Grunderna i algoritmisk handel

En algoritm är en steg-för-steg-procedur för att utföra en uppgift. Algoritmisk handel är processen med att använda datorer programmerade för att följa en definierad uppsättning instruktioner för att placera affärer för att generera vinster med en hastighet och frekvens som ligger bortom en persons förmåga. Anta till exempel att en näringsidkare vill följa två enkla handelskriterier: Köp 50 aktier i en aktie när dess 50-dagars glidande medelvärde överstiger 200-dagars glidande medelvärde. Och sälj aktien när dess 50-dagars glidande medelvärde går under 200-dagars glidande medelvärde. Ett datorprogram kan följa dessa instruktioner, samt övervaka priserna och sedan lägga beställningarna när villkoren är uppfyllda. Handlaren behöver inte göra det, algoritmhandelssystemet gör det. Algo-handel ger många fördelar. Handlar utförs till bästa möjliga priser, samt direkt och exakt. Transaktionskostnader och risken för manuella fel minskas och algoritmer kan testas tillbaka på historiska data för att mäta hur de fungerar under nuvarande förhållanden. Mest handel är högfrekvent handel, som försöker dra nytta av att placera ett stort antal order med mycket snabba hastigheter på flera marknader. Det finns många strategier, varav de flesta följer trender i rörliga medelvärden, kanalutbrott, prisnivårörelser och andra tekniska indikatorer. Riskerna inkluderar systemfel eller nätverksanslutningsproblem. Det kan finnas tidsfördröjningar mellan order och körning, och en algoritm kan vara ofullkomlig. Ju mer komplex algoritmen är, desto mer baktestning krävs. Trots riskerna bör analytiska handlare överväga att lära sig algoritmprogrammering.