סוחרי אופציות של דיוק אנרג'י (DUK) היפוך עיניים

משקיעים בטוחים בחברת דיוק אנרג'י (DUK) הציעו את מחירי המניות לטווח גבוה יותר בדוח הרווח הכספי של החברה ברבעון השני. במבט ראשון נראה כי סוחרי אופציות צופים מהלך שלילי, שכן יש מספר הולך וגדל אופציות לשים בתוך ה עניין פתוח. פעילות אופציות יוצאת דופן זו עלולה ליצור מגמת עלייה חזקה בפעולת המחיר אם דיוק אנרג'י תספק הפתעת רווחים חיובית.

מספר ניכר של אופציות מכירה נותרות באינטרס הפתוח של DUK, ו- פרמיות אופציה גבוהים באופן יוצא דופן כרגע. מחזורי המסחר מצביעים על כך שסוחרים מכרו שיחות וקנייה מעמידה ציפייה לדוח רווחים שלילי. ביטול הימורים אלה עלול לגרום ללחץ לא צפוי כלפי מעלה על מחיר המניה של DUK.

חיזוי מדויק של הכיוון שהמניה תנוע לאחר שהרווח קשה. עם זאת, השוואה בין פעולת המחיר של המניה לבין פעילות המסחר באופציות מראה כי אם DUK מספק דו"ח חיובי, מחיר המניה של החברה עשוי לעלות באופן משמעותי ולהתקדם גבוה יותר מזה 20 יום ממוצע נע לאחר הדיווח. זה יכול לקרות מכיוון שאופציות מתומחרות למהלך כלפי מטה, אך חדשות טובות לא צפויות עלולות להדביק את הסוחרים ולייצר עלייה מהירה במחיר המניה.

על ידי השוואת הפרטים הן לגבי מחיר המניה והן בהתנהגות האופציות, צופי התרשימים יכולים לקבל תובנה חשובה, אם כי חובה להבין את ההקשר בו התנהלה התנהגות מחירים זו. התרשים שלהלן ממחיש את פעולת המחיר של מניות DUK החל מיום רביעי, 8 באוגוסט. 3. זה יצר את ההתקנה שהובילה להודעת הרווחים.

מגמות נוכחיות

המגמה החודשית של מניית DUK מעלה את מחיר המניה לשליש העליון של טווח התנודתיות. במהלך החודש האחרון, מחיר המניה הנמוך ביותר ב- DUK עמד על כ -98 דולר בתחילת יולי, בעוד שמחיר המניה הגבוה ביותר היה כמעט 107 דולר בתחילת אוגוסט, יומיים בלבד לפני ההכרזה.

המחיר שנסגר באזור העליון המתואר במחקרים הטכניים בתרשים זה. המחקרים נוצרים על ידי 20 יום ערוץ קלטנר אינדיקטורים. אלה מתארים רמות מחירים המייצגות כפל של טווח אמת ממוצע (ATR) למניה. מערך זה מסייע להדגיש את הדרך בה המחיר עלה מעל הממוצע הנע של 20 יום בשבוע לפני הרווחים. מהלך מחירים זה ממניות DUK מרמז על כך שהמשקיעים עולים שוריות ביותר לפני הרווחים.

בהקשר זה שבו מגמת המחירים של DUK עלתה לטווח גבוה, שומרי תרשים יכולים לזהות שאמון הסוחרים והמשקיעים גדל והולך לרווחים. ראוי לציין כי בשבוע שלפני הרווח עלה מחיר מניית DUK לשיא של חודש אחד. זה הופך את זה חשוב לצופי התרשימים לקבוע אם המהלך משקף את ציפיות המשקיעים לרווחים נוחים או לא.

פרטי מסחר באופציות יכולים לספק הקשר נוסף שיסייע לצופים בגרף לגבש דעה לגבי סנטימנט המשקיעים. לאחרונה, סוחרי אופציות מעדיפים שיחות על שיחות בהפרש דק. בדרך כלל, נפח זה מצביע על כך שהסוחרים מצפים לדוח רווח שלילי; עם זאת, יש צורך להבין את ההקשר של הכרך הזה.

פעילות מסחר

סוחרי אופציות מכירים בכך שמניות DUK עלו לטווח גבוה ותמרו את אופציותיהן כהמר שהמניה תיסגר בתוך אחת משתי התיבות המתוארות בתרשים בין היום ל אוגוסט 6, יום שישי לאחר פרסום דוח הרווחים. התיבה עם מסגרת ירוקה מייצגת את התמחור שמוכרי אופציות רכישה מציעים. זה מרמז על סיכוי של 32% שמניות DUK ייסגרו בתוך טווח זה עד סוף השבוע אם המחירים יעלו. התיבה האדומה מייצגת את תמחור אופציות המכירה עם הסתברות של 31% אם המחירים יורדים בהודעה.

יש לציין כי העניין הפתוח כלל כ -40,000 אפשרויות שיחה לעומת כ -36,000 הצעות. במבט ראשון, הדבר ימחיש כי לרוכשי האופציות הייתה הטיה כלפי שיחות על מכירות, מה שישקף סנטימנט שורי. עם זאת, מכיוון שאפשרות השיחה סטיות התקן הגלומות יורד, ניתן להסיק כי סוחרים מוכרים אופציות אלה במקום לקנות אותן. זה מרמז שסוחרי אופציות מצפים לירידה במחיר המניה. עם זאת, מכיוון שקופסת השיחות והתיבות שוות יחסית לגודלן, היא אומרת לנו שהאחוז הגבוה של אפשרויות השיחה הנמכרות רק דחף מעט את הציפיות.

הקווים הסגולים בתרשים נוצרים על ידי מחקר של ערוץ קלטנר בן 10 ימים שהוגדר פי ארבעה מה- ATR. מדד זה נוטה ליצור אזורים מתואמים מאוד של חזקים תמיכה והתנגדות בפעולת המחיר. אזורים אלה מופיעים כאשר קווי הערוץ מבצעים פנייה ניכרת בשלושת החודשים הקודמים.

הרמות שסימני הפניות מסומנות בתרשים שלהלן. מה שבולט בתרשים זה הוא שתמחור השיחות והשימות נמצא בטווח כה קרוב עם הרבה מקום לרוץ כלפי מטה. זה מצביע על כך שלקוני אופציות אין אמונה חזקה לגבי אופן הדיווח של החברה, למרות שעוצמת השיחות עולה על נפח. למרות שמשקיעים וסוחרי אופציות לא מצפים לכך, דיווח מפתיע עשוי להעלות את המחירים באופן גבוה או נמוך יותר.

רמות תמיכה והתנגדות אלו מציגות מגוון רחב של תמיכה והתנגדות למחירים. כתוצאה מכך, יתכן שכל חדשות, רעות או טובות להפתיע, יתפסו את המשקיעים בהפתעה ויכולות ליצור מהלך גדול במיוחד. לאחר הודעת הרווחים הקודמת, מניית DUK ירדה בפחות מ -1% למחרת הרווח, לפני שירדה 2.3% למחרת והמשיכה לרדת לשבוע הקרוב. המשקיעים עשויים לצפות למהלך דומה במחיר לאחר הודעה זו. עם הרבה מקום בתחום התנודתיות, מחירי המניות עלולים לעלות או לרדת יותר מהצפוי.

השפעת שוק

מניות DUK בדרך כלל מבצעות מהלכים קלים לאחר הרווחים, כך שההודעה לא תשפיע ישירות על המדדים. לא משנה מה יאמר הדו"ח, סביר להניח שזה ישפיע על המניות בענף השירותים. דו"ח חיובי עשוי להרים מניות אחרות בענף כמו NextEra Energy, Inc. (לְבַּית), Dominion Energy, Inc. (ד), או סמפרה (SRE). זה גם יכול להשפיע כספים הנסחרים בבורסה (תעודות סל) כגון תעודת הסל של מגזר השירותים של סטייט סטריט (XLU) או תעודת הסל של VanEck Vectors Uranium+Nuclear Energy (NLR).