Определение и употреба на индекса на дифузия

Какво е индекс на дифузия?

Използван в техническия анализ, индекс на дифузия измерва броя на акциите, които са напреднали в цената или са положителни импулс. Това е полезно за определяне на основната сила на фондовия пазар като цяло, тъй като много от акциите, които напредват, показват силен пазар, докато малко (по -бързо) акциите показват по -слаб пазар. На фондовия пазар индексът на дифузия обикновено се измерва от ден на ден. Авансиращите акции са тези, които са се изместили нагоре от предишните цена на затваряне.

Индексът на дифузия също се отнася до колко Показатели на бизнес цикъла (BCI) се движат заедно. Това е полезно за оценка на силата на икономиката. "Индекс на дифузия" е общ термин, който може да се използва в други области на статистиката или финансите, за да се оцени колко компонента на групата се движат по -високо или по -ниско.

Ключови извадки

Индексът на разпространение се отнася до общата тенденция в група от числа или статистика.
На фондовия пазар нарастващият индекс на разпространение означава, че има нарастващ брой акции, които се движат нагоре, което е положително за индексите на акции, които се движат по -нагоре.
instagram viewer
Намаляващият индекс на дифузия показва, че има по -малко акции, които се движат нагоре, което показва, че натискът на купувачите отслабва и/или натискът на продажбите се увеличава върху фондовия индекс.
Индексът на дифузия може да се използва за откриване на различия, които биха могли да сигнализират за силата или слабостта, които не са видими, като се погледне индексът на акциите сам по себе си.

Формула на индекса на дифузия

$\begin{matrix} Индекс на дифузия (DI) = (Напредък. - Отклонява.) + PDIV. \\ където: \\ Напредък. = Броят на акциите се увеличава. \\ Отклонява. = Броят на акциите се понижава. \\ PDIV. = Предишна стойност на DI. \end{matrix}$ Индекс на дифузия (DI)=(Напредък−Отклонява)+PDIVкъдето:Напредък=Броят на акциите се увеличаваОтклонява=Броят на акциите се понижаваPDIV=Предишна стойност на DI

Разбиране на индекса на дифузия

Индексът на дифузия, известен също като индекс на аванс/спад, е един от многото различни инструменти за прогнозиране, използвани от техническите анализатори, за да сигнализират кога е пазарът бичи или мечешки. Индексът на дифузия е a индикатор за широчина. Индикаторите за широчина измерват колко акции участват в покачване или спад на фондовия пазар.

Като цяло, ако индексът на разпространение се покачва с фондов индекс, това помага да се потвърди, че възходящ тренд в рамките на фондовия индекс е силен, тъй като все по -голям брой акции се движат нагоре.

Ако индексът на дифузия започне да спада, докато фондовият индекс все още се покачва, това се нарича мечи дивергенция. Това означава, че по -малко акции участват в покачването на фондовия индекс, което е предупредителен знак, че фондовият индекс в крайна сметка може да се понижи.

Ако индексът на дифузия намалява с падане на фондовия индекс, това помага да се потвърди низходящ тренд. Това означава, че по -малко акции напредват, което има смисъл, тъй като индексът на акциите намалява (а акциите в рамките на фондовия индекс намаляват).

Ако фондовият индекс спада, а индексът на дифузия започва да се покачва, това се нарича бичи дивергенция. Това означава, че повече акции започват да растат, което означава, че индексът на акциите може скоро да започне да се покачва.

На фондовия пазар индексът на разпространение се отнася до това дали повече акции намаляват или попадат в рамките на индекс като S&P 500.

Специални съображения

Индексът на дифузия също може да помогне на икономист или търговец да интерпретира по -точно BCI. Тази група показатели се използва за оценка на икономиката. Тъй като има множество индикатори, които могат да казват различни неща, това помага да се създаде дифузия индекс, за да се види дали повечето от показателите сочат към подобряване на икономиката или влошаване един.

Този вид индекс на дифузия се изчислява по различен начин и често се изразява като процент. На нарастващите индикатори се дава стойност единица, на непроменените показатели се дава стойност 0,5, а на падащите се дава стойност нула. Да приемем, че от 10 показателя получаваме оценка 7,5. Разделете това на броя на показателите (10 в този случай) и след това умножете по 100, за да получите процент. В този случай 75% от показателите сигнализират за увеличаване на икономическата активност.

Индекс на дифузия спрямо Индекс на отметките

Индексът на дифузия измерва колко акции напредват в рамките на индекс, обикновено на дневна времева рамка. С други думи, той измерва колко акции са се увеличили от края на предходната сесия. The тик индекс е краткосрочен индикатор за широчина, тъй като измерва колко акции са имали нагоре срещу спад. Увеличението е търгувана цена, по -висока от последната, а понижението е търгувана цена, по -ниска от последната.

Индексът на разпространение може да помогне на анализаторите да установят дали общият пазар е по -мечи или бичи, но от друга страна той е по -малко ефективен, когато търси по посока на Nasdaq и свързаните индекси, тъй като тези индекси имат по -голям брой по -малки, по -рискови, по -спекулативни акции, отколкото по -стабилните NYSE запаси.

Ограничение на използването на индекс на дифузия

За фондовия пазар индексът на разпространение понякога не работи толкова добре Nasdaq-свързани индекси. Това е така, защото малките спекулативни акции на Nasdaq са по -склонни към фалит или премахване от списъка отколкото акциите на NYSE. Следователно, докато в момента изброените акции на Nasdaq може да се покачват, всички тези изключени от списъка продължават да влачат кумулативния индекс на дифузия. Следователно индексът на дифузия може да намалява дълго време, през определени периоди, дори докато индексите на Nasdaq се покачват.

Разминаването на индекса на дифузия е лоша търговия времето сигнал. Дивергенцията може да продължи по -дълго, отколкото много търговци очакват, което означава, че може да не е разумно да се търгува с дивергенция веднага щом бъде забелязана. По -добре е да изчакате цената да потвърди разминаването. Например, ако се появи бичи разминаване, не купувайте веднага. Изчакайте индексът да започне да се покачва, преди да купите.

Що се отнася до прилагането на индекс на дифузия към други групи данни, като например BCI, важно е да запомните, че не всички точки от данни в групата може да са с еднакво значение. На бързо нарастващ индикатор се дава само точка единица, докато на посредствено покачване също се дава стойност на единица. Индексът на дифузия може да опрости твърде много данните. Ето защо все още е добра идея да разгледате отделните показатели и това, което казват, както и индекса на дифузия.