Определение и пример на правило за филтриране

Какво е правило за филтриране?

Правило за филтър е a търговска стратегия в който технически анализатор определя правила за това кога да купува и продава инвестиции, въз основа на процентни промени спрямо предишните цени. Правилото за филтриране обикновено се основава на инерцията на цените или на убеждението, че нарастващите цени са склонни да продължават да растат, а падащите - да продължават да падат. Определен процент покачване предизвиква покупка, докато определен процент спад води до продажба.

Въпреки че търговецът може да реши да направи и обратното. Това е субективна стратегия, тъй като избраното процентно ниво се основава на интерпретацията на анализатора за историята на цените на акциите.

Разбиране на правилата за филтриране

Технически анализатори използват тяхното усмотрение при задаване на параметри за търговия с правила за филтриране. Като цяло правилата за филтриране ще се основават на исторически тенденции и модели на цените на ценните книжа, идентифицирани от ценовата диаграма на актив. Например, технически търговец може да забележи, че след като цената се повиши с 5% от определено ниво, той има тенденция да се движи с още 10% в същата посока. Следователно търговецът може да се възползва от това, като използва правило за филтриране и следи за акции (или всеки актив, за който правилото е от полза), които се движат с 5% от предишна цена на затваряне, ниско или високо. Търговецът или анализаторът също така определя на каква цена се основава движението, като високата, ниската или близостта на a ценова лента, или друго технически важно ниво на цените.

Обикновено процентът ще се основава на по-краткосрочни тенденции, които често водят до задействане на ценови филтри за ценни книжа, движещи се между 1% и 10%. Нивата могат да бъдат по -малки, като 0,2% или 0,5%, ако се основават на в рамките на деня ценови движения.

Като пример, при правило за филтър за покупка/продажба от 1%, търговец купува акция, когато цената му се повиши с 1% над предишно затваряне (или ниско или високо) и го продава, когато цената му падне с 1% под предишното затваряне (или ниско или Високо).

След това търговецът също трябва да реши дали ще търгува в двете посоки, нагоре и надолу, или само в една посока. Например, ако тенденцията се покачва, търговецът може да реши да купи, когато цената се повиши с 1%, и да продаде, когато цената спадне с 1%, но те няма да къса продажба когато падне 1%.

Друг търговец може да реши да купи с 1% увеличение и да продаде и къс от 1% спад. След това с 1% ръст, те Покрийте късото и пак дълго. В този случай те винаги имат позиция.

Въвеждане на правила за филтриране

Прилагането на правила за филтриране изисква софтуер, който осигурява тази функция. В общи линии, технически анализ софтуерът или графиките за търговия могат да бъдат настроени да подават сигнали или да извършват сделки автоматично въз основа на предпочитанията на инвеститора.

Някои търговци може да избере за автоматизирана търговия което им позволява да се възползват по -бързо от възможностите за търговия. Когато се задейства сигнал, софтуерът автоматично приема търговията. В други ситуации търговците може да искат да бъдат предупредени за промени в цените, за да вземат собствени инвестиционни решения.

В зависимост от зададените параметри, правило за филтриране може да доведе до голям брой сделки или малък брой сделки всеки ден, седмица, месец или година. Малки параметри, като 1%, ще предизвикат много повече сделки, отколкото филтър от 15% или 20%.

Когато извършвате голям брой сделки, комисионни и размер на позицията са фактор. Комисионите трябва да са достатъчно ниски, а размерът на позицията - достатъчно голям, за да покрие разходите за честа търговия на малки ценови движения.

Пример за правило за филтриране за дневни търговски акции

Да предположим, че един ден търговецът се интересува от прилагането на правило за филтриране от 0,6% в Twitter Inc. (TWTR).

Ако цената се измести с 0,6% наскоро люлее се високо или ниско, търговецът ще влезе в тази посока. Те ще напуснат първоначалната си позиция и ще запазят позициите си, ако цената се движи с 0,6% в обратната посока (от люлка високо или ниско). Като допълнителен филтър те ще прилагат стратегията само между 9:30 ч. И обед EST. Всяка отворена позиция се напуска по обяд.

Графиката показва как това би могло да се развие в ден, когато акциите се движат над 3% през разрешения период от време.

Първата търговия води до печалба от 2.29%. Втората търговия води до печалба от 0,14%. Третата търговия води до 0,03% печалба. Това предполага не приплъзване по поръчки. Комисиите също трябва да бъдат взети предвид.

Обсъжданата стратегия е само за демонстрационни цели и не е препоръка или съвет.