Definicja systemu antymartyngałowego

Co to jest system antymartyngałowy?

System anty-Martingale lub odwrócony Martingale to metodologia handlowa, która polega na zmniejszaniu o połowę zakładu za każdym razem, gdy występuje strata w handlu i podwajaniu go za każdym razem, gdy pojawia się zysk. Ta technika jest przeciwieństwem System Martingale, w którym trader (lub hazardzista) podwaja przegrany zakład i zmniejsza o połowę wygrany zakład.

Oba systemy są strategiami handlowymi powszechnie stosowanymi na rynkach walutowych, ale mogą być stosowane gdzie indziej.

Jak działa system antymartyngałowy

Oryginalny system Martingale został wprowadzony przez francuskiego matematyka Paula Pierre'a Levy'ego w XVIII wieku jako sposób na zmaksymalizowanie wyniku statystycznego, obstawiając serię ryzykownych zakładów. W strategii Martingale gracz lub trader podwaja swój zakład za każdym razem, gdy przegrywa i ma nadzieję, że w końcu odzyska te straty i osiągnie zysk dzięki korzystnemu zakładowi.

Z drugiej strony, założeniem systemu anty-Martingale jest to, że trader może wykorzystać dobrą passę poprzez podwojenie swojej pozycji. System anty-Martingale akceptuje większe ryzyko w okresach ekspansywnego wzrostu i jest uważany za lepszy system dla traderów, ponieważ zwiększanie wielkości transakcji podczas zwycięskiej passy jest mniej ryzykowne niż podczas przegranej pasemko. Ten rodzaj myślenia może wpaść w „gorąca ręka pułapkę błędną”, ale kiedy rynki idą w górę, system anty-Martyngałowy może odnieść sukces dla tradera, który może wybrać serię pozytywnych transakcji, zanim strata przerwie jego passę. Jednak podwojenie danego zwycięskiego zakładu naraża go na pojedynczą dużą stratę, która może zniweczyć poprzednie zyski.

Kiedy dochodzi do przegranej, kończysz obcinając przegrany zakład o połowę. Tutaj przedsiębiorca w rzeczywistości ćwiczy stop-loss dyscyplina, która jest ogólnie zalecana w handlu. System anty-Martingale jest swego rodzaju grą w myśl maksymy Wall Street: „pozwól swoim zwycięzcom biegać i ciąć Twoi przegrani wcześnie”. Może to dobrze służyć na rynkach napędzanych dynamiką, ale rynki mogą szybko obrócić się przeciwko traderom. Z drugiej strony system Martingale jest bardziej „powrót do średniej" schemat, który może być bardziej odpowiedni na bezkierunkowych, meandrujących rynkach.

Przykład systemu antymartyngałowego

Aby zrozumieć podstawy strategii, spójrzmy na podstawowy przykład. Załóżmy, że masz monetę i angażujesz się w obstawianie orła lub reszka z początkową stawką w wysokości 1 USD. Istnieje jednakowe prawdopodobieństwo, że moneta wyląduje na orłach lub reszek, a każdy rzut jest niezależny (poprzedni rzut nie ma wpływu na wynik następnego rzutu). Załóżmy, że zawsze stawiasz na orła.

Jeśli pierwszym rzutem rzeczywiście jest orła, wygrywasz 1 USD, a następnie stawiasz 2 USD. Jeśli znowu padnie remis, w następnym rzucie otrzymasz 4$. To resztki, więc zmniejszysz swój następny zakład o połowę i ponownie obstawisz 2$.