Hur man använder ett glidande medelvärde för att köpa aktier

De glidande medelvärde (MA) är en enkel teknisk analys verktyg som slätar ut prisdata genom att skapa en ständigt uppdaterad genomsnittspris. Genomsnittet tas över en viss tidsperiod, som 10 dagar, 20 minuter, 30 veckor eller vilken tidsperiod som näringsidkaren väljer. Det finns fördelar med att använda ett glidande medelvärde i din handel, samt alternativ om vilken typ av glidande medelvärde du ska använda. Rörliga genomsnittsstrategier är också populära och kan skräddarsys för alla tidsramar, vilket passar både långsiktiga investerare och kortfristiga handlare.

Varför använda ett glidande medelvärde

Ett glidande medelvärde hjälper till att minska mängden "ljud"på ett prisdiagram. Titta på riktningen för det glidande genomsnittet för att få en grundläggande uppfattning om hur priset rör sig. Om det är vinklat, flyttar priset upp (eller var nyligen) totalt sett; vinklat ner, och priset sjunker totalt sett; rör sig i sidled, och priset är sannolikt i en räckvidd.

Ett glidande medelvärde kan också fungera som stöd eller motstånd. I en uppåtgående trend kan ett 50-dagars, 100-dagars eller 200-dagars glidande medelvärde fungera som en stödnivå, som visas i figuren nedan. Detta beror på att genomsnittet fungerar som en golv (support), så priset studsar av det. I en nedtrendkan ett glidande medelvärde fungera som motstånd; som ett tak når priset nivån och börjar sedan sjunka igen.

Priset kommer inte alltid att "respektera" det glidande genomsnittet på detta sätt. Priset kan gå igenom det något eller stanna och vända innan du når det.

Som en allmän riktlinje, om priset är över ett glidande medelvärde, är trenden upp. Om priset är under ett glidande medelvärde är trenden nere. Rörliga medelvärden kan dock ha olika längder (diskuteras inom kort), så en MA kan indikera en uppåtgående medan en annan MA indikerar en nedåtgående trend.

Typer av glidande medelvärden

Ett glidande medelvärde kan beräknas på olika sätt. En femdagars enkelt glidande medelvärde (SMA) lägger till de fem senaste dagarna stängningspriser och delar det med fem för att skapa ett nytt genomsnitt varje dag. Varje genomsnitt är kopplat till nästa, vilket skapar den singulära flödande linjen.

En annan populär typ av glidande medelvärde är exponentiellt glidande medelvärde (EMA). Beräkningen är mer komplex, eftersom den tillämpar mer viktning på de senaste priserna. Om du plottar en 50-dagars SMA och en 50-dagars EMA på samma diagram kommer du att märka att EMA reagerar snabbare på prisförändringar än vad SMA gör, på grund av den extra viktningen av de senaste prisuppgifterna.

Kartläggningsprogramvara och handelsplattformar gör beräkningarna, så ingen manuell matematik krävs för att använda ett glidande medelvärde.

En typ av MA är inte bättre än en annan. En EMA kan fungera bättre i ett lager eller finansmarknad för en tid, och vid andra tillfällen, kan en SMA fungera bättre. Tidsramen för ett glidande medelvärde kommer också att spela en viktig roll för hur effektiv den är (oavsett typ).

Rörlig medellängd

Vanliga glidande medellängder är 10, 20, 50, 100 och 200. Dessa längder kan tillämpas på valfri diagramtid (en minut, dagligen, veckovis, etc.), beroende på näringsidkarens tidshorisont.

Tidsramen eller längden du väljer för ett glidande medelvärde, även kallat "blick tillbaka -perioden", kan spela en stor roll för hur effektiv den är.

En MA med en kort tidsram kommer att reagera mycket snabbare på prisförändringar än en MA med en lång tid tillbaka. I figuren nedan följer det 20-dagars glidande genomsnittet det faktiska priset närmare än det 100-dagars glidande genomsnittet gör.

20-dagarna kan vara av analytisk nytta för en kortare säljare eftersom den följer priset närmare och därför ger mindre "eftersläpning" än det långsiktiga glidande genomsnittet. En 100-dagars MA kan vara mer fördelaktig för en långsiktig handlare.

Fördröjning är den tid det tar för ett glidande medelvärde att signalera en potential omkastning. Kom ihåg att trenden som en allmän riktlinje, när priset ligger över ett glidande medelvärde, uppåt. Så när priset sjunker under det glidande genomsnittet, signalerar det en potentiell vändning baserad på denna MA. Ett 20-dagars glidande medelvärde kommer att ge många fler "omvända" signaler än ett 100-dagars glidande medelvärde.

Ett glidande medelvärde kan vara vilken längd som helst: 15, 28, 89, etc. Justera det glidande genomsnittet så att det ger mer exakta signaler på historiska data Maj bidra till att skapa bättre framtida signaler.

Handelsstrategier — Crossovers

Crossovers är en av de viktigaste strategierna för glidande medelvärde. Den första typen är ett pris crossover, vilket är när priset går över eller under ett glidande medelvärde för att signalera en potentiell trendändring.

En annan strategi är att tillämpa två glidande medelvärden på ett diagram: ett längre och ett kortare. När MA på kortare tid överskrider MA på längre sikt är det en köpsignal, eftersom det indikerar att trenden skiftar. Detta är känt som en "gyllene korset."

Samtidigt, när den kortare MA-tiden korsar under den längre sikt MA, är det en säljsignal, eftersom det indikerar att trenden skiftar. Detta är känt som en "död/dödskors."

MA Nackdelar

Rörliga medelvärden beräknas baserat på historiska data, och ingenting om beräkningen är förutsägbart. Därför kan resultat med glidande medelvärden vara slumpmässiga. Ibland verkar marknaden respektera MA -stöd/motstånd och handelssignaler, och vid andra tillfällen, det visar dessa indikatorer ingen respekt.

Ett stort problem är att, om prisåtgärd blir hackigt kan priset svänga fram och tillbaka, vilket genererar flera trendomvändningar eller handelssignaler. När detta inträffar är det bäst att gå åt sidan eller använda en annan indikator för att klargöra trenden. Samma sak kan inträffa med MA -crossovers när MA: erna "trasslar ihop sig" under en tid, vilket utlöser flera förlorande affärer.

Rörliga medelvärden fungerar ganska bra under starka trendförhållanden men dåligt under hackiga eller varierande förhållanden. Justering av tidsramen kan avhjälpa detta problem tillfälligt, även om dessa problem vid någon tidpunkt sannolikt kommer att uppstå oberoende av den tidsram som valts för det / det glidande medeltalet.

Poängen

Ett glidande medelvärde förenklar prisdata genom att jämna ut det och skapa en flödande linje. Detta gör det lättare att se trenden. Exponentiella glidande medelvärden reagerar snabbare på prisförändringar än enkla glidande medelvärden. I vissa fall kan detta vara bra, och i andra kan det orsaka falska signaler. Rörliga medelvärden med en kortare återblicksperiod (till exempel 20 dagar) kommer också att svara snabbare på prisförändringar än ett genomsnitt med en längre återblickstid (200 dagar).

Glidande genomsnittliga crossovers är en populär strategi för både poster och utgångar. MA kan också markera potentiella områden stöd eller motstånd. Även om detta kan verka prediktivt, är glidande medelvärden alltid baserade på historiska data och visar helt enkelt genomsnittspriset över en viss tidsperiod.

Att investera med glidande medelvärde eller någon teknik kräver ett investeringskonto hos en börsmäklare. Investopedias lista över bästa nätmäklare är ett bra ställe att börja din forskning om mäklaren som passar dina behov mest.