพบ้าง ร้านค้าที่มีมูลค่า และมีสภาพคล่องสูง ดังนั้นจึงเป็นสิ่งสำคัญที่ตลาดฟอเร็กซ์ยังคงมีสภาพคล่องและมีความผันผวนของราคาต่ำ

นักลงทุนจำนวนมากเรียกร้องให้มีกฎระเบียบและความโปร่งใสที่มากขึ้นในตลาดฟอเร็กซ์ ในแง่ของปัญหาที่เกี่ยวข้องกับการซื้อขายอัลกอริธึมที่เกิดขึ้นในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมา ในแง่บวก การใช้ระบบการซื้อขายแบบอัลกอริธึมที่เพิ่มขึ้นสามารถเพิ่มความโปร่งใสในตลาดฟอเร็กซ์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ กลยุทธ์การซื้อขายอัลกอริทึม – เช่นการป้องกันความเสี่ยงอัตโนมัติ, การวิเคราะห์ทางสถิติ, การดำเนินการอัลกอริทึม, ตลาดตรง การเข้าถึงและการซื้อขายที่มีความถี่สูง – สามารถเปิดเผยราคาที่ไม่สอดคล้องกันซึ่งสร้างโอกาสในการทำกำไรสำหรับ ผู้ค้า

อย่างไรก็ตาม ความท้าทายที่ผู้เข้าร่วมตลาดทั่วโลกต้องเผชิญในการซื้อขายฟอเร็กซ์แบบอัลกอรึทึมในอนาคตคือการสร้างการเปลี่ยนแปลงที่ก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดในขณะที่ลดความเสี่ยง