คำจำกัดความของโปรแกรมการประเมินทุนการกำกับดูแล (SCAP)
โครงการประเมินทุนการกำกับดูแล (SCAP) คืออะไร?
โครงการ Supervisory Capital Assessment (SCAP) เป็นการทดสอบความเครียดทางการเงินของธนาคารที่ใหญ่ที่สุดของอเมริกา ดำเนินการโดย ระบบธนาคารกลางสหรัฐ ครั้งเดียวเท่านั้น ท่ามกลาง วิกฤติทางการเงิน ของปี 2551-2552
การทดสอบเป็นการประเมินของ บัฟเฟอร์ทุน ของสถาบันการธนาคารในสหรัฐอเมริกาที่ดำเนินการในฤดูใบไม้ผลิปี 2552 มีวัตถุประสงค์เพื่อวัดความแข็งแกร่งทางการเงินของสถาบันการเงินที่ใหญ่ที่สุด 19 แห่งของประเทศก้าวไปข้างหน้า
วิกฤตการณ์ทางการเงินได้ทิ้งธนาคารและสถาบันต่างๆ อย่างรุนแรง ทุนน้อยและการทดสอบความเครียดมีจุดมุ่งหมายเพื่อแสดงให้เห็นว่าภาคการธนาคารสามารถทนต่อผลกระทบของภาวะเศรษฐกิจตกต่ำครั้งใหญ่ได้ดีเพียงใด
ประเด็นที่สำคัญ
- โครงการ Supervisory Capital Assessment (SCAP) เป็นการทดสอบความเครียดทางการเงินของธนาคารที่ใหญ่ที่สุดของอเมริกา
- การทดสอบ SCAP ดำเนินการเพียงครั้งเดียว ท่ามกลางวิกฤตการณ์ทางการเงินในปี 2551-2552
- การทดสอบนี้วัดความสามารถของธนาคารที่ใหญ่ที่สุดของอเมริกาในการทนต่อวิกฤตการณ์ในอนาคตที่รุนแรงแต่เป็นสมมติฐานได้
- หัวหน้างานธนาคารกลางพยายามตรวจสอบว่าแต่ละสถาบันเหล่านี้มีบัฟเฟอร์เงินสดเพียงพอที่จะทนต่อการขาดทุนหรือไม่ในขณะที่ยังคงให้บริการลูกค้าด้วยการเข้าถึงสินเชื่อ
- ธนาคารสิบแห่งจากทั้งหมด 19 แห่งที่ "ใหญ่เกินกว่าจะล้มเหลว" ถูกพบว่ามีเงินทุนไม่เพียงพอต่อการรับมือกับวิกฤตครั้งใหม่
โครงการประเมินทุนการกำกับดูแล (SCAP) ทำงานอย่างไร
การทดสอบความเครียดดำเนินการเฉพาะในสถาบันการธนาคารที่มีสินทรัพย์มากกว่า 100 พันล้านดอลลาร์ เหล่านี้เป็นหลักธนาคารที่เฟดพิจารณาว่า "ใหญ่เกินไปที่จะล้มเหลว"
หัวหน้างานธนาคารกลางพยายามตรวจสอบว่าแต่ละสถาบันเหล่านี้มีบัฟเฟอร์เงินสดเพียงพอที่จะทนต่อการขาดทุนหรือไม่ในขณะที่ยังคงให้บริการลูกค้าด้วยการเข้าถึงสินเชื่อ การทดสอบความเครียดใช้สถานการณ์สมมติพื้นฐานเพื่อวัดผลของแต่ละสถาบัน เงินกองทุนชั้นที่ 1 หรือว่าง เงินสดสำรอง. สถาบันต่างๆ ยังได้รับการทดสอบประสิทธิภาพโดยเทียบกับสถานการณ์สมมติและสถานการณ์สุดโต่ง ซึ่งเป็นสถานการณ์ที่เลวร้ายที่สุด
ธนาคารสามารถรับเกรดใดก็ได้จากห้าเกรด:
- มีทุนทรัพย์
- ใช้ตัวพิมพ์ใหญ่เพียงพอ
- ทุนน้อย
- ทุนน้อยอย่างเห็นได้ชัด
- ทุนต่ำมาก
การทดสอบความเครียดได้ทดสอบประสิทธิภาพตามสมมุติฐานของธนาคารในสถานการณ์ต่างๆ ซึ่งบางกรณีก็แย่กว่าแบบอื่นๆ ตัวอย่างเช่น การทดสอบความเครียดอาจถามว่าจะเกิดอะไรขึ้นหากสิ่งต่อไปนี้เกิดขึ้นพร้อมกัน: อัตราการว่างงาน 10% ตลาดหุ้นร่วง 20% และราคาบ้านที่ลดลง 40% ทั่วประเทศ แต่ละธนาคารได้รับคำสั่งให้ใช้เงินอีกเก้าไตรมาสข้างหน้าของการเงินที่คาดการณ์ไว้เพื่อพิจารณาว่าจะมีเงินทุนเพียงพอที่จะผ่านวิกฤตจำลองได้หรือไม่
ผลการทดสอบ SCAP
เมื่อการทดสอบเสร็จสิ้น ผลสุดท้ายพบว่า 10 จาก 19 ธนาคารที่ผ่านการทดสอบจะมีเงินทุนไม่เพียงพอต่อความต้องการทางธุรกิจของพวกเขาในช่วงวิกฤตทางการเงิน
อย่างไรก็ตาม ทุกธนาคารที่ผ่านการทดสอบเป็นไปตามข้อกำหนดด้านเงินทุนที่กฎหมายกำหนด เฟดเปิดเผยคะแนนของธนาคารที่ได้รับการทดสอบความเครียดสู่สาธารณะ ธนาคารที่ล้มเหลวในการทดสอบความเครียดนั้นไม่ดีต่อสาธารณชน
การทดสอบโดยรวมช่วยในการระบุภัยคุกคามที่อาจเกิดขึ้นจากภัยพิบัติทางเศรษฐกิจภายในภาคการธนาคาร ผลลัพธ์ดังกล่าวสร้างแรงกดดันให้ธนาคารต้องสำรองเงินสำรองไว้ล่วงหน้าในกรณีที่เกิดวิกฤตการณ์ทางการเงินอีกครั้ง