Definicja i przykład reguły filtrowania

Co to jest reguła filtrowania?

Reguła filtrowania to strategia handlowa w którym analityk techniczny ustala zasady kupowania i sprzedawania inwestycji na podstawie zmian procentowych w stosunku do poprzednich cen. Reguła filtrowania jest generalnie oparta na dynamice cen lub przekonaniu, że ceny rosnące mają tendencję do dalszego wzrostu, a ceny spadające mają tendencję do dalszego spadku. Pewien procentowy wzrost wyzwala kupno, a pewien procentowy spadek wyzwala sprzedaż.

Chociaż trader może również zdecydować się na coś przeciwnego. Jest to strategia subiektywna, ponieważ wybrany poziom procentowy opiera się na interpretacji przez analityka historii cen akcji.

Zrozumienie reguł filtrowania

Analitycy techniczni korzystaj z własnego uznania podczas ustawiania parametrów dla handlu regułami filtrów. Ogólnie rzecz biorąc, reguły filtrowania będą oparte na trendach historycznych i wzorcach cen papierów wartościowych zidentyfikowanych na podstawie wykresu cen aktywów. Na przykład trader techniczny może zauważyć, że gdy cena wzrośnie o 5% od określonego poziomu, ma tendencję do przesuwania się o kolejne 10% w tym samym kierunku. Dlatego przedsiębiorca może to wykorzystać, stosując regułę filtrowania i obserwując akcje (lub dowolne aktywa, dla których reguła jest korzystna), które przesunęły się o 5% w stosunku do poprzedniego Cena zamykająca, niski lub wysoki. Trader lub analityk określa również cenę, na której opiera ruch, np. najwyższą, niską lub zamkniętą pasek cenlub inny technicznie ważny poziom cen.

Zazwyczaj wartość procentowa będzie oparta na trendach krótkoterminowych, które często skutkują wyzwalaczami filtrów cenowych dla papierów wartościowych w zakresie od 1% do 10%. Poziomy mogą być mniejsze, na przykład 0,2% lub 0,5%, jeśli opierają się na dzienny ruchy cenowe.

Na przykład, zgodnie z regułą filtru kupna/sprzedaży 1%, trader kupuje akcje, gdy ich cena wzrośnie o 1% powyżej poprzedniego zamknięcia (lub minimum lub maksimum) i sprzedaje go, gdy jego cena spadnie o 1% poniżej poprzedniego zamknięcia (lub minimum lub wysoka).

Trader musi wtedy również zdecydować, czy zamierza handlować w obu kierunkach, w górę iw dół, czy tylko w jednym kierunku. Na przykład, jeśli trend jest zwyżkowy, trader może zdecydować się na zakup, gdy cena wzrośnie o 1% i sprzedać, gdy cena spadnie o 1%, ale nie krótka sprzedaż kiedy spada o 1%.

Inny trader może zdecydować się na kupno przy 1% wzrostach i sprzedać oraz krótki na 1% spadku. Następnie przy 1% wzroście, oni pokrywa krótkie i znowu długie. W takim przypadku zawsze mają pozycję.

Filtruj implementacje reguł

Wdrożenie reguł filtrowania wymaga oprogramowania, które zapewnia tę funkcję. Ogólnie, analiza techniczna Oprogramowanie transakcyjne lub wykresy można ustawić tak, aby zapewniało alerty lub automatycznie wykonywało transakcje w oparciu o preferencje inwestora.

Trochę handlowcy może wybrać dla handel automatyczny co pozwala im szybciej korzystać z możliwości handlowych. Po wyzwoleniu sygnału oprogramowanie automatycznie przejmuje transakcję. W innych sytuacjach inwestorzy mogą chcieć być powiadamiani o zmianach cen, aby podejmować własne decyzje inwestycyjne.

W zależności od ustawionych parametrów reguła filtrowania może skutkować dużą liczbą transakcji lub niewielką liczbą transakcji każdego dnia, tygodnia, miesiąca lub roku. Małe parametry, takie jak 1%, wywołają znacznie więcej transakcji niż filtr 15% lub 20%.

Wykonując dużą liczbę transakcji, prowizje oraz rozmiar pozycji są czynnikiem. Prowizje powinny być wystarczająco niskie, a wielkość pozycji wystarczająco duża, aby pokryć koszty częstego handlu przy niewielkich ruchach cen.

Przykład reguły filtrowania dla akcji handlu dziennego

Załóżmy, że daytrader jest zainteresowany zastosowaniem reguły filtrowania 0,6% na Twitter Inc. (TWTR).

Jeśli cena spadnie o 0,6% w stosunku do ostatniego huśtawka wysoko lub niski, przedsiębiorca wejdzie w tym kierunku. Opuszczą swoją pierwotną pozycję i pozycje rezerwowe, jeśli cena przesunie się o 0,6% w przeciwnym kierunku (poza huśtawką w górę lub w dół). Jako kolejny filtr zastosują strategię tylko między 9:30 a południem czasu EST. Każda otwarta pozycja jest zamykana w południe.

Wykres pokazuje, jak mogło się to rozegrać w dniu, w którym akcje przesunęły się o ponad 3% w dozwolonym okresie.

Pierwsza transakcja przynosi wzrost o 2,29%. Druga transakcja daje zysk w wysokości 0,14%. Trzecia transakcja przynosi zysk w wysokości 0,03%. Zakłada to nie poślizg na zamówienia. Prowizje również muszą być uwzględnione.

Omawiana strategia służy wyłącznie do celów demonstracyjnych i nie stanowi zalecenia ani porady.