Bankstresstest Definition

Vad är ett bankteststest?

Ett bankstresstest är en analys som utförs under hypotetiska scenarier som syftar till att avgöra om en bank har tillräckligt med kapital för att klara ett negativt ekonomisk chock. Dessa scenarier inkluderar ogynnsamma situationer, till exempel en djup lågkonjunktur eller en krasch på den finansiella marknaden. I USA är banker med tillgångar på 50 miljarder dollar eller mer skyldiga att genomgå interna stresstester utförda av sina egna riskhantering lag och Federal Reserve.

Bankens stresstester infördes i stor utsträckning efter 2008 års finanskris. Många banker och finansiella institut lämnades allvarligt underkapitaliserade. Krisen avslöjade deras sårbarhet för marknadskrascher och ekonomiska nedgångar. Som ett resultat utökade federala och finansiella myndigheter kraftigt kraven på rapportering för att fokusera på tillräckliga kapitalreserver och interna strategier för kapitalförvaltning. Bankerna måste regelbundet bestämma sin solvens och dokumentera den.

Hur ett bankstresstest fungerar

Stresstester fokuserar på några viktiga områden, såsom kreditrisk, marknadsrisk och likviditetsrisk för att mäta bankernas finansiella status i en kris. Med hjälp av datasimuleringar skapas hypotetiska scenarier med olika kriterier från Federal Reserve och International Monetary Fund (IMF). Europeiska centralbanken (ECB) har också strikta stresstestkrav som täcker cirka 70% av bankinstituten i hela euroområdet. Företagsstyrda stresstester genomförs halvårsvis och faller under snäva rapporteringsfrister.

Alla stresstester innehåller en standard uppsättning scenarier som banker kan uppleva. En hypotetisk situation kan innebära en specifik katastrof på en viss plats - en karibisk orkan eller ett krig i norra Afrika. Eller så kan det innefatta allt följande som händer samtidigt: en arbetslöshet på 10%, en allmän minskning med 15% i lager och en nedgång i bostadspriserna på 30%. Bankerna kan sedan använda de kommande nio fjärdedelarna av de beräknade finanserna för att avgöra om de har tillräckligt med kapital för att klara sig genom krisen.

Historiska scenarier finns också, baserade på verkliga ekonomiska händelser tidigare. Kollapsen av teknikbubbla år 2000, nedsmältning av subprime -bolån 2007, och coronavirus-kris år 2020 är bara de mest framträdande exemplen. Andra inkluderar börsen krasch 1987, Asiatisk finanskris i slutet av 1990 -talet och Europas statsskuldskris mellan 2010 och 2012.

Fördelar med bankstresstester

Huvudmålet med ett stresstest är att se om en bank har kapital för att klara sig själv under tuffa tider. Banker som genomgår stresstester måste publicera sina resultat. Dessa resultat publiceras sedan för allmänheten för att visa hur banken skulle hantera en stor ekonomisk kris eller en finansiell katastrof.

Föreskrifter kräver att företag som inte klarar stresstester måste minska sina utdelningar och återköpa aktier för att bevara eller bygga upp sina kapitalreserver. Det kan förhindra att underkapitaliserade banker fallerar och stoppa a springa på bankerna innan det börjar.

Ibland får en bank ett villkorligt godkänt stresstest. Det betyder att banken var nära att misslyckas och riskerar att inte kunna göra distributioner i framtiden. Att minska utdelningen på detta sätt har ofta en stark negativ inverkan på aktiekurserna. Följaktligen uppmuntrar villkorade pass banker att bygga sina reserver innan de tvingas skära ut utdelningar. Dessutom måste banker som passerar villkorligt lägga fram en handlingsplan.

Kritik av bankteststest

Kritiker hävdar att stresstester ofta är alltför krävande. Genom att kräva att banker ska kunna stå emot ekonomiska störningar en gång i ett århundrade tvingar tillsynsmyndigheterna dem att behålla för mycket kapital. Som ett resultat finns det en underavsättning av kredit till den privata sektorn. Det betyder kreditvärdigt småföretag och första gången husköpare kanske inte kan få lån. Alltför strikta kapitalkrav för banker har till och med klandrats för den relativt långsamma takten i den ekonomiska återhämtningen efter 2008.

Kritiker hävdar också att bankstresstester saknar tillräckligt genomskinlighet. Vissa banker kan behålla mer kapital än nödvändigt, bara om kraven ändras. Tidpunkten för stresstester kan ibland vara svår att förutse, vilket gör bankerna försiktiga med att förlänga kredit under normala fluktuationer i verksamheten. Å andra sidan kan avslöjande av för mycket information låta banker artificiellt öka reserverna i tid för tester.

Verkliga världsexempel på bankstresstester

Många banker misslyckas med stresstester i den verkliga världen. Även prestigefyllda institutioner kan snubbla. Till exempel misslyckades Santander och Deutsche Bank med stresstester flera gånger.