DMI ชี้หนทางสู่ผลกำไร

วัตถุประสงค์หลักของ เทรนด์เทรดเดอร์ คือการซื้อหรือขายสินทรัพย์ในทิศทางของ แนวโน้ม. การอ่านสัญญาณบอกทิศทางจากราคาของสินทรัพย์เพียงอย่างเดียวอาจเป็นเรื่องยากและมักทำให้เข้าใจผิด เพราะปกติราคาจะแกว่งทั้งสองทิศทางและเปลี่ยนลักษณะระหว่างช่วงเวลาที่ต่ำกับ สูง ความผันผวน.

NS ตัวบ่งชี้การเคลื่อนไหวทิศทาง (หรือเรียกอีกอย่างว่า Directional Movement Index หรือ DMI) เป็นเครื่องมือที่มีค่าสำหรับการประเมินทิศทางและความแข็งแกร่งของราคา ถูกสร้างขึ้นในปี 1978 โดย J. Welles Wilder ผู้สร้างความนิยมเช่นกัน ดัชนีความแข็งแรงสัมพัทธ์ (อาร์เอสไอ). DMI มีประโยชน์อย่างยิ่งสำหรับกลยุทธ์การซื้อขายตามเทรนด์ เนื่องจากจะแยกความแตกต่างระหว่างแนวโน้มที่แข็งแกร่งและแนวโน้มที่อ่อนแอ ทำให้ผู้ค้าป้อนเฉพาะผู้ที่มีโมเมนตัมจริงเท่านั้น DMI ทำงานบนกรอบเวลาทั้งหมดและสามารถนำไปใช้กับยานพาหนะที่อยู่ภายใต้ (หุ้น กองทุนรวม กองทุนซื้อขายแลกเปลี่ยน, ฟิวเจอร์ส, สินค้าโภคภัณฑ์ และสกุลเงิน)

แม้ว่าการคำนวณจะค่อนข้างซับซ้อน DMI บอกคุณว่าเมื่อใดควรยาวหรือสั้น ที่นี่ เราจะอธิบายวิธีวิเคราะห์ตัวบ่งชี้ DMI โดยละเอียดและแสดงข้อมูลที่สามารถเปิดเผยเพื่อช่วยให้คุณได้รับผลกำไรที่ดีขึ้น

DMI Trend Lines

DMI เป็น ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ ของการขยายช่วงในช่วงเวลาที่กำหนด (ค่าเริ่มต้นคือ 14 วัน) NS ตัวบ่งชี้การเคลื่อนไหวทิศทางบวก (+DMI) วัดว่าราคาขยับขึ้นแรงแค่ไหน NS ตัวบ่งชี้การเคลื่อนไหวทิศทางเชิงลบ (-DMI) วัดแรงที่ราคาเคลื่อนตัวลง ทั้งสองเส้นสะท้อนถึงความแข็งแกร่งตามลำดับของวัวกระทิงกับหมี

DMI แต่ละรายการจะแสดงด้วยบรรทัดแยกกัน (ดูรูปที่ 1) ขั้นแรก ให้ดูที่เส้น DMI สองบรรทัดที่อยู่ด้านบน ผู้ค้าระยะสั้นบางคนเรียกสิ่งนี้ว่า ที่เด่น ดีเอ็มไอ DMI ที่โดดเด่นนั้นแข็งแกร่งและมีแนวโน้มที่จะทำนายทิศทางของราคาได้มากกว่า เพื่อให้ผู้ซื้อและผู้ขายเปลี่ยนการครอบงำ จะต้องข้ามเส้น

NS ครอสโอเวอร์ เกิดขึ้นเมื่อ DMI ด้านล่างตัดผ่าน DMI ที่โดดเด่นด้านบน ครอสโอเวอร์อาจดูเหมือนเป็นสัญญาณที่ชัดเจนในการเปิด long/short แต่เทรดเดอร์ระยะสั้นจำนวนมากจะรอ ตัวชี้วัดอื่น ๆ เพื่อยืนยันสัญญาณเข้าหรือออกเพื่อเพิ่มโอกาสในการทำกำไร ซื้อขาย. ครอสโอเวอร์ของสาย DMI มักจะไม่น่าเชื่อถือเพราะมักจะให้ สัญญาณเท็จ เมื่อความผันผวนต่ำและส่งสัญญาณเมื่อความผันผวนสูง คิดว่าครอสโอเวอร์เป็นตัวบ่งชี้แรกของa ศักยภาพ เปลี่ยนทิศทาง

ในรูปที่ 1 +DMI และ -DMI จะแสดงเป็นบรรทัดแยกกัน มีครอสโอเวอร์เท็จหลายตัว (จุดที่ 1) และครอสโอเวอร์หนึ่งตัวที่จุดที่ 2 ที่นำไปสู่ แนวโน้มขาขึ้น ด้วย +DMI ที่โดดเด่น (หมายเหตุ: โดยปกติ DMI จะถูกพล็อตในหน้าต่างเดียวกันกับตัวบ่งชี้ ADX ซึ่งไม่แสดง)

สัญญาณทิศทาง DMI

DMI ใช้เพื่อยืนยัน การเคลื่อนไหวของราคา (ดูรูปที่ 2) โดยทั่วไป +DMI จะเคลื่อนไหวสอดคล้องกับราคา ซึ่งหมายความว่า +DMI จะเพิ่มขึ้นเมื่อราคาเพิ่มขึ้น และจะลดลงเมื่อราคาลดลง สิ่งสำคัญคือต้องสังเกตว่า -DMI มีพฤติกรรมตรงกันข้ามและเคลื่อนที่สวนทางกับราคา -DMI เพิ่มขึ้นเมื่อราคาลดลง และลดลงเมื่อราคาเพิ่มขึ้น ต้องใช้เวลาเล็กน้อยในการทำความคุ้นเคย เพียงจำไว้ว่าความแข็งแกร่งของราคาที่ขยับขึ้นหรือลงนั้นจะถูกบันทึกโดยจุดสูงสุดในเส้น DMI ตามลำดับ

การอ่านสัญญาณบอกทิศทางเป็นเรื่องง่าย เมื่อ +DMI โดดเด่นและเพิ่มขึ้น ทิศทางราคาก็ขึ้น เมื่อ -DMI โดดเด่นและเพิ่มขึ้น ทิศทางราคาจะลดลง แต่ต้องคำนึงถึงความแรงของราคาด้วย ความแรงของ DMI มีตั้งแต่ต่ำ 0 ถึงสูง 100 ยิ่งค่า DMI สูงเท่าใด ราคาก็จะยิ่งแกว่งมากขึ้นเท่านั้น ค่า DMI มากกว่า 25 ราคาเฉลี่ยมีทิศทางที่แข็งแกร่ง ค่า DMI ต่ำกว่า 25 ราคากลางมีทิศทางที่อ่อนแอ

ในรูปที่ 2 DMI อ่อนแอที่จุดที่ 1 และราคาผันผวน +DMI เพิ่มขึ้นอย่างแข็งแกร่งเหนือ 25 ที่จุดที่ 2 และแนวโน้มขาขึ้นตามมา สังเกตว่า +DMI เคลื่อนที่ด้วยราคาที่จุดที่ 3 และ -DMI เคลื่อนที่อย่างไรในทิศทางตรงกันข้ามกับราคาที่จุดที่ 4

DMI โมเมนตัม

คุณลักษณะที่ยอดเยี่ยมของ DMI คือความสามารถในการมองเห็นแรงกดดันในการซื้อและขายไปพร้อม ๆ กัน ทำให้สามารถกำหนดกำลังที่มีอำนาจเหนือได้ก่อนเข้าสู่การค้า ความแข็งแกร่งของ สวิงสูง (บูลส์) สะท้อนให้เห็นในยอด +DMI และความแรงของ a สวิงต่ำ (หมี) มีให้เห็นในจุดสูงสุด -DMI ความแรงสัมพัทธ์ของยอด DMI บอก โมเมนตัม ของราคาและให้สัญญาณทันเวลาสำหรับการตัดสินใจซื้อขาย เมื่อผู้ซื้อแข็งแกร่งกว่าผู้ขาย ยอด +DMI จะสูงกว่า 25 และยอด -DMI จะต่ำกว่า 25 สิ่งนี้เห็นได้ในแนวโน้มขาขึ้นที่แข็งแกร่ง แต่เมื่อผู้ขายแข็งแกร่งกว่าผู้ซื้อ ยอด -DMI จะสูงกว่า 25 และยอด +DMI จะต่ำกว่า 25 ในกรณีนี้แนวโน้มจะลดลง

ความสามารถของราคาต่อแนวโน้มขึ้นอยู่กับความแข็งแกร่งอย่างต่อเนื่องใน DMI ที่โดดเด่น แนวโน้มขาขึ้นที่แข็งแกร่งจะแสดงชุดของยอด +DMI ที่เพิ่มขึ้นซึ่งอยู่เหนือ -DMI เป็นระยะเวลานาน (ภาพที่ 3) ตรงกันข้ามกับแนวโน้มขาลงที่แข็งแกร่ง เมื่อเส้น DMI ทั้งสองเส้นอยู่ต่ำกว่า 25 และเคลื่อนที่ไปด้านข้าง จะไม่มีกำลังใดที่มีอำนาจเหนือกว่า และการเทรดตามเทรนด์ก็ไม่เหมาะสม อย่างไรก็ตาม แนวโน้มที่ดีที่สุดเริ่มต้นหลังจากช่วงเวลาที่ยาวนานซึ่งเส้น DMI ข้ามไปมาภายใต้ระดับ 25 การตั้งค่าการค้าที่มีความเสี่ยงต่ำจะเกิดขึ้นหลังจาก DMI ขยายเหนือระดับ 25 และราคาทะลุแนวรับ/แนวต้าน

ในรูปที่ 3 +DMI ข้ามเหนือ 25 ที่จุดที่ 1 และยังคงอยู่เหนือ -DMI เมื่อแนวโน้มขาขึ้นพัฒนาขึ้น สังเกตว่าไม่มีครอสโอเวอร์โดย -DMI ในช่วงขาขึ้น ในที่นี้ ผู้ซื้อแข็งแกร่ง (+DMI >25) และผู้ขายอ่อนแอ (-DMI <25)

DMI Pivots

เส้น DMI หมุนหรือเปลี่ยนทิศทางเมื่อราคาเปลี่ยนทิศทาง แนวคิดที่สำคัญของเดือย DMI คือต้องสัมพันธ์กับ แกนหมุนโครงสร้าง ในราคา เมื่อราคาทำให้ pivot สูง +DMI จะทำให้ pivot สูง เมื่อราคาทำให้ pivot ต่ำ -DMI จะทำให้ pivot สูง (จำไว้ว่า -DMI จะเคลื่อนที่สวนทางกับราคา)

ความสัมพันธ์ระหว่างเดือย DMI และเดือยราคามีความสำคัญต่อการอ่านโมเมนตัมของราคา ผู้ค้าระยะสั้นจำนวนมากเฝ้าดูราคาและตัวบ่งชี้ที่จะเคลื่อนไหวไปในทิศทางเดียวกันหรือในช่วงเวลาที่พวกเขา แตกต่าง. วิธีหนึ่งในการยืนยันแนวโน้มขาขึ้นของสินทรัพย์คือการค้นหาสถานการณ์เมื่อราคาทำจุดหมุนใหม่สูงและ +DMI สร้างจุดสูงสุดใหม่ ตรงกันข้าม pivot low ใหม่รวมกับจุดสูงสุดใหม่บน -DMI จะใช้เพื่อยืนยัน a แนวโน้มขาลง. โดยทั่วไปจะเป็นสัญญาณให้เทรดในทิศทางของเทรนด์หรือเทรนด์การฝ่าวงล้อม

ในทางตรงกันข้าม Divergence คือเมื่อ DMI และราคา ไม่เห็นด้วยหรือไม่ยืนยันซึ่งกันและกัน ตัวอย่างคือเมื่อราคาทำจุดสูงสุดใหม่ แต่ +DMI ไม่ทำ โดยทั่วไปแล้ว Divergence เป็นคำเตือนในการจัดการความเสี่ยง เพราะมันส่งสัญญาณการเปลี่ยนแปลงของความแรงของวงสวิงและมักจะนำหน้า a การถอยกลับ หรือ การกลับรายการ.

รูปที่ 4 แสดงตัวอย่างเมื่อราคาและตัวบ่งชี้ตกลงกัน (จุดที่ 1) โดยที่ราคาทำจุดสูงสุดใหม่ และ +DMI สร้างระดับสูงสุดใหม่ ซึ่งเป็นสัญญาณการเข้าสู่ซื้อระยะยาว นอกจากนี้ยังมีตัวอย่างของความแตกต่าง (จุดที่ 2) โดยที่ราคาทำจุดสูงสุดใหม่และ +DMI แม้ว่าจะสูงขึ้น แต่ก็ไม่เป็นเช่นนั้น ผลลัพธ์คือการกลับตัวของแนวโน้มที่จุดที่ 3

DMI และความผันผวนของราคา

เส้น DMI เป็นข้อมูลอ้างอิงที่ดีสำหรับความผันผวนของราคา ราคาต้องผ่านวัฏจักรผันผวนซ้ำ ๆ ซึ่งแนวโน้มเข้าสู่ช่วงเวลาของ การรวมบัญชี จากนั้นการรวมบัญชีเข้าสู่ช่วงแนวโน้ม เมื่อราคาเข้าสู่การควบรวมกิจการ ความผันผวนจะลดลง แรงกดดันในการซื้อ (อุปสงค์) และความกดดันในการขาย (อุปทาน) ค่อนข้างเท่ากัน ดังนั้นโดยทั่วไปผู้ซื้อและผู้ขายจึงเห็นด้วยกับมูลค่าของสินทรัพย์ เมื่อราคาได้หดตัวลงในช่วงแคบ มันจะขยายตัวเมื่อผู้ซื้อและผู้ขายไม่เห็นด้วยกับราคาอีกต่อไป อุปสงค์และอุปทาน ไม่สมดุลอีกต่อไป และการควบรวมกิจการจะเปลี่ยนไปตามแนวโน้มเมื่อราคาทะลุด้านล่าง สนับสนุน เป็นขาลงหรือสูงกว่า ความต้านทาน เข้าสู่เทรนด์ขาขึ้น ความผันผวนเพิ่มขึ้นเมื่อราคาค้นหาระดับมูลค่าใหม่ที่ตกลงกันไว้

วัฏจักรความผันผวนสามารถระบุได้โดยการเปรียบเทียบความชันของเส้น DMI ที่เคลื่อนที่ไปในทิศทางตรงกันข้ามทุกครั้งที่เกิดการขยายหรือหดตัวของช่วง (รูปที่ 4) ผู้ค้าระยะสั้นจำนวนมากจะมองหาช่วงเวลาที่เส้น DMI เคลื่อนออกจากกันและความผันผวนเพิ่มขึ้น ยิ่งเส้นแยกกันมากเท่าไหร่ ความผันผวนก็จะยิ่งแข็งแกร่ง การหดตัว เกิดขึ้นเมื่อเส้นเคลื่อนเข้าหากันและความผันผวนลดลง การหดตัวก่อนการย้อนกลับ การควบรวมกิจการ หรือการกลับรายการ

ในรูปที่ 5 การขยายตัวครั้งแรกที่จุดที่ 1 เป็นส่วนหนึ่งของแนวโน้มขาลง การหดตัวที่ตามมาที่จุดที่ 2 นำไปสู่การพลิกกลับที่เริ่มต้นด้วยการขยายตัวอีกครั้งที่จุดที่ 3 การหดตัวครั้งต่อไปที่จุดที่ 4 นำไปสู่การรวมราคา

บรรทัดล่าง

การวิเคราะห์สูงสุดของ DMI เข้ากันได้ดีกับหลักการของเทรนด์ ราคาของสินทรัพย์มีแนวโน้มสูงขึ้นเมื่อมีจุดกลับตัวสูงขึ้นและจุดกลับตัวสูงขึ้น เมื่อราคาสูงสุดที่สูงกว่ามาพร้อมกับค่าสูงสุดที่สูงขึ้นใน +DMI แนวโน้มจะไม่เปลี่ยนแปลงและตลาดกระทิงก็แข็งแกร่งขึ้น ค่า pivot high ที่ต่ำลง และค่า pivot low ที่ต่ำลงแสดงถึงแนวโน้มขาลง เมื่อจุดสูงสุด -DMI ทำจุดสูงสุดที่สูงขึ้น หมีจะอยู่ในการควบคุมและแรงกดดันในการขายเริ่มแข็งแกร่งขึ้น การดู DMI สำหรับการบรรจบกันของโมเมนตัม/ไดเวอร์เจนซ์ช่วยให้คุณมั่นใจที่จะอยู่กับแนวโน้มเมื่อราคาและ DMI ตกลงและจัดการความเสี่ยงเมื่อไม่เห็นด้วย

การตัดสินใจซื้อขายที่ดีที่สุดเกิดขึ้นจากสัญญาณที่เป็นกลาง ไม่ใช่อารมณ์ ให้ราคาและ DMI บอกคุณว่าจะยาว สั้น หรือแค่ยืนเคียงข้างกัน คุณสามารถใช้ DMI เพื่อวัดความแข็งแกร่งของการเคลื่อนไหวของราคาและดูช่วงเวลาที่มีความผันผวนสูงและต่ำ DMI มีข้อมูลมากมายที่สามารถระบุกลยุทธ์ที่ถูกต้องสำหรับผลกำไร ไม่ว่าคุณจะเป็นวัวกระทิงหรือหมีก็ตาม