Definition av tillsynskapitalbedömningsprogram (SCAP)

Vad var programmet för övervakningskapitalbedömning (SCAP)?

Supervisory Capital Assessment Program (SCAP) var ett finansiellt stresstest av Amerikas största banker, utfört av Riksbanks systemet bara en gång, mitt i finanskris 2008–2009.

Testet var en bedömning av kapitalbuffertar av amerikanska bankinstitut som genomfördes våren 2009. Det var avsett att mäta den finansiella styrkan hos landets 19 största finansinstitut framåt.

Finanskrisen hade lämnat många banker och institutioner allvarligt underkapitaliserad, och stresstesterna var avsedda att visa hur väl banksektorn kunde stå emot effekterna av en stor konjunkturnedgång.

Hur Supervisory Capital Assessment Program (SCAP) fungerade

Stresstesterna utfördes endast på bankinstitut med tillgångar över 100 miljarder dollar. Dessa var i huvudsak de banker som Fed ansåg "för stora för att misslyckas".

Federal banktillsynsmyndigheter försökte avgöra om var och en av dessa institutioner hade en tillräcklig kontantbuffert för att klara förluster samtidigt som de fortsatte att ge kunder tillgång till kredit. Stresstestet använde ett grundscenario för att mäta varje institutions Gemensamt kapital i primärkapital eller tillgänglig kontanta reserver. Institutionerna testades också för sin prestation mot ett hypotetiskt och extremt scenario, ett slags värsta scenario.

Banker kan få någon av fem kvaliteter:

• Väl kapitaliserat
• Tillräckligt kapitaliserat
• Underkapitaliserad
• Markant underkapitaliserad
• Kritiskt underkapitaliserad

Stresstesterna testade bankernas hypotetiska prestanda i en uppsättning scenarier, några sämre än andra. Till exempel kan ett stresstest fråga om allt följande inträffade samtidigt: 10% arbetslöshet, 20% nedgång på aktiemarknaden och 40% minskning av bostadspriserna i hela landet. Varje bank fick i uppdrag att använda de kommande nio fjärdedelarna av sina beräknade finanser för att avgöra om den skulle ha tillräckligt med kapital för att klara den genom den simulerade krisen.

Resultat av SCAP -testet

När testningen var klar visade de slutliga resultaten att 10 av de 19 testade bankerna skulle ha haft otillräckligt kapital för att möta sina affärsbehov under en finanskris.

Varje bank som genomgick test uppfyllde dock de lagstadgade kapitalkraven. Fed publicerade poängen för bankerna som genomgick stresstesterna för allmänheten. Banker som misslyckades med stresstesterna kom dåligt fram för allmänheten.

Testerna övergripande hjälpte till att identifiera eventuella hotande hot om ekonomisk katastrof inom banksektorn. Resultaten sätter press på bankerna att hålla högre reserver till hands vid ytterligare en finansiell kris.