Depth of Market (DOM) Definition
Vad är marknadens djup (DOM)?
Marknadens djup (DOM) är ett mått på utbud och efterfrågan på flytande, omsättbara tillgångar. Den baseras på antalet öppna köp- och säljorder för en viss tillgång, till exempel ett lager eller terminsavtal. Ju större kvantitet av dessa order, desto djupare eller mer likvid, anses marknaden vara.
Marknadsdatas djup kallas också beställa bok eftersom den består av en lista över väntande order för ett värdepapper eller en valuta. Uppgifterna i boken används för att avgöra vilka transaktioner som kan behandlas. DOM -data är tillgängliga från de flesta nätmäklare gratis eller mot en liten avgift.
Förstå DOM
Genom att mäta tillgång och efterfrågan i realtid används marknadsdjup av handlare för att bedöma den troliga riktningen för en tillgångs pris. Det används också för att mäta antalet aktier i tillgången som kan köpas utan att priset stiger.
Om ett lager är extremt flytande har det ett stort antal både köpare och säljare. En köpare kan köpa ett stort antal aktier utan att orsaka en väsentlig kursrörelse.
Men om en aktie inte är särskilt likvid handlar den inte lika konstant. Att köpa ett block av aktier kan ha en märkbar inverkan på aktiens pris.
Marknadens djup visas vanligtvis som en elektronisk lista över utestående köp- och säljorder, organiserade efter prisnivå och uppdateras i realtid för att återspegla aktuell aktivitet. En matchande motor parar ihop kompatibla affärer för slutförande.
De flesta onlinemäklare erbjuder någon form av DOM -display. Detta gör att användarna kan se en fullständig lista över köp- och säljorder i väntan på genomförande, tillsammans med handelns storlek, snarare än bara de bästa tillgängliga alternativen.
Viktiga takeaways
- Marknadsdjup (DOM) är en indikator på det aktuella intresset i en aktie eller annan tillgång.
- Det kan läsas som en signal om den troliga riktningen för ett aktiekurs.
- Det används för att bedöma den optimala tiden för att köpa eller sälja en tillgång.
Hur man använder DOM -data
Marknadsdatas djup hjälper handlare att se vart priset på ett värdepapper kan vara på väg inom en snar framtid när order fylls, uppdateras eller annulleras. En näringsidkare kan använda marknadsdjupdata för att förstå bud-fråga-spridning för en aktie, tillsammans med dess ström volym.
Aktier med ett starkt marknadsdjup tenderar att vara populära storbolagsföretag som Apple (AAPL). De har vanligtvis starka volymer och är ganska likvida, vilket gör det möjligt för handlare att göra stora order utan att påverka sina marknadspriser nämnvärt.
Värdepapper med dåligt marknadsdjup tenderar att vara mer oklara företag med mindre börsvärde. Priserna på deras aktier kommer sannolikt att röra sig om en enskild handlare lägger en stor köp- eller säljorder.
De mest populära aktierna tenderar att ha ett större marknadsdjup än aktierna i mindre kända företag.
Att kunna se djupet av marknadsinformation för en viss säkerhet i realtid gör det möjligt för handlare att dra nytta av kortsiktiga prisvolatilitet. Till exempel, när ett företag lanserar sitt börsintroduktion (IPO), kan handlare titta på sin DOM in i realtid, väntar på möjligheten att köpa eller sälja aktier när kursen når rätt nivå på efterfrågan.
Exempel på DOM
Säg att en näringsidkare spårar DOM för lager A. Aktierna kan för närvarande handlas till 1,00 dollar. Men det finns 250 erbjudanden för $ 1,05, 250 för $ 1,08, 125 för $ 1,10 och 100 för $ 1,12. Samtidigt finns det 50 erbjudanden till 0,98 dollar, 40 erbjudanden till 0,95 dollar och 10 st vardera till 0,93 dollar och 0,92 dollar.
När man ser denna trend kan handlaren fastställa att aktie A går högre. Beväpnad med den kunskapen kan handlaren bestämma om detta är rätt tid att hoppa in och köpa eller sälja aktien.