Definicja metody istotności częstotliwości

Jaka jest metoda istotności częstotliwości?

Metoda istotności częstotliwości jest metodą aktuarialną służącą do określania oczekiwanej liczby szkód, które ubezpieczyciel otrzyma w danym okresie oraz ile będzie kosztować średnie odszkodowanie.

Metoda ważności częstotliwości wykorzystuje dane historyczne do oszacowania średniej liczby roszczeń i średniego kosztu każdego roszczenia. Metoda mnoży średnią liczbę roszczeń przez średni koszt roszczenia.

Zrozumienie metody istotności częstotliwości

W metodzie dotkliwości częstotliwości, częstotliwość odnosi się do liczby szkód, które zgodnie z przewidywaniami ubezpieczyciela wystąpią w danym okresie. Jeśli częstotliwość jest wysoka, oznacza to, że spodziewana jest duża liczba roszczeń: zdarzać się.

Dotkliwość odnosi się do kosztu roszczenia. Roszczenie o wysokiej wadze jest droższe niż roszczenie przeciętne, a roszczenie o niskiej wadze jest tańsze niż roszczenie przeciętne. Średnie koszty szkód są szacowane na podstawie danych historycznych.

Na przykład rozważ potencjalnego nabywcę domu rozważającego zakup domu na plaży w Miami. W tej części wybrzeża Florydy średnio jeden huragan rocznie. Przy tak wysokim i tak częstym potencjale całkowitego zniszczenia, metoda częstotliwości i dotkliwości wskazywałaby, że firma ubezpieczeniowa powinna unikać wystawiania polisy na ten dom na plaży.

Metoda istotności częstotliwości i inne modele ryzyka

Ubezpieczyciele stosują zaawansowane modele w celu określenia prawdopodobieństwa wypłaty odszkodowania. W idealnej sytuacji ubezpieczyciel wolałby otrzymywać składki dla gwarantowanie nowe polisy ubezpieczeniowe bez konieczności wypłaty odszkodowania, ale jest to bardzo mało prawdopodobny scenariusz.

Zamiast tego ubezpieczyciele opracowują szacunki dotyczące liczby roszczeń, których mogą się spodziewać, oraz wysokości roszczeń, w oparciu o rodzaje polis, które oferują ubezpieczonym. Metoda częstotliwości i istotności jest jedną z opcji, którą ubezpieczyciele wykorzystują do opracowywania modeli.

Częstotliwość odnosi się do liczby roszczeń, które ubezpieczyciel spodziewa się zobaczyć. Wysoka częstotliwość oznacza, że ​​oczekuje się dużej liczby roszczeń.

Średni koszt roszczeń można oszacować na podstawie: koszt historyczny dane liczbowe. Ponieważ metoda istotności częstotliwości uwzględnia przeszłe lata przy określaniu średnich kosztów dla przyszłych lat, jest mniej podatna na bardziej niestabilne ostatnie okresy. Oznacza to, że nie jest zależny od rozwój strat czynniki oparte na ostatnich latach.

Oznacza to jednak również, że metoda wolniej dostosowuje się do wzrostu w zmienność. Na przykład ubezpieczyciel zapewniający ubezpieczenie od powodzi wolniej dostosuje się do wzrostu dotkliwości lub częstotliwości roszczeń dotyczących szkód powodziowych spowodowanych niedawnym podnoszeniem się poziomu wód.