Spadek funduszy hedgingowych — obwinianie Facebooka, krótkie zakłady: GS

Podczas fundusz hedgingowy zwroty wyprzedziły cały rynek w pierwszej połowie roku, zmienność wśród najpopularniejszych akcji, niskie netto wpływ w powstaniu hossy i katastrofalne zakłady skoncentrowanych krótkie pozycje odwróciły ten trend, jak wynika z niedawnego raportu Goldman Sachs Portfolio Strategy Research. (Zobacz też: Jak fundusze hedgingowe Goldmana podbijają rynek.)

Opublikowany w poniedziałek kwartalnik Goldman Sachs Hedge Fund Trend Monitor przeanalizował stany posiadania 830 funduszy hedgingowych z 2,3 biliona dolarów pozycji brutto w akcjach na początku trzeciego kwartału. Raport mówi, że średni fundusz hedgingowy spadł o 1% od początku roku (od początku roku) do sierpnia 17, w porównaniu do S&P 5008% zwrotu w tym samym okresie. Koszyk najpopularniejszych VIP Goldman's Hedge Fund długie pozycje pozostaje w tyle o 1% w stosunku do szerszego rynku.

28% wszystkich posiadanych funduszy hedgingowych na FB w trzecim kwartale

Około 28% wszystkich funduszy hedgingowych w próbie raportu posiadało akcje

Media społecznościowe gigantyczny Facebook Inc. (pełne wyżywienie) – choć było to przed rozczarowującymi wynikami finansowymi FB. Gigant technologiczny wszedł w III kwartał jako najpopularniejsza akcja funduszy hedgingowych i znalazła się w pierwszej dziesiątce portfela dla prawie 100 funduszy hedgingowych. 19% spadek Facebooka pod koniec lipca zniweczył zwroty z funduszy hedgingowych, biorąc pod uwagę średnią waga portfela dla Facebooka wśród funduszy, które go posiadały, było 4%.

Skoncentrowane krótkie zakłady na akcje, które przyniosły wysokie stopy zwrotu, również zaważyły ​​na funduszach hedgingowych. Goldman wskazał, że koszyk 50 akcji w Russel 3000 z kapitalizacje rynkowe powyżej 1 miliarda dolarów i najwyższe zaległe krótkie zainteresowanie jako udział Platforma potroili zyski indeksu S&P 500, aby zapewnić 21% zwrotu narastająco od początku roku.

Raport wykazał również, że podczas gdy fundusze hedgingowe nadal utrzymują największą wagę netto w dziedzinie technologii informatycznych, ich największy ruch netto dotyczy obecnie opieki zdrowotnej. Tendencja ta została przypisana połączeniu niedawnej zmienności w sektorze IT, MAMA Aktywność i złagodzenie obaw politycznych, które w ostatnich miesiącach podniosły akcje sektora opieki zdrowotnej, nagradzając przewagi funduszy hedgingowych, napisał Goldman. (Zobacz też: 7 Global Blue Chips w świecie narastającego zamieszania.)