McGinleys dynamiska indikatordefinition

Vad är McGinley dynamiska indikator?

McGinley Dynamic -indikatorn är en typ av glidande medelvärde som var utformad för att spåra marknaden bättre än befintliga indikatorer för glidande medelvärde. Det är en teknisk indikator som förbättras vid rörliga genomsnittliga linjer genom att justera för förändringar i marknadshastigheten. John R. McGinley, en marknadstekniker, är uppfinnaren av den samma indikatorn.

Förstå McGinleys dynamiska indikator

McGinley dynamiska indikator försöker lösa ett problem som ligger i rörliga medelvärden som använder fasta tidslängder. Det grundläggande problemet är att marknaden, som är den stora diskonteringsmekanismen som den är, reagerar på händelser med en hastighet som ett glidande medelvärde inte kommer att klara av. Denna fråga kallas fördröjning, och det finns ingen typ av glidande medelvärde, oavsett om det är enkelt (SMA), exponentiell (EMA), eller viktad (LWMA), som inte påverkas av detta. Detta kommer förstås att ifrågasätta tillförlitligheten hos det glidande genomsnittet. McGinley Dynamic -indikatorn tar hänsyn till hastighetsförändringar på en marknad (därmed "dynamisk") för att visa en mjukare, mer lyhörd, rörlig genomsnittlig linje.

Marknadens hastighet är inte konsekvent; det går ofta snabbare och saktar ner. Traditionella glidande medelvärden, såsom ett enkelt glidande medelvärde eller ett exponentiellt glidande medelvärde, tar inte hänsyn till denna marknadskarakteristik. McGinley Dynamic -indikatorn löser detta problem genom att införliva en automatisk utjämningsfaktor i formeln för att anpassa sig till marknadens rörelser. Detta påskyndar eller saktar ner indikatorn trend, eller sträcker sig, marknader.

Detta är inte att säga att den ovannämnda frågan om fördröjning har utrotats, bara att reaktionen på marknadsrörelser är snabbare. Den viktigaste punkten att notera är att den på grund av dess utjämningskonstant kommer att vara mer reaktiv på marknaden än andra glidande medelvärden. Användaren kan anpassa denna indikator genom att välja antal perioder (N).

​McGinley dynamisk indikator (MD)=MD[1]​+N∗(MD[1]​Pris​)4Pris−MD[1]​​var:MD[1]​=MD värdet av föregående periodPris=Säkerhetens nuvarande prisN=antal perioder​

Indikatorn förbättrar konventionella glidande medelvärden genom att minimera prisskillnader och flyktiga pisksågar så att prisåtgärderna återspeglas mer exakt. Formeln möjliggör en acceleration eller inbromsning i McGinley Dynamic -indikatorn enbart baserad på värdepappers prisrörelse.

Även om handlare kan använda linjen för att fatta köp- eller säljbeslut, var McGinleys ursprungliga avsikt med hans indikator att minska fördröjningen mellan indikatorn och marknaden - logiken är att ett snabbare spårande glidande medelvärde skulle vara mer trovärdigt när det gäller att generera handel signaler.