Автоматизирани системи за търговия: плюсовете и минусите

Какво е автоматизирана система за търговия?

Автоматизирани системи за търговия - наричани още механични системи за търговия, алгоритмична търговия, автоматизирана търговия или системна търговия - позволяват на търговците да установят специфични правила както за търговски влизания, така и за излизания, които, след като бъдат програмирани, могат да се изпълняват автоматично чрез компютър. Всъщност различните платформи съобщават, че 70% до 80% или повече от акциите, търгувани на американските фондови борси, идват от автоматични системи за търговия.

Търговците и инвеститорите могат да станат прецизни влизане, изход и управление на парите правила в автоматизирани системи за търговия, които позволяват на компютрите да извършват и наблюдават сделките. Една от най -големите атракции на автоматизацията на стратегията е, че тя може да премахне част от емоцията от търговията, тъй като сделките се поставят автоматично, след като са изпълнени определени критерии.

Правилата за влизане и излизане от търговия могат да се основават на прости условия като плъзгаща средна

кросоувър или те могат да бъдат сложни стратегии, които изискват цялостно разбиране на езика за програмиране, специфичен за търговската платформа на потребителя. Те също могат да се основават на опита на квалифициран програмист.

Автоматизираните системи за търговия обикновено изискват използването на софтуер свързани с а брокер с директен достъп, и всички специфични правила трябва да бъдат написани на собствения език на тази платформа. The TradeStation платформата например използва езика за програмиране EasyLanguage. От друга страна, NinjaTrader платформата използва NinjaScript. Фигурата по -долу показва пример за автоматизирана стратегия, която задейства три сделки по време на търговска сесия.

Петминутна диаграма на договора за ЕС с приложена автоматизирана стратегия.

Установяване на търговски "правила"

Някои търговски платформи имат „съветници“ за изграждане на стратегии, които позволяват на потребителите да правят избор от списък с общодостъпни технически показатели за изграждане на набор от правила, които след това могат да се търгуват автоматично. Потребителят може да установи, например, че търговия с дълга позиция ще бъде въведена след 50-дневния ден плъзгаща се средна пресича над 200-дневната плъзгаща се средна стойност на петминутна диаграма на конкретен инструмент за търговия. Потребителите могат също да въведат типа на поръчката (пазарна или ограничение, например) и когато търговията ще бъде задействана (например при затваряне на лентата или отваряне на следващата лента), или използвайте входните данни по подразбиране на платформата.

Много търговци обаче избират да програмират свои собствени персонализирани индикатори и стратегии. Те често ще работят в тясно сътрудничество с програмиста, за да разработят системата. Въпреки че това обикновено изисква повече усилия, отколкото използването на съветника на платформата, той позволява много по -голяма степен на гъвкавост и резултатите могат да бъдат по -възнаграждаващи. Подобно на всичко друго в света на търговията, за съжаление няма перфектен инвестиционна стратегия което ще гарантира успех.

След като правилата бъдат установени, компютърът може да наблюдава пазарите, за да намери възможности за покупка или продажба въз основа на търговска стратегия спецификации. В зависимост от конкретните правила, веднага след влизане на сделка, всички поръчки за защита спиране на загубите, спиращи спирки и целите за печалба ще бъдат генерирани автоматично. На бързо развиващите се пазари това моментално въвеждане на поръчка може да означава разликата между малка загуба и катастрофална загуба в случай, че търговията се движи срещу търговеца.

Предимства на автоматизираните системи

Съществува дълъг списък от предимства на компютърния мониторинг на пазарите за възможности за търговия и извършване на сделки, включително:

Минимизиране на емоциите

Автоматизираните системи за търговия минимизират емоциите през целия търговски процес. Като държат емоциите под контрол, търговците обикновено имат по -лесно време да се придържат към плана. Тъй като търговските поръчки се изпълняват автоматично, след като са спазени търговските правила, търговците няма да могат да се колебаят или да поставят под въпрос търговията. Освен че помага на търговците, които се страхуват да „натиснат спусъка“, автоматизираната търговия може да ограничи тези, които са склонни да претъргуване - покупко -продажба при всяка възможна възможност.

Обратно тестване

Обратно тестване прилага правила за търговия към историческите пазарни данни, за да определи жизнеспособността на идеята. При проектирането на система за автоматизирана търговия всички правила трябва да бъдат абсолютни, без място за тълкуване. Компютърът не може да прави предположения и трябва да му се каже точно какво да прави. Търговците могат да вземат тези точни набори от правила и да ги тестват върху исторически данни, преди да рискуват пари при търговия на живо. Внимателното бектестване позволява на търговците да оценят и прецизират една търговска идея и да определят очакванията на системата-т.е. средната сума, която търговецът може да очаква да спечели (или загуби) на единица риск.

Запазване на дисциплината

Тъй като търговските правила са установени и търговското изпълнение се извършва автоматично, дисциплината се запазва дори в летлив пазари. Дисциплината често се губи поради емоционални фактори като страх от загуба или желание да извлечете малко повече печалба от търговия. Автоматизираната търговия спомага за поддържане на дисциплината, тъй като търговски план ще бъде следван точно. Освен това „грешката на пилота“ е сведена до минимум. Например, ако поръчка за закупуване на 100 акции няма да бъде неправилно въведена като поръчка за продажба на 1000 акции.

Едно от най -големите предизвикателства в търговията е да планиране на търговията и търговия план. Дори ако планът за търговия има потенциал да бъде печеливш, търговците, които пренебрегват правилата, променят всякаква продължителност, която системата би имала. Няма такова нещо като план за търговия, който да спечели 100% от времето. В края на краищата загубите са част от играта. Но загубите могат да бъдат психологически травмиращи, така че търговец, който има две или три губещи сделки подред, може да реши да пропусне следващата сделка. Ако тази следваща сделка би била печеливша, търговецът вече е унищожил всякаква очаквана продължителност на системата. Автоматизираните системи за търговия позволяват на търговците да постигнат последователност чрез търговия с плана.

Подобряване на скоростта на въвеждане на поръчки

Тъй като компютрите реагират незабавно на променящите се пазарни условия, автоматизираните системи могат да генерират поръчки веднага щом бъдат изпълнени търговските критерии. Влизането или излизането от сделка няколко секунди по -рано може да направи голяма разлика в резултата от търговията. Веднага след като бъде въведена позиция, автоматично се генерират всички останали поръчки, включително защитно спиране загуби и цели за печалба. Пазарите могат да се движат бързо и е деморализиращо търговията да достигне целта за печалба или да надхвърли нивото на стоп-загуба-преди дори да могат да бъдат въведени поръчките. Автоматизирана търговска система предотвратява това.

Диверсифициране на търговията

Автоматизираните системи за търговия позволяват на потребителя да търгува с няколко сметки или различни стратегии едновременно. Това има потенциал да разпредели риска върху различни инструменти докато създавате a жив плет против загуба на позиции. Това, което би било изключително трудно за човек да постигне, е ефективно изпълнено от компютър за милисекунди. Компютърът може да сканира за възможности за търговия на различни пазари, да генерира поръчки и да следи сделките.

Недостатъци на автоматизираните системи

Автоматизираните системи за търговия могат да се похвалят с много предимства, но има някои недостатъци и реалностите, които търговците трябва да знаят.

Механични повреди

Теорията зад автоматизираната търговия изглежда проста: Настройте софтуера, програмирайте правилата и гледайте как той търгува. В действителност автоматизираната търговия е сложен метод за търговия, но все пак не е безпогрешен. В зависимост от платформата за търговия, търговска поръчка може да се намира на компютър, а не на сървър. Това означава, че ако интернет връзката се загуби, една поръчка може да не бъде изпратена на пазара. Възможно е също да има разминаване между „теоретичните сделки“, генерирани от стратегията, и компонента на платформата за въвеждане на поръчки, който ги превръща в реални сделки. Повечето търговци трябва да очакват a крива на обучение когато използвате автоматизирани системи за търговия и като цяло е добра идея да започнете с малки размери на търговията, докато процесът е усъвършенстван.

Мониторинг

Въпреки че би било чудесно да включите компютъра и да оставите за деня, автоматизираните системи за търговия наистина изискват мониторинг. Това се дължи на потенциала за технологични повреди, като проблеми с връзката, загуби на захранване или компютърни сривове, и на системни странности. Възможно е автоматична система за търговия да изпита аномалии което може да доведе до грешни поръчки, липсващи поръчки или дублиращи се поръчки. Ако системата се наблюдава, тези събития могат да бъдат идентифицирани и разрешени бързо.

Свръх оптимизация

Макар и да не са специфични за автоматизираните системи за търговия, търговците, които използват техники за обратно тестване, могат да създадат системи, които изглеждат страхотно на хартия и се представят ужасно на жив пазар. Прекалената оптимизация се отнася до прекомерно приспособяване на кривите, което създава план за търговия, ненадежден при търговия на живо. Възможно е например да се коригира стратегия за постигане на изключителни резултати върху историческите данни, върху които е тествана. Търговците понякога неправилно приемат, че планът за търговия трябва да има близо 100% печеливши сделки или никога не трябва да изпитва a усвояване да бъде жизнеспособен план. Като такива, параметрите могат да бъдат коригирани, за да се създаде "почти перфектен" план - който напълно се проваля веднага щом бъде приложен към жив пазар.

Избягвайте измамите

Докато търсите предпочитаната от вас система, не забравяйте: Ако звучи твърде добре, за да е истина, вероятно е така. Наоколо има много измами. Някои системи обещават високи печалби на ниска цена. И така, как да разберете дали системата е легитимна или фалшива? Ето няколко основни съвета:

1. Проучете внимателно всичко, за което трябва да платите, преди да платите или да положите пари за търговска сметка и винаги задавайте въпроси. Ако не го направите, може да загубите пари в крайна сметка.
2. Направете своето проучване и се уверете, че знаете всичко за въпросната система. И не забравяйте да прочетете общите условия, преди да се ангажирате.
3. Има ли препоръки, които можете да прочетете? Проверете за прегледи сайтове на трети страни или дори финансови регулаторни сайтове.
4. Системата идва ли с пробен период? Много измамни сайтове няма да ви предложат пробен период.

Сървърно базирана автоматизация

Търговците имат възможност да управляват своите автоматизирани системи за търговия чрез сървърна платформа за търговия. Тези платформи често предлагат търговски стратегии за продажба, така че търговците да могат да проектират свои собствени системи или възможност да хостват съществуващи системи на сървърно базирана платформа. Срещу заплащане автоматизираната търговска система може да сканира, изпълнява и наблюдава сделки, като всички поръчки се намират на сървъра. Това често води до потенциално по -бързи и по -надеждни записи на поръчки.

Преди да автоматизирате

Думата „автоматизация“ може да изглежда сякаш улеснява задачата, но определено има няколко неща, които трябва да имате предвид, преди да започнете да използвате тези системи.

Запитайте се дали трябва да използвате автоматизирана система за търговия. Определено има обещания за печелене на пари, но това може да отнеме повече време, отколкото си мислите. Ще бъде ли по -добре да търгувате ръчно? В крайна сметка тези системи за търговия могат да бъдат сложни и ако нямате опит, може да загубите.

Знайте в какво се захващате и се уверете, че разбирате тънкостите на системата. Това означава да запазите целите и стратегиите си прости, преди да се обърнете към по -сложни търговски стратегии.

И не забравяйте, че няма универсален подход. Ще трябва да разберете предпочитаната от вас стратегия, къде искате да я приложите и колко искате да персонализирате според вашата лична ситуация. Всичко това, разбира се, върви заедно с крайните ви цели.

Долния ред

Макар и привлекателни по различни причини, автоматизираните системи за търговия не трябва да се считат за заместител на внимателно извършената търговия. Могат да се случат технологични повреди и като такива тези системи изискват мониторинг. Базираните на сървъри платформи могат да предоставят решение за търговците, които искат да сведат до минимум рисковете от механични повреди. Не забравяйте, че трябва да имате известен опит и знания в търговията, преди да решите да използвате автоматизирани системи за търговия.