คำจำกัดความและการใช้แผนภูมิค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่

แผนภูมิเส้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่คืออะไร?

NS ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ แผนภูมิ (MA) เป็นเครื่องมือที่นักวิเคราะห์ทางเทคนิคใช้เพื่อติดตามการเคลื่อนไหวของราคาหลักทรัพย์ มันวางแผนราคาเฉลี่ยในช่วงเวลาที่กำหนดโดยค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่มักจะซ้อนทับบน เชิงเทียน หรือแผนภูมิแท่ง แท่งหรือแท่งเทียนแสดงข้อมูลราคาในแต่ละช่วงเวลา

แม้ว่าข้อมูลจำนวนมากจะสูญหายไป แต่เมื่อนำค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ไปใช้กับแผนภูมิแล้ว ข้อมูลราคาก็อาจถูกซ่อนไว้ ด้วยวิธีนี้ ผู้ดูจะเห็นเฉพาะเส้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ที่ราบรื่นและวิถีของมัน ไม่ใช่ข้อมูลราคาแบบช่วงต่อช่วง ซึ่งอาจดูไม่แน่นอน

แผนภูมิเส้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่บอกอะไรคุณได้บ้าง

MA มีข้อได้เปรียบในการปรับข้อมูลราคาให้เรียบโดยการสร้างราคาเฉลี่ย (เคลื่อนไหว) ที่อัปเดตอย่างต่อเนื่อง ในกรณีส่วนใหญ่ ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่จะซ้อนทับบนกราฟราคา วิธีนี้ทำให้เทรดเดอร์สามารถเห็นการเคลื่อนไหวของราคาในช่วงเวลาหนึ่งถึงช่วงเวลาตลอดจนเส้น MA ที่นุ่มนวลขึ้น ค่าเฉลี่ยนี้สามารถปรับเปลี่ยนตามกรอบเวลาที่ต้องการของผู้ซื้อขายได้:

• ยิ่งเลือก MA นานขึ้น (คำนวณระยะเวลามากขึ้น) MA จะตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงราคาช้าลง MA ระยะยาวมีประโยชน์ในการแสดงแนวโน้มในระยะยาว
• MA ที่สั้นกว่า (คำนวณไม่กี่ช่วงเวลา) จะตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงของราคาเร็วขึ้นและมีประโยชน์สำหรับการระบุแนวโน้มระยะสั้น

ประโยชน์ที่ง่ายที่สุดของข้อมูลที่ราบรื่นคือความสามารถในการกรอง "สัญญาณรบกวน" สัญญาณรบกวนคือความผันผวนของราคาระหว่างช่วงเวลาซึ่งสามารถเบี่ยงเบนความสนใจของผู้ซื้อขายจากภาพรวมหรือแนวโน้มที่ใหญ่ขึ้น

การใช้ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ที่ได้รับความนิยมอีกอย่างหนึ่งคือแนวคิดของ แนวรับและแนวต้าน. ในบางกรณี แต่ไม่ใช่ทั้งหมด การรักษาความปลอดภัยอาจเพิ่มขึ้นหลังจากออกจาก MA ในกรณีนี้ MA ทำหน้าที่เป็นตัวสนับสนุน สิ่งนี้มีแนวโน้มที่จะเกิดขึ้นเมื่อ MA เพิ่มขึ้นโดยรวม หากราคาพุ่งขึ้นไปที่เส้น MA และลดลงหลังจากแตะเส้น MA จะเป็นแนวต้าน สิ่งนี้มีแนวโน้มที่จะเกิดขึ้นเมื่อ MA เคลื่อนตัวต่ำกว่าและราคาอยู่ใน a แนวโน้มขาลง.

ผู้ค้าบางคนชอบที่จะมุ่งเน้นที่ข้อมูลที่ราบรื่นเพียงอย่างเดียว และละเว้นความผันผวนของราคาในระยะสั้นโดยสิ้นเชิง หลังจากใช้ MA แล้ว ข้อมูลราคาจะถูกซ่อน ดังนั้นสิ่งที่พวกเขาเห็นคือ MA และวิถีของมัน ข้อเสียคือ MA ตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงของราคาได้ช้า ซึ่งหมายความว่าราคาอาจมีการเคลื่อนไหวที่รุนแรง แต่ผู้ค้าอาจไม่ได้สังเกตและสามารถตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงได้จนสายเกินไป

ตัวอย่างวิธีการใช้แผนภูมิเส้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่

แผนภูมิต่อไปนี้แสดงราคาหุ้นย้อนหลัง Facebook Inc. (FB) ใช้ MA สองรายการ คือ 200 วัน (สีส้ม) และ 21 วัน (สีน้ำเงิน)

MA 200 วันแสดงแนวโน้มโดยรวม เมื่อราคาอยู่เหนือเส้น MA นี้ แนวโน้มโดยรวมมีแนวโน้มสูงขึ้น เมื่อราคาต่ำกว่านั้น ราคามีแนวโน้มที่จะอยู่ในแนวโน้มขาลง เนื่องจากราคาปัจจุบันต่ำกว่าราคาเฉลี่ย 200 วัน MA 21 งวดแสดงแนวโน้มระยะสั้น โดยจับคลื่นราคาที่เล็กลง

เทรดเดอร์อาจต้องการซื้อเมื่อราคาอยู่เหนือหรือใกล้กับ MA 200 วันเท่านั้น ด้วยวิธีนี้ ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ระยะยาวทำหน้าที่เป็น a กรองซึ่งช่วยให้เทรดเดอร์เทรดได้เฉพาะทิศทางเทรนด์โดยรวมเท่านั้น ระยะเวลา 21 วันอาจช่วยในการกำหนดโอกาสในการซื้อขายระยะสั้น เช่น การเข้าหรือออกจากการซื้อขายเมื่อราคาข้ามเหนือหรือต่ำกว่า 21 วัน

ความแตกต่างระหว่างค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่และราคาเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักตามปริมาณ (VWAP)

ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ (ตามราคา) จะดูเฉพาะราคาเท่านั้น VWAP พิจารณาราคาและปริมาณ ซึ่งแสดงว่าการซื้อขายส่วนใหญ่เกิดขึ้นที่ใด VWAP มักถูกใช้โดยผู้ค้ารายวันหรือผู้ค้าสถาบันเพื่อประเมินว่าพวกเขาจ่ายเกินหรือจ่ายน้อยกว่าสำหรับหลักทรัพย์

ข้อจำกัดของการใช้แผนภูมิเส้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่

การคำนวณค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่จะดูเฉพาะราคาเฉลี่ยในอดีตเท่านั้น ค่าเฉลี่ยนี้อาจไม่ได้ให้ข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับการคาดการณ์ว่าราคาจะไปที่ใดต่อไป ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่คือ a ล้าหลัง อินดิเคเตอร์ หมายความว่า มันตามราคา เคลื่อนที่เฉพาะเมื่อราคาได้เคลื่อนไหวไปแล้วเท่านั้น

แม้ว่า MA บางครั้งอาจทำหน้าที่เป็นแนวรับหรือแนวต้าน แต่ผลลัพธ์อาจได้รับการพิจารณาแบบสุ่ม เนื่องจากราคามักจะพุ่งเกินหรือไม่สามารถไปถึง MA ได้ก่อนที่จะตีกลับ (ขึ้นหรือลง) นอกจากนี้ ราคาอาจไม่เคารพ MA เลย