Czy powolny stochastyczny jest skuteczny w handlu dziennym?

Biorąc pod uwagę setki wskaźników, które są dostępne dla handlowcy, znalezienie odpowiednich narzędzi technicznych do wykorzystania w Dzień sesyjny może być trudnym zadaniem. Dobrą wiadomością jest to, że większość wskaźników może być używana w handlu dziennym, po prostu dostosowując liczbę okresów wykorzystywanych do tworzenia wskaźnika.

Większość traderów jest przyzwyczajona do tego, że każdy wskaźnik używa każdego dziennego zamknięcia jako jednego okresu w obliczeniach, ale szybko zapominają że interpretacja pozostaje taka sama niezależnie od tego, czy dane użyte w jednym okresie są równe dniu, minucie, tygodniu, miesiącu czy jedna czwarta.

Formuła oscylatora stochastycznego

Jednym ze wskaźników wybieranych przez wielu traderów jest szybki lub wolny oscylator stochastyczny. Oblicza się go według następującego wzoru:

$\begin{array}{c}\%\mathrm{K.}=\frac{1.0.0.\ast (\mathrm{C.}\mathrm{P.}-\mathrm{L.}1.4.)}{(\mathrm{H.}1.4.-\mathrm{L.}1.4.)}\\ \text{gdzie:}\\ \mathrm{C.}=\text{Ostatnia cena zamknięcia.}\\ \mathrm{L.}1.4.=\text{Niski poziom z 14 poprzednich sesji giełdowych.}\end{array}$

\begin{aligned} &\%K=\frac{100\ast (CP-L14)}{(H14-L14)}\\ &\textbf{gdzie:}\\ &C= \text{Ostatnia cena zamknięcia} \\ &L14= \text{Niska z 14 poprzednich sesji handlowych}\\ &H14 = \text{Najwyższa cena handlowana w tym samym 14-dniowym okresie} \end{wyrównany} ​%K=(h14−L14)100∗(CP−L14)​gdzie:C=Najnowsza cena zamknięciaL14=Niski z 14 poprzednich sesji handlowych​

Wynik %K równy 80 jest interpretowany jako oznaczający, że cena papieru wartościowego została zamknięta powyżej 80% wszystkich poprzednich cen zamknięcia, które miały miejsce w ciągu ostatnich 14 dni. Głównym założeniem jest to, że cena papieru wartościowego będzie znajdować się na szczycie zakresu w głównym trend wzrostowy. Trzyokresowy średnia ruchoma %K o nazwie %D jest zwykle dołączane do działania jako linia sygnałowa. Sygnały transakcyjne są zwykle wykonywane, gdy %K przecina %D.

Korzystanie z oscylatora stochastycznego

Generalnie w powyższej kalkulacji stosuje się okres 14 dni, ale okres ten jest często modyfikowany przez handlowcy aby ten wskaźnik był mniej lub bardziej wrażliwy na zmiany ceny aktywów bazowych.

Na rynku w trendzie wzrostowym ceny powinny zamykać się w pobliżu szczytów, natomiast w trendzie spadkowym powinny zamykać się w pobliżu dolnego końca.

Szybki kontra Powolny

„Prędkość” oscylatora stochastycznego odnosi się do ustawień używanych dla wejść %D i %K. Wynik uzyskany z zastosowania powyższego wzoru jest znany jako szybki stochastyczny. Niektórzy handlowcy uważają, że ten wskaźnik jest zbyt czuły na zmiany cen, co ostatecznie prowadzi do przedwczesnego usunięcia stanowiska. Aby rozwiązać ten problem, wynaleziono powolną stochastykę, stosując trzyokresową średnią kroczącą do %K szybkiego obliczenia.

• Szybko: wzór jest pokazany powyżej, ale przy użyciu 3-dniowego średnia ruchoma (MA) %K.
• Powolny: zamień %K na Fast D% (tj. MA %K); zamień D% na MA wolnego K%,

Przyjęcie trzyokresowej średniej ruchomej %K szybkiego stochastycznego okazało się skutecznym sposobem na zwiększenie jakości sygnałów transakcyjnych; zmniejsza również liczbę fałszywych zwrotnice. Po zastosowaniu pierwszej średniej ruchomej do %K szybkiego stochastycznego, stosowana jest dodatkowa trzyokresowa średnia ruchoma — tworząc tak zwany %D wolnego stochastycznego. Dokładna inspekcja ujawni, że %K wolnego stochastycznego jest takie samo jak %D (linia sygnału) szybkiego stochastycznego.

Dlaczego warto korzystać z powolnego stochastycznego

Powolny stochastyczny jest jednym z najpopularniejszych wskaźników używanych przez daytraderów, ponieważ zmniejsza szansę wejścia na pozycję w oparciu o fałszywy sygnał. Możesz myśleć o szybkim stochastyce jako o łodzi motorowej; jest zwinny i może łatwo zmieniać kierunki w oparciu o nagłe ruchy na rynku. A z drugiej strony powolny stochastyczny, przypomina bardziej lotniskowiec, ponieważ zmiana kierunku wymaga większego wkładu.

Ogólnie rzecz biorąc, powolny stochastyczny mierzy względną pozycję ostatniej ceny zamknięcia względem maksimum i minimum w ciągu ostatnich 14 okresów. Podczas korzystania z tego wskaźnika głównym założeniem jest to, że cena aktywa będzie znajdować się w pobliżu szczytu zakresu w trendzie wzrostowym i blisko dołu w trendzie spadkowym. Ten wskaźnik jest bardzo skuteczny, gdy jest używany przez daytraderów, ale jednym z problemów, który może się pojawić, jest to, że niektóre usługi wykresów mogą nie uwzględniać go jako opcji na swoich wykresach. Jeśli tak jest w Twoim przypadku, możesz rozważyć ponowną ocenę usługi tworzenia wykresów, z której korzystasz.